Inversión de matriz de muestra

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La inversión de matriz de muestra (o inversión de matriz directa ) es un algoritmo que estima los pesos de una matriz ( filtro adaptativo ) reemplazando la matriz de correlación con su estimación. Utilizando muestras dimensionales , se puede obtener una estimación insesgada de la matriz de correlación de las señales de la matriz mediante un esquema de promediado simple:${\ Displaystyle R}$${\ Displaystyle K}$ ${\ Displaystyle N}$${\ Displaystyle X_ {1}, X_ {2}, \ dots, X_ {K}}$${\ Displaystyle R_ {X}}$${\ Displaystyle N \ times N}$

donde es la transposición conjugada . La expresión de las ponderaciones teóricamente óptimas requiere el inverso de , y la inversa de la matriz de estimaciones se utiliza luego para encontrar las ponderaciones óptimas estimadas.${\ Displaystyle H}$${\ Displaystyle R_ {X}}$

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