Bruno Dupire es investigador y profesor de finanzas cuantitativas . Actualmente es Jefe de Investigación Cuantitativa en Bloomberg LP . Es mejor conocido por sus contribuciones al modelado de volatilidad local y al cálculo funcional de Ito . También es Instructor en la Universidad de Nueva York desde 2005, en el Programa Courant de Maestría en Ciencias en Matemáticas en Finanzas. [1]
Volatilidad local
Dupire es mejor conocido por mostrar cómo derivar un modelo de volatilidad local consistente con una superficie de precios de opciones a través de strikes y vencimientos, estableciendo el llamado enfoque de Dupire para la volatilidad local para modelar la sonrisa de volatilidad . [2] [3] La ecuación de Dupire es una ecuación diferencial parcial (PDE) que vincula los precios contemporáneos de las opciones de compra europeas de todos los ejercicios y vencimientos con la volatilidad instantánea del proceso de precios, que se supone que es una función del precio y del tiempo únicamente . [4]
Premios
Dupire recibió el premio "Lifetime Achievement Award" de la revista Risk en 2008, y en 2006 fue elegido como el practicante de derivados más importante de los 5 años anteriores en la encuesta de la industria de derivados globales de ICBI. También ha sido incluido en Dic '02 en la revista Risk "Salón de la Fama" de las 50 personas más influyentes en la historia de los derivados financieros . [5] En 2006, la revista Wilmott le otorgó el premio de investigación de vanguardia [6]
Referencias
- ^ "Facultad: Programa de Maestría en Ciencias. Matemáticas en Finanzas" . math.nyu.edu . Consultado el 9 de enero de 2019 .
- ^ Dupire, Bruno (enero de 1994). "Precios con una sonrisa". Revista Risk, Incisive Media. Cite journal requiere
|journal=
( ayuda )"Descargar medios deshabilitados" (PDF) . Archivado desde el original (PDF) el 7 de septiembre de 2012 . Consultado el 14 de junio de 2013 . - ^ Dupire, Bruno (1997). MAH Dempster y SR Pliska (ed.). Precios y cobertura con sonrisas . Matemáticas de Valores Derivados. Prensa de la Universidad de Cambridge.
- ^ Bruno Dupire (2010) Ecuación de Dupire , en: Cont, Rama (Ed.) Enciclopedia de finanzas cuantitativas , Wiley, 2010.
- ^ "Copia archivada" . Archivado desde el original el 13 de junio de 2009 . Consultado el 19 de febrero de 2010 .CS1 maint: copia archivada como título ( enlace )
- ^ http://www.wilmottwiki.com/wiki/index.php/Dupire,_Bruno
Libros
- Bruno Dupire (1998). Monte Carlo: metodologías y aplicaciones para la tarificación y la gestión de riesgos . Riesgo. ISBN 978-1899332915.
Documentos
- Dupire, B, (enero de 2004), Pricing with a Smile . Revista Risk, Incisive Media
- Dupire, B (septiembre de 1993), Model Art , Risk Magazine, Incisive Media
- Dupire, B (agosto de 2009), Itô Calculus funcional , SSRN.
- Dupire, B (2010) Ecuación de Dupire, en: R Cont (Ed.): Encyclopedia of Quantitative Finance , Wiley, 2010.
enlaces externos
- La página de Dupire en riesgo ¿Quién es quién?
- Premio a la trayectoria de la revista Risk [ enlace muerto permanente ]