Reuven Rubinstein (1938-2012 [1] ) ( hebreo : ראובן רובינשטיין ) fue un científico israelí conocido por sus contribuciones a la simulación de Montecarlo , probabilidad aplicada , modelado estocástico y optimización estocástica , siendo autor de más de cien artículos y seis libros. [2]
Durante su carrera, Rubinstein ha realizado contribuciones fundamentales e importantes en estos campos y ha avanzado en la teoría y aplicación del muestreo de importancia adaptativa , simulación de eventos raros, optimización estocástica , análisis de sensibilidad de modelos basados en simulación, método de división y problemas de conteo relacionados con NP. -problemas completos .
Es bien conocido como el fundador de varios métodos innovadores, como el método de función de puntuación, el método de contraparte estocástico y el método de entropía cruzada , [3] que tienen numerosas aplicaciones en la optimización y simulación combinatoria .
Su índice de citas se encuentra en el 5% superior entre sus colegas en investigación de operaciones y ciencias de la gestión . [4] Su libro de 1981 "Simulación y el método de Monte Carlo", Wiley (segunda edición de 2008 y tercera edición de 2017, con Dirk Kroese ) solo tiene más de 8.000 citas. Ha ocupado posiciones en diversos institutos de investigación, incluyendo la visita a la Universidad de Columbia , la Universidad de Harvard , la Universidad de Stanford , IBM y los Laboratorios Bell . Ha dado conferencias invitadas y plenarias en muchas conferencias internacionales en todo el mundo.
En 2010, el profesor Rubinstein ganó el premio más alto de INFORMS Simulation Society: el Lifetime Professional Achievement Award (LPAA), que reconoce a los académicos que han realizado contribuciones fundamentales al campo de la simulación que persisten durante la mayor parte de su carrera profesional. [5]
En 2011, Reuven Rubinstein ganó el premio más alto de la Sociedad de Investigación de Operaciones de Israel (ORSIS), el Lifetime Professional Award (LPA), que reconoce a los académicos que han realizado contribuciones fundamentales al campo de la investigación de operaciones durante la mayor parte de su carrera profesional. [6]
Publicaciones
- Rubinstein RY, "Simulación y el método Monte Carlo", Wiley, 1981.
- Rubinstein, RY y A. Shapiro, "Sistemas de eventos discretos: análisis de sensibilidad y optimización estocástica", Wiley, 1993.
- Rubinstein, RY, "El método de entropía cruzada para la optimización combinatoria y continua", Metodología y Computación en Probabilidad Aplicada, 2, 127-190, 1999.
- Rubinstein RY, "Algoritmos aleatorios con división: por qué los algoritmos aleatorios clásicos no funcionan y cómo hacer que funcionen", Metodología y Computación en Probabilidad Aplicada, 2009. doi : 10.1007 / s11009-009-9126-6
- Rubinstein RY y DP Kroese, "El método de entropía cruzada: un enfoque unificado para la optimización combinatoria, simulación de Monte-Carlo y aprendizaje automático", Springer, 2004.
- Rubinstein RY y DP Kroese, "Simulación y el método Monte Carlo", Segunda edición, Wiley, 2008.
- Rubinstein RY y DP Kroese, "Simulación y el método Monte Carlo", tercera edición, Wiley, 2017.
Referencias
- ^ http://www.avelim.co.il/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%A4-%D7%90%D7%9E%D7%A8%D7%99%D7%98 % D7% 95% D7% A1-% D7% A8% D7% 90% D7% 95% D7% 91% D7% 9F-% D7% A8% D7% 95% D7% 91% D7% 99% D7% A0 % D7% A9% D7% 98% D7% 99% D7% 99% D7% 9F-% D7% 96% D7% 9C /
- ^ "Conferencia con motivo del 70 cumpleaños de RY Rubinstein" .
- ^ Método de entropía cruzada
- ^ "Reunión anual INFORMA - Plenarias y presentaciones magistrales" .
- ^ "Rubinstein gana el premio INFORMS Simulation Society Lifetime Professional Achievement Award" (PDF) .
- ^ "Rubinstein gana el premio más alto de la Sociedad de Investigación de Operaciones de Israel (ORSIS): el Lifetime Professional Award" (PDF) .