Two Sigma Investments es un fondo de cobertura con sede en la ciudad de Nueva York que utiliza una variedad de métodos tecnológicos, que incluyen inteligencia artificial , aprendizaje automático y computación distribuida , para sus estrategias comerciales. [3] La empresa está dirigida por John Overdeck y David Siegel . [3] [4]
Tipo | Privado |
---|---|
Industria | Fondo de cobertura |
Fundado | 2001 |
Fundadores |
|
Sede | Nueva York , Nueva York , EE. UU. |
Productos | Fondo de cobertura |
AUM | US $ 58 mil millones [1] |
Número de empleados | 1600 (2020) [2] |
Sitio web | www |
Historia
Two Sigma Investments fue fundada en 2001 por John Overdeck , David Siegel y Mark Pickard. [3] [5] Siegel es un doctorado en ciencias de la computación. del Instituto de Tecnología de Massachusetts y ocupó el cargo de Director de Información de DE Shaw & Co. antes de comenzar Two Sigma. Overdeck es un medallista de plata de la Olimpiada Internacional de Matemáticas que posteriormente estudió matemáticas en la Universidad de Stanford y luego ascendió al puesto de Director Gerente en DE Shaw antes de irse para cofundar Two Sigma. [6] Pickard se desempeñó como presidente de la firma desde sus inicios hasta su jubilación en 2006. [7]
Según Two Sigma, el nombre de la empresa fue elegido para reflejar la dualidad de la palabra sigma. Una sigma minúscula, σ, designa la volatilidad del rendimiento de una inversión sobre un punto de referencia dado, y una sigma mayúscula, Σ, denota la suma. Al sumar las volatilidades de las posiciones individuales comparadas con el índice de referencia, Two Sigma puede amplificar las señales de pronóstico, dice el sitio web de la compañía. [7] [se necesita fuente no primaria ]
En octubre de 2013, Two Sigma Private Investments anunció que se uniría a Stephen Hannahs para formar Wings Capital Partners, una compañía de financiamiento, inversión, asesoría y capital privado de aviación comercial. [8] En julio de 2014, se anunció que Simon Yates, director global de ventas y negociación de derivados de acciones de Citigroup , dejó el banco para unirse a Two Sigma. [9] [10]
En febrero de 2014, Forbes informó que el ex empleado de Two Sigma, Kang Gao, de 29 años, fue procesado por el fiscal de distrito de Manhattan y está acusado de usar un dispositivo de acceso remoto para ver los modelos comerciales patentados de Two Sigma y enviar esta información por correo electrónico a su cuenta de correo electrónico personal. , levantando estrategias comerciales cuantitativas, modelos comerciales, una presentación de marketing y un informe científico. [11] El caso, Nueva York. v. Kang Gao, llevó a Gao a recibir 8 meses de cárcel a partir de octubre de 2014. [11] En febrero de 2015, Gao se declaró culpable de "acceder ilegalmente y duplicar información confidencial y de propiedad relacionada con los métodos comerciales de la empresa". [12] [13]
En 2016, Two Sigma Investments ocupó el puesto 11 en los 100 mejores fondos de cobertura de Penta . [14]
A principios de 2017, Two Sigma había utilizado opciones de crowdsourcing para encontrar señales comerciales. [15] En marzo de 2017, el fondo estaba realizando una competencia en Kaggle para codificar un algoritmo de negociación. [dieciséis]
El fondo administró alrededor de $ 8 mil millones en noviembre de 2011, $ 23 mil millones en octubre de 2014 y $ 32 mil millones a fines de 2015. [17] [3] [18] [19] A octubre de 2017[actualizar], el fondo tenía activos que alcanzaban los 50.000 millones de dólares. [20] En mayo de 2019, el fondo tenía activos que alcanzaban los 60.000 millones de dólares. [21] Este número se redujo ligeramente a $ 58 mil millones en octubre de 2020, después de que Two Sigma registrara pérdidas en sus primas de riesgo, rendimiento absoluto y fondos macro. [22]
Tecnología
A fines de 2016, Two Sigma Investments presentó un desafío de inteligencia artificial llamado Halite . Halite es un juego de programación que invita a los entusiastas de la codificación a construir bots inteligentes cuyo objetivo es hacerse con el control de una red virtual. [23] [24] [25] Debido al éxito de Halite I , Two Sigma decidió desarrollar una segunda temporada de Halite llamada Halite II . Esto se desarrolló desde octubre de 2017 hasta enero de 2018, y en esta versión, los jugadores compitieron por el control de planetas usando naves. [26]
Información del fondo
Two Sigma se ha destacado en la prensa empresarial por su tasa de rendimiento inusualmente alta, comparable a sus competidores más antiguos y maduros, DE Shaw & Co. y Renaissance Technologies . [3] [27] En octubre de 2014, Two Sigma había recaudado $ 3.3 mil millones para un fondo de cobertura macro en uno de los mayores fondos nuevos de dicho capital recaudado desde la crisis financiera de 2008 . [18]
Hay algunas divisiones especializadas que se enfocan en inversiones privadas, inversiones de capital de riesgo (con un enfoque en empresas que operan en el ámbito de la ciencia de datos), asesorar a clientes institucionales y ejecutar un corredor de bolsa de alta frecuencia. [28] [29] [18]
Referencias
- ^ Taub, Stephen. "Dentro del mundo geek, peculiar y tremendamente exitoso de Quant Shop Two Sigma" . Inversor Institucional . Consultado el 16 de enero de 2020 .
- ^ "Acerca de Two Sigma" . Consultado el 4 de marzo de 2018 .
- ^ a b c d e Vardi, Nathan (11 de julio de 2014). "Two Sigma Investments está teniendo un gran año y se está convirtiendo en una potencia de fondos de cobertura" . Forbes . Consultado el 31 de julio de 2014 .
- ^ Los 100 fondos de cobertura más ricos del mundo , Bloomberg Markets
- ^ "Dos inversiones Sigma" . Bloomberg BusinessWeek . Consultado el 31 de julio de 2014 .
- ^ "Acerca de" . Dos inversiones Sigma . Consultado el 31 de julio de 2014 .
- ^ a b "Acerca de Two Sigma" . www.twosigma.com . Dos Sigma.
- ^ "Stephen Hannahs, Two Sigma Private Investments se unen para crear Wings Capital Partners, una empresa de financiación, inversión, asesoría y capital privado de aviación comercial" . Yahoo! Finanzas . 7 de octubre de 2013 . Consultado el 31 de julio de 2014 .
- ^ Dugan, Kevin (2 de julio de 2014). "Citi pierde jefe de derivados de acciones a Two Sigma Investments" . New York Post . Consultado el 31 de julio de 2014 .
- ^ "Citi Equity Derivatives Head Yates dijo unirse a Two Sigma" . 2 de julio de 2014 - a través de www.bloomberg.com.
- ^ a b Bishop, Stewart (14 de octubre de 2014). "Ex-analista de Sigma dos no puede esquivar el juicio de propiedad intelectual, pero la fianza está cortada" . ley360.
- ^ "DA VANCE: KANG GAO SE CONVIENE CULPABLE DE COPIAR INFORMACIÓN COMERCIAL CONFIDENCIAL DE SU EX EMPLEADOR" (Comunicado de prensa). La Oficina del Fiscal de Distrito del Condado de Nueva York. 24 de febrero de 2015 . Consultado el 16 de junio de 2015 .
- ^ Dolmetsch, Chris (24 de febrero de 2015). "El ex analista de Two Sigma Gao se declara culpable de robo de software" . Nueva York: Bloomberg LP . Consultado el 16 de junio de 2015 .
- ^ "Penta Top 100 Hedge Funds" . Barron . 17 de junio de 2017 . Consultado el 5 de noviembre de 2017 .
- ^ Wigglesworth, Robin (17 de octubre de 2017). "Quantopian, respaldado por Cohen, inicia un fondo para inversores externos" . The Financial Times . Reino Unido . Consultado el 29 de octubre de 2017 .
- ^ Wigglesworth, Robin (8 de marzo de 2017). "Los fondos de cobertura adoptan métodos novedosos para cazar nuevos talentos tecnológicos" . The Financial Times . Reino Unido . Consultado el 29 de octubre de 2017 .
- ^ Copeland, Rob (1 de noviembre de 2011). "Two Sigma prepara nuevo fondo de renta variable global" . Consultado el 31 de julio de 2014 .
- ^ a b c Foxman, Simone (30 de octubre de 2014). "Two Sigma recauda $ 3.3 mil millones para nuevo fondo de cobertura macro" . Semana comercial .
- ^ Vardi, Nathan. "Los fondos de cobertura Top Quant se destacan con un buen 2015" . Forbes . Consultado el 25 de junio de 2016 .
- ^ Wigglesworth, Robin (23 de octubre de 2017). "Two Sigma se eleva rápidamente a la cima del mundo de los fondos de cobertura cuantitativos" . The Financial Times . Reino Unido . Consultado el 29 de octubre de 2017 .
- ^ Saacks, Bradley. " ' Es un juego del gato y el ratón': el director de tecnología del fondo de cobertura de 60.000 millones de dólares Two Sigma explica por qué la ciberseguridad es un desafío mayor que la IA" . Business Insider . Consultado el 18 de junio de 2019 .
- ^ "Renacimiento, gota de dos sigma mientras los cuántos navegan por el caos" . Bloomberg.com . 17 de noviembre de 2020 . Consultado el 29 de noviembre de 2020 .
- ^ "Two Sigma anuncia lanzamiento público de Halite, juego de codificación AI" . Cornell Tech . Consultado el 10 de septiembre de 2017 .
- ^ "Halite: un desafío de programación de AI | Noticias de hackers" . news.ycombinator.com . Consultado el 10 de septiembre de 2017 .
- ^ "Presentamos Halite: nuestro desafío de IA de lanzamiento limitado" . Dos Sigma . Consultado el 10 de septiembre de 2017 .
- ^ "Halita II" . Halita . Consultado el 23 de enero de 2018 .
- ^ "Two Sigma Investments / Two Sigma Advisers" . Consultado el 31 de julio de 2014 .
- ^ "Dos inversiones privadas Sigma" . Consultado el 31 de julio de 2014 .
- ^ "Two Sigma Ventures" . Consultado el 31 de julio de 2014 .
enlaces externos
- Página web oficial
- Two Sigma Ventures