El Comité de Supervisores Bancarios Europeos ha realizado un ejercicio de prueba de resistencia bancaria en toda la Unión Europea todos los años desde 2009. La segunda instancia se realizó en julio de 2010. El Consejo de la Unión Europea (en su configuración económica y financiera - ECOFIN - ) ordenó a ese Comité que lo hiciera, a raíz de la crisis financiera mundial que comenzó en 2007.
Resumen de los resultados de 2010 por banco
La prueba de 2010 fue la segunda de este tipo, que evalúa la solidez financiera de los bancos europeos en diferentes escenarios adversos. Esto se hizo en cooperación con el Banco Central Europeo , la Comisión Europea y las autoridades nacionales de supervisión de los estados miembros.
Los resultados de 2010 se publicaron el 23 de julio de 2010. [1] De los 90 bancos examinados, 7 no alcanzaron el umbral del ratio de capital de nivel 1 del 6%: cinco en España (Unnim, Diada, Espiga, Banca Cívica y Cajasur), uno en Alemania (Hypo Real Estate) y uno en Grecia (ATEBank). [2]
Banco | Estado miembro | Capital de nivel 1 / MEUR | Activos / MEUR | Relación de nivel 1 /% | Punto de referencia/% | Adverso/% | Choque/% | Capital adicional necesario / MEUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Erste Group Bank AG | Austria | 11486 | 125486 | 9.2 | 10,4 | 8.1 | 8.0 | |
Banco KBC | Bélgica | 13440 | 123225 | 10,9 | 12,2 | 9,79 | 9.4 | |
Dexia | Bélgica | 17573 | 143170 | 12,3 | 13,4 | 11,2 | 10,9 | |
Chipre Popular Bank Public Co Ltd | Chipre | 2411 | 25622 | 9.4 | 10.0 | 8.5 | 7.1 | |
Bank of Cyprus Public Co Ltd | Chipre | 2533 | 24065 | 10,5 | 10,9 | 9.4 | 8.0 | |
Danske Bank | Dinamarca | 15874 | 135510 | 11,7 | 11,7 | 10,8 | 10.0 | |
Jyske Bank | Dinamarca | 1817 | 13494 | 13,5 | 14,1 | 12,8 | 12,5 | |
Sydbank | Dinamarca | 1374 | 10470 | 13,1 | 14,8 | 13,4 | 13,2 | |
Grupo OP-Pohjola | Finlandia | 5227 | 41480 | 12,6 | 13,4 | 12,5 | 12,3 | |
BNP Paribas | Francia | 62910 | 620714 | 10.1 | 13,4 | 12,5 | 12,3 | |
Crédito Agrícola | Francia | 52405 | 538903 | 9,7 | 10,6 | 9.2 | 9.0 | |
BPCE | Francia | 37574 | 411135 | 9.1 | 10,2 | 8.7 | 8.5 | |
Société Générale | Francia | 34693 | 324080 | 10,7 | 11,9 | 10,2 | 10.0 | |
Deutsche Bank AG | Alemania | 34406 | 273477 | 12,6 | 13,2 | 10,3 | 9,7 | |
Commerzbank AG | Alemania | 29521 | 280133 | 10,5 | 10,5 | 9.3 | 9.1 | |
Hypo Real Estate Holdings AG | Alemania | 7613 | 80966 | 9.4 | 7.8 | 5.3 | 4,7 | 1245 |
Landesbank Baden-Württemberg | Alemania | 13914 | 142525 | 9,8 | 9,8 | 8.4 | 8.1 | |
Bayerische Landesbank | Alemania | 14788 | 135787 | 10,9 | 11,9 | 9.1 | 8.8 | |
DZ Bank AG (Deutsche Zentralgenossenschaftbank) | Alemania | 9408 | 95024 | 9,9 | 10,4 | 9.2 | 8.7 | |
Norddeutsche Landesbank GZ | Alemania | 6931 | 92576 | 7.5 | 8.0 | 6.4 | 6.2 | |
Deutsche Postbank AG | Alemania | 4906 | 68701 | 7.1 | 7,9 | 6,7 | 6.6 | |
WestLB AG | Alemania | 5148 | 35651 | 14,4 | 12,4 | 8,9 | 7.1 | |
HSH Nordbank AG | Alemania | 7491 | 71391 | 10,5 | 14,9 | 9,9 | 9,7 | |
Landesbank Hessen-Thüringen GZ | Alemania | 5416 | 61272 | 8.8 | 8,9 | 7,9 | 7.3 | |
Landesbank Berlin AG | Alemania | 5642 | 42363 | 13,3 | 12,8 | 11,3 | 11,2 | |
DekaBank Deutsche Girozentrale | Alemania | 2821 | 28815 | 9,8 | 11,1 | 9.5 | 8.4 | |
WGZ Bank AG Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank | Alemania | 1833 | 18981 | 9,7 | 10,8 | 9.5 | 9.1 | |
Banco Nacional de Grecia | Grecia | 7590 | 67407 | 11,3 | 11,7 | 9,6 | 7.40 | |
EFG Eurobank Ergasias, SA | Grecia | 5349 | 47827 | 11,2 | 11,7 | 10,2 | 8.17 | |
Alpha Bank | Grecia | 5920 | 51084 | 11,6 | 12,3 | 10,9 | 8.22 | |
Grupo bancario del Pireo | Grecia | 3401 | 37394 | 9.1 | 10,9 | 8.3 | 6.0 | |
Banco Agrícola de Grecia SA ( ATEbank ) | Grecia | 1263 | 15100 | 8.4 | 10,7 | 8,9 | 4.36 | 242,6 |
TT Hellenic Postbank SA | Grecia | 1286 | 7525 | 17.1 | 17.0 | 15.0 | 10.1 | |
NYRT de OTP Bank . | Hungría | 3521 | 25463 | 13,8 | 18.0 | 16,8 | 16,2 | |
FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő RT. | Hungría | 122 | 1428 | 8,6 | 14,1 | 10,8 | 10,6 | |
Banco de Irlanda | Irlanda | 9575 | 104639 | 9.2 | 9.0 | 7,6 | 7.1 | |
Bancos irlandeses aliados | Irlanda | 8542 | 121605 | 7.0 | 9.5 | 7.2 | 6.5 | |
UniCredit | Italia | 39034 | 452388 | 8,6 | 10.0 | 8.1 | 7.8 | |
Intesa Sanpaolo | Italia | 30205 | 361750 | 8.3 | 9,8 | 8.8 | 8.2 | |
Banca Monte dei Paschi di Siena | Italia | 9093 | 120899 | 7.5 | 7,6 | 6,8 | 6.2 | |
Banco Popolare | Italia | 7125 | 92623 | 7.7 | 7.8 | 7.4 | 7.0 | |
Unione di Banche Italiane SCPA (UBI Banca) | Italia | 6817 | 85677 | 8.0 | 7,6 | 7.1 | 6,8 | |
Banque et Caisse D'Épargne de l'État | Luxemburgo | 1552 | 13569 | 11,4 | 14,2 | 11,5 | 11,3 | |
Banque Raiffeisen | Luxemburgo | 195 | 2286 | 8.5 | 9,8 | 8.4 | 8.2 | |
Banco de la Valeta | Malta | 343 | 3269 | 10,5 | 11,5 | 11,0 | 9.3 | |
ING Bank | Los países bajos | 34015 | 332375 | 10,2 | 11,2 | 9.1 | 8.8 | |
Grupo Rabobank | Los países bajos | 33226 | 236320 | 14,1 | 14,8 | 12,7 | 12,5 | |
ABN / Fortis Bank Nederland (Holdings) NV | Los países bajos | 15481 | 118703 | 13,0 | 12,0 | 10,3 | 9,9 | |
Banco SNS | Los países bajos | 2766 | 25885 | 10,7 | 12,0 | 10,8 | 10,5 | |
PKO Bank Polski | Polonia | 3960 | 29691 | 13,3 | 16,5 | 15,7 | 15,4 | |
Caixa Geral de Depósitos | Portugal | 5983 | 71041 | 8.4 | 9.1 | 8.4 | 8.2 | |
Banco Comercial Português | Portugal | 6102 | 65623 | 9.3 | 9.4 | 8.4 | 8.4 | |
Espírito Santo Financial Group SA | Portugal | 5199 | 67899 | 7.7 | 9.2 | 7.4 | 6,9 | |
Banco BPI | Portugal | 2210 | 26060 | 8.5 | 11,6 | 10,3 | 10,2 | |
Nova ljubljanska banka | Eslovenia | 917 | 12163 | 7.5 | 7.0 | 7.4 | 6.3 | |
Grupo Santander | España | 56005 | 562616 | 10.0 | 11,0 | 10,2 | 10.0 | |
Grupo BBVA | España | 27255 | 290062 | 9.4 | 10,6 | 9,6 | 9.3 | |
“Júpiter”: Caja Madrid , Bancaja , etc. | España | 19244 | 223066 | 8,6 | 8.8 | 6,8 | 6.3 | |
La Caixa | España | 16800 | 162979 | 10,3 | 10,6 | 8.5 | 7.7 | |
“Base”: Caja de Ahorros Mediterráneo , etc. | España | 8087 | 86534 | 9.3 | 10,5 | 8.4 | 7.8 | |
Banco Popular Español | España | 8457 | 92571 | 9.1 | 9.2 | 7.5 | 7.0 | |
Banco de Sabadell | España | 5211 | 57958 | 9.0 | 9,6 | 7.7 | 7.2 | |
Diada | España | 3470 | 52861 | 6.6 | 6.4 | 4.5 | 3.9 | 1032 |
“Breogan”: Caja de Ahorros de Galicia , Caixanova , etc. | España | 5035 | 58516 | 8,6 | 10.1 | 7.8 | 7.2 | |
Mare Nostrum: Caja de Ahorros de Murcia , SA Nostra , etc. | España | 4129 | 45858 | 9.0 | 9,7 | 7,6 | 7.0 | |
Bankinter , SA | España | 2291 | 30659 | 7.5 | 8.4 | 7,6 | 6,8 | |
“Espiga”: Caja Duero , Caja España , etc. | España | 2475 | 28881 | 8,6 | 8.2 | 6.1 | 5,6 | 127 |
“ Banca Cívica ”: Caja Navarra , etc. | España | 2900 | 30055 | 9,6 | 7,6 | 5.2 | 4,7 | 406 |
Ibercaja | España | 2369 | 25291 | 9.4 | 9.1 | 7.3 | 6,7 | |
Unicaja | España | 2584 | 21909 | 11,8 | 11,8 | 9,6 | 9.0 | |
Banco Pastor | España | 1974 | 18713 | 10,5 | 8.7 | 6,8 | 6.0 | |
Caja Sol | España | 2197 | 21237 | 10,3 | 8.7 | 6.6 | 6.0 | |
Bilbao Bizkaia Kutxa | España | 2812 | 19202 | 14,6 | 17,4 | 14,7 | 14,1 | |
“ Unnim ”: Caixa Sabadell , etc. | España | 1426 | 19703 | 7.2 | 6.6 | 5.1 | 4.5 | 270 |
Kutxa | España | 2099 | 16100 | 13,0 | 12,6 | 11,1 | 10,6 | |
“ Caja3 ”: Caja Círculo , etc. | España | 1414 | 14994 | 9.4 | 8.8 | 6.6 | 6.1 | |
Cajasur | España | 222 | 12094 | 1.8 | 6.6 | 4.9 | 4.3 | 208 |
Banca March | España | 1866 | 9488 | 19,7 | 20,8 | 19,5 | 19,0 | |
Banco Guipuzcoano | España | 709 | 7813 | 9.1 | 8.1 | 6.6 | 6.1 | |
Caja Vital Kutxa | España | 755 | 6652 | 11,3 | 9.5 | 7.5 | 7.0 | |
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ontinyent | España | 61 | 688 | 8,9 | 8.4 | 6.6 | 6.6 | |
Colonya, Caixa de Pollença | España | 18 | 183 | 9,9 | 9.1 | 6.6 | 6.2 | |
Nordea | Suecia | 19577 | 191858 | 10,2 | 11,3 | 10,2 | 10.1 | |
SEB | Suecia | 10025 | 80585 | 12,4 | 11,8 | 10,7 | 10,3 | |
Svenska Handelsbanken | Suecia | 8604 | 94617 | 9.1 | 10,2 | 9.1 | 8,9 | |
Swedbank | Suecia | 7968 | 76518 | 10,4 | 10,7 | 10,5 | 9,9 | |
Royal Bank of Scotland | Reino Unido | 62898 | 438200 | 14,4 | 14,1 | 11,7 | 11,2 | |
HSBC Holdings Plc | Reino Unido | 122157 | 1133200 | 10,8 | 11,7 | 10,4 | 10,2 | |
Barclays | Reino Unido | 49637 | 382649 | 13,0 | 15,8 | 13,9 | 13,7 | |
Grupo bancario Lloyds | Reino Unido | 47530 | 493307 | 9,6 | 10,8 | 9.4 | 9.2 |
- MEUR = millones de euros
- Activos = activos ponderados por riesgo totales
- Índice de referencia = índice de nivel 1 con escenario de referencia al 31 de diciembre de 2011
- Adverso = ratio de nivel 1 con escenario adverso al 31 de diciembre de 2011
- Shock = ratio de nivel 1 con shock soberano adicional sobre el escenario adverso al 31 de diciembre de 2011
- Capital adicional necesario = capital adicional necesario para alcanzar un índice de nivel 1 del 6% en un escenario adverso al 31 de diciembre de 2011
Ver también
- Lista de pruebas de estrés bancarias
- Sistema Europeo de Supervisores Financieros
- Programa de evaluación del capital supervisor , un ejercicio similar en los Estados Unidos de América
Referencias
- ^ Resultados por banco del ejercicio de prueba de resistencia bancaria de la Unión Europea de 2010
- ^ "Siete bancos de la UE no superan las pruebas de resistencia" . BBC News . 23 de julio de 2010. La BBC, en esta referencia, afirma que se probaron 91 bancos, los datos publicados contenían solo 90 entradas bancarias enumeradas.
enlaces externos
- Comunicado de prensa de CEBS sobre las pruebas de resistencia
- Comunicado de prensa conjunto del CEBS, el BCE y la Comisión Europea sobre las pruebas de resistencia
- Informe resumido de las pruebas de resistencia
- Resultados del ejercicio de prueba de resistencia bancaria de la Unión Europea de 2010
- OCDE: La prueba de resistencia de la UE y las exposiciones a la deuda soberana