WorldQuant, LLC es una empresa internacional de gestión de inversiones cuantitativas y fondos de cobertura [4] [2] [6] con sede en Old Greenwich, Connecticut . [7] Fundada en 2007, la empresa administra actualmente aproximadamente $5 mil millones en activos bajo administración [4] para Millennium Management [7] a través del comercio cuantitativo y otros métodos de inversión cuantitativa . [8] WorldQuant opera el WorldQuant Challenge, donde los participantes compiten en el campo de las finanzas cuantitativas, [9] y WorldQuant Accelerator, una plataforma de gestión de cartera independiente. [10] En 2015, la Fundación WorldQuant lanzó la Universidad WorldQuant. [11]
WorldQuant, LLC se fundó en 2007 [12] [4] como una empresa de gestión de inversiones cuantitativas derivada de Millennium Management [13] en la ciudad de Nueva York . [8] Antes de formar WorldQuant, su fundador nacido en Bielorrusia [14] Igor Tulchinsky (* 1966 [15] ) había trabajado en Millennium como administrador de cartera desde 1995. Con un enfoque en el arbitraje estadístico , [7] [16] Tulchinsky's equipo de investigadores y comerciantes cuantitativos [17]se unió a él en WorldQuant con el objetivo de crear una "marca independiente para ayudar a reclutar talento cuantitativo". El nuevo fondo siguió utilizando la infraestructura corporativa y la plataforma de negociación de Millennium. [8]
Para 2014, WorldQuant había lanzado oficialmente el Desafío WorldQuant, con una participación de alrededor de 30 000 personas en mayo de 2016. La competencia durante todo el año permite a los concursantes usar la plataforma WebSim de WorldQuant, una "herramienta de simulación del mercado financiero" en línea, para crear sus propios algoritmos, o "Alfas", en un esfuerzo por predecir el comportamiento en el mercado de valores. [12] El desafío resultó en 7000 usuarios activos en la plataforma WebSim en marzo de 2017, con 450 de esos usuarios contratados como consultores de investigación a tiempo parcial [6] a través del programa de consultores de investigación de WorldQuant. [12]
Para abril de 2015, WorldQuant tenía 400 empleados responsables de administrar $4 mil millones de los fondos de Millennium, lo que equivale a aproximadamente el 15 % de los activos totales de Millennium bajo administración . El modelo de negocios de WorldQuant continuó basándose en el análisis de datos para predecir el comportamiento del mercado de valores, con investigadores analizando "miles de conjuntos de datos para crear las llamadas señales comerciales". El Wall Street Journal explica : "Un equipo independiente centrado en la construcción y gestión de carteras clasifica y combina [las señales de negociación], convirtiéndolas en modelos. Muchos de estos modelos, que [se] ajustan continuamente, [constituyen] un fondo. " [8] Para mayo de 2016, WorldQuant tenía 18 oficinas con 450 profesionales que trabajaban como investigadores, administradores de cartera y tecnólogos. [12]
En febrero de 2017, WorldQuant anunció el lanzamiento de WorldQuant Accelerator, una plataforma de administración de carteras independiente para competir con otras plataformas comerciales de código abierto, principalmente Numerai , QuantConnect y Quantopian . [10] En el momento de su lanzamiento, la nueva plataforma tenía 15 equipos independientes, [7] con planes para duplicar ese número en los próximos dos años. La nueva plataforma permitió a los administradores de carteras independientes de WorldQuant acceder a la tecnología de WorldQuant, como tecnologías de pruebas retrospectivas y modelos de impacto . [10] La plataforma también permitió a los administradores retener los derechos de sus algoritmos, un detalle queBloomberg dijo que era "raro en la industria" y "podría ayudar a WorldQuant a competir por las mentes más importantes". [7]
Para abril de 2017, WorldQuant administró más de $ 5 mil millones [4] para Millennium Management. [9] Aunque WorldQuant nunca había publicado cifras de rendimiento, el Wall Street Journal informó en 2017 que la empresa "nunca había tenido un año bajo". [4]