Malay fue construido como un yate de vapor privado del mismo nombre en 1898 por Delaware River Iron Ship Building and Engine Works en Chester , Pensilvania . El 28 de abril de 1917, la Marina de los EE. UU. La adquirió en un contrato de arrendamiento gratuito de su propietario, Hannah P. Weld de Boston , Massachusetts , para su uso como patrullero de sección durante la Primera Guerra Mundial . Fue comisionada como USS Malay (SP-735) el 16 de junio de 1917.