Sir David Forbes Hendry , FBA CStat (nacido el 6 de marzo de 1944) es un econométrico británico , actualmente profesor de economía y de 2001 a 2007 fue director del Departamento de Economía de la Universidad de Oxford. También es profesor asociado en Nuffield College, Oxford . [2]
David Forbes Hendry | |
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Nació | Nottingham , Inglaterra [1] | 6 de marzo de 1944
alma mater | Universidad de Aberdeen , Escuela de Economía de Londres |
Conocido por | Econometría dinámica, pronóstico, selección de modelos, simulación de Monte Carlo , pruebas de especificación errónea , metodología de investigación progresiva, enfoque LSE de la econometría , autometría , PcGive , OxMetrics , modelado de Gets |
Premios | Guy Medal (Bronce, 1986) |
Carrera científica | |
Campos | Econometría |
Instituciones | Universidad de Oxford |
Asesor de doctorado | John Denis Sargan |
Influencias | John Denis Sargan , Trygve Haavelmo |
Influenciado | Clive Granger , Robert Engle , Søren Johansen , Neil Shephard , Neil Ericsson, Jennifer Castle, Michael Clements, Hans M. Krolzig |
Sitio web | www |
Obtuvo una maestría en economía con honores de primera clase de la Universidad de Aberdeen en 1966. Luego fue a la London School of Economics y completó una maestría (con distinción) en Econometría y Economía Matemática en 1967. Recibió su doctorado en la London Escuela de Economía bajo la supervisión de John Denis Sargan en 1970, y hasta que ingresó a la Universidad de Oxford como profesor de economía en 1982, fue conferencista, luego lector y finalmente profesor de economía en la LSE. [1] Hendry también se desempeñó como profesor de investigación en la Universidad de Duke desde 1987 hasta 1991.
Su trabajo se centra principalmente en la econometría de series de tiempo y la econometría de la demanda de dinero . En los últimos años ha trabajado en la teoría de la previsión y también en la construcción de modelos automatizados. También estudia la econometría del cambio climático como codirector del centro de investigación Climate Econometrics en Nuffield College, Oxford. [3]
Fue elegido miembro de la Academia Británica , miembro de la Econometric Society , miembro honorario de la Asociación Económica Estadounidense y miembro honorario extranjero de la Academia Estadounidense de Artes y Ciencias .
En 2001 recibió un doctorado honoris causa (dr. Philos. Hc) de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología (NTNU) . [4]
Fue nombrado caballero en los premios de cumpleaños de 2009. [5]
Su libro más reciente es Hendry, DF y B. Nielsen (2007), Econometric Modeling: A Likelihood Approach (Princeton University Press).
"The Methodology and Practice of Econometrics: A Festschrift in Honor of David F. Hendry", editado por Jennifer L Castle y Neil Shephard , fue publicado por Oxford University Press en 2009.
Publicaciones Seleccionadas
Libros
- Hendry, DF (1995). Econometría dinámica. Oxford: Prensa de la Universidad de Oxford. ( ISBN 0-19-828317-2 )
Artículos periodísticos
- Hendry, DF y PK Trivedi (1972). "Estimación de máxima verosimilitud de ecuaciones en diferencia con errores de media móvil: un estudio de simulación". Review of Economic Studies , 32, 117-145.
- Hendry, DF y RW Harrison (1974). "La metodología Monte Carlo y el comportamiento de muestras pequeñas de mínimos cuadrados ordinarios y de dos etapas". Journal of Econometrics , 2, 151-174.
- Hendry, DF (1974). "Especificación estocástica en un modelo de demanda agregada del Reino Unido". Econometrica 42 (3): 559–578.
- Hendry, DF (1976). "Discusión de 'estimación de relaciones funcionales lineales: Distribuciones aproximadas y conexiones con ecuaciones simultáneas en econometría" por TW Anderson. Revista de la Royal Statistical Society B, 38, 24-25.
- Hendry, DF (1976). "La estructura de los estimadores de ecuaciones simultáneas". Journal of Econometrics , 4, 51–88.
- Hendry, DF y F. Srba (1977). "Las propiedades de los estimadores de variables instrumentales autorregresivas en sistemas dinámicos". Econometrica 45 (5): 969–990.
- Davidson, JEH, DF Hendry, F. Srba y JS Yeo (1978). "Modelado econométrico de la relación de series de tiempo agregadas entre los gastos y los ingresos de los consumidores en el Reino Unido". Economic Journal , 88, 661–692.
- Hendry, DF y GE Mizon (1978). La correlación serial como una simplificación conveniente, no una molestia: un comentario sobre un estudio de la demanda de dinero por parte del Banco de Inglaterra. Economic Journal , 88, 549–563.
- Hendry, DF (1979). El comportamiento de estimadores de variables instrumentales inconsistentes en sistemas dinámicos con errores autocorrelacionados. Journal of Econometrics , 9, 295–314.
- Hendry, DF y F. Srba (1980). "AUTOREG: Biblioteca de programas de computadora para modelos econométricos dinámicos con errores autorregresivos". Journal of Econometrics , "9 12, 85-102.
- Mizon, GE y DF Hendry (1980). "Una aplicación empírica y análisis de Monte Carlo de pruebas de especificación dinámica". Review of Economic Studies , "49, 21–45.
- Engle, RF, DF Hendry y J.-F. Richard (1983). "Exogeneidad". Econometrica 51 (2): 277-304.
- Chong, YY y DF Hendry (1986). "Evaluación econométrica de modelos macroeconómicos lineales". Review of Economic Studies 53 (4): 671–690.
- Hendry, DF, AJ Neale y F. Srba (1988). "Análisis econométrico de pequeños sistemas lineales utilizando PC-FIML". Journal of Econometrics , 38, 203–226.
- Campos, J., NR Ericsson y DF Hendry (1990). Un modelo analógico de procedimientos de promediación de fases. Journal of Econometrics , 43, 275-292.
- Hendry, DF y NR Ericsson (1991). "Un análisis econométrico de la demanda de dinero del Reino Unido en las tendencias monetarias en los Estados Unidos y el Reino Unido por Milton Friedman y Anna J. Schwartz". American Economic Review : 8–38.
- Baba, Y., DF Hendry y RM Starr (1992). "La demanda de M1 en los EE. UU., 1960-1988". Review of Economic Studies , 59, 25–61.
- Robert F. Engle y DF Hendry (1993). "Prueba de super exogeneidad e invariancia en modelos de regresión". Journal of Econometrics , 56, 119-139.
- Govaerts, B., DF Hendry y J.-F. Richard (1994). "Abarcando en modelos dinámicos lineales estacionarios". Journal of Econometrics , 63, 245-270.
- Hendry, DF (1995). "Econometría y empírica del ciclo económico". Economic Journal , 105, 1622-1636.
- Campos, J., NR Ericsson y DF Hendry (1996). "Pruebas de cointegración en presencia de roturas estructurales". Journal of Econometrics , 70, 187–220.
- Clements, MP y DF Hendry (1996). "Interceptar correcciones y cambios estructurales". Journal of Applied Econometrics , 11, 475–494.
- Hendry, DF (1997). "La econometría de la previsión macroeconómica". Economic Journal , 107, 1330-1357.
- Ericsson, NR, DF Hendry y GE Mizon (1998). "Exogeneidad, Cointegración y Análisis de Política Económica". Revista de estadísticas económicas y comerciales 16 (4): 370–387.
- Hendry, DF y Krolzig, HM. (1999). "Mejorando en 'Data Mining Reconsidered' por KD Hoover y SJ Perez". Econometrics Journal , 2, 41–58.
Otras publicaciones
- Campos, J., NR Ericsson y DF Hendry (2005). Modelado general a específico: descripción general y bibliografía seleccionada. Documentos de debate sobre finanzas internacionales, Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal .
- Campos, J., DF Hendry y H.-M. Krolzig (2003). "Selección de modelo coherente mediante un enfoque automático por automático". Oxford Bulletin of Economics and Statistics 65 (Suplemento): 803–819.
- Castle, JL, JA Doornik y DF Hendry (2012). "Selección de modelo cuando hay varias pausas". [Revista de Econometría] 169 (2): 239–246.
- Castle, JL, JA Doornik y DF Hendry (2013). "Evaluación de la selección automática de modelos". Journal of Time Series Econometrics 3 (3): 1941-1928.
- Castle, JL, JA Doornik y DF Hendry (2013). "Selección de modelos en ecuaciones con muchos efectos 'pequeños' *". Oxford Bulletin of Economics and Statistics 75 (1): 6–22.
- Castle, JL, JA Doornik, DF Hendry, et al. (2013). "Pruebas de especificación errónea: modelos de inflación de no invariancia de expectativas". Revisiones econométricas : 130809194007000.
- Castle, JL y DF Hendry (2013). "Selección de modelos en ecuaciones subespecificadas frente a rupturas". Revista de Econometría .
- Chong, YY y DF Hendry (1986). "Evaluación econométrica de modelos macroeconómicos lineales". The Review of Economic Studies 53 (4): 671–690.
- Clements, MP y DF Hendry (2005). "Evaluación de un modelo por desempeño de pronóstico". Oxford Bulletin of Economics and Statistics 67: 931–956.
- Davidson, JEH, DF Hendry, F. Srba y col. (1978). "Modelización econométrica de la relación de series temporales agregadas entre el gasto y la renta de los consumidores en el Reino Unido". The Economic Journal 88 (352): 661–692.
- Doornik, JA, DF Hendry y F. Pretis (2013). Saturación del indicador de paso. SERIE DE DOCUMENTOS DE DISCUSIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, Universidad de Oxford.
- Robert F. Engle , DF Hendry y J.-F. Richard (1983). "Exogeneidad". Econometrica 51 (2): 277-304.
- Ericsson, NR, DF Hendry y GE Mizon (1998). "Exogeneidad, Cointegración y Análisis de Política Económica". Revista de estadísticas económicas y comerciales 16 (4): 370–387.
- Ermini, L. y DF Hendry (2008). "Ingresos logarítmicos frente a ingresos lineales: una aplicación del principio abarcador *". Oxford Bulletin of Economics and Statistics 70: 807–827.
- Florens, J.-P., DF Hendry y J.-F. Richard (1996). "Abarcamiento y especificidad". Teoría econométrica 12 (4): 620–656.
- Granger, CWJ y DF Hendry (2005). "Un diálogo sobre un nuevo instrumento para la modelización econométrica". Teoría econométrica 21: 278-297.
- Hendry, D. (1993). Econometría: ¿Alquimia de la ciencia ?, Oxford.
- Hendry, DF (1974). "Especificación estocástica en un modelo de demanda agregada del Reino Unido". Econometrica 42 (3): 559–578.
- Hendry, DF (1980). "Econometría: ¿alquimia o ciencia?" Economica 47 (188): 387–406.
- Hendry, DF (1991). "Uso de PC-NAIVE en la enseñanza de la econometría". Oxford Bulletin of Economics and Statistics 53 (2): 199–223.
- Hendry, DF (2000). Econometría: alquimia o ciencia ?, Oxford University Press .
- Hendry, DF (2001). "Logros y Desafíos en Metodología Econométrica". Journal of Econometrics 100: 7–10.
- Hendry, DF (2003). "J. Denis Sargan y los orígenes de la metodología econométrica LSE". Teoría econométrica 19: 457–480.
- Hendry, DF (2011). "Descubrimiento de modelos económicos empíricos y evaluación de la teoría". Racionalidad, mercados y moral 2: 115-145.
- Hendry, DF y MP Clements (2003). "Pronóstico económico: algunas lecciones de investigaciones recientes". Economic Modelling 20 (2): 301–329.
- Hendry, DF y NR Ericsson (1991). "Un análisis econométrico de la demanda de dinero del Reino Unido en las tendencias monetarias en los Estados Unidos y el Reino Unido por Milton Friedman y Anna J. Schwartz ". The American Economic Review : 8–38.
- Hendry, DF y Søren Johansen (2011). Las propiedades de la selección del modelo al retener variables teóricas. CREA artículos de investigación. Universidad de Aarhus .
- Hendry, DF y Søren Johansen (2013). Model Discovery y el legado de Trygve Haavelmo . Hoja de trabajo. Universidad de Oxford.
- Hendry, DF, Søren Johansen y C. Santos (2008). "Selección automática de indicadores en una regresión completamente saturada". Estadística computacional 33: 317–335.
- Hendry, DF y K. Juselius (2001). "Explicando la Cointegración Parte II". Energy Journal 22 (1): 75-120.
- Hendry, DF y K. Juselius (2000). "Explicando la Cointegración Parte I." Energy Journal 21: 1–42.
- Hendry, DF y H.-M. Krolzig (2001). "Automatización informática de procedimientos de selección de modelos generales a específicos". Journal of Economic Dynamics and Control 25: 831–866.
- Hendry, DF y H.-M. Krolzig (2003). Nuevos desarrollos en el modelado automático de general a específico. Econometría y Filosofía de la Economía. BP Stigum, Prensa de la Universidad de Princeton.
- Hendry, DF y H.-M. Krolzig (2004). "Selección automática de modelos: un nuevo instrumento para las ciencias sociales". Estudios electorales 23 (3): 525–544.
- Hendry, DF y H.-M. Krolzig (2005). "Las propiedades del modelado GETS automático *". The Economic Journal 115 (502): C32-C61.
- Hendry, DF y M. Massmann (2007). "Co-Breaking: avances recientes y una sinopsis de la literatura". Revista de estadísticas económicas y comerciales 25 (1): 33–51.
- Hendry, DF y GE Mizon (2013). Impredecibilidad en análisis económico, modelado econométrico y pronóstico. Hoja de trabajo. Documento de trabajo del Departamento de Economía, Universidad de Oxford.
- Hendry, DF y J.-F. Richard (1983). "El análisis econométrico de series de tiempo económicas". Revista Estadística Internacional 51 (2): 111–148.
- Hendry, DF y F. Srba (1977). "Las propiedades de los estimadores de variables instrumentales autorregresivas en sistemas dinámicos". Econometrica 45 (5): 969–990.
- Spanos, A., DF Hendry y J. James Reade (2008). "Especificación de raíz unitaria lineal frente a logaritmo lineal: una aplicación de especificación errónea que abarca *". Oxford Bulletin of Economics and Statistics 70: 829–847.
Otros Autores
- Søren Johansen y B. Nielsen (2009). Saturación por indicadores en modelos de regresión. La metodología y práctica de la econometría: Festschrift en honor a David F. Hendry. JL Castle y N. Shephard. Oxford, Oxford University Press.
- Clive Granger (2009). Elogio de la pragmática en econometría. La metodología y práctica de la econometría: un Festschrift en honor a David F. Hendry. JL Castle y N. Sheppard. Oxford, Oxford University Press.
Referencias
- ^ a b Ericsson, Neil R. (2004). "La entrevista ET : el profesor David F. Hendry" (PDF) . Teoría econométrica . 20 (4): 743–804. JSTOR 3533545 .
- ^ "Sir David F. Hendry, Kt" . Universidad de Nuffield, Oxford . Archivado desde el original el 5 de junio de 2013 . Consultado el 18 de mayo de 2013 .
- ^ "Gente" . Econometría climática . 21 de septiembre de 2015 . Consultado el 28 de marzo de 2019 .
- ^ "Doctores honorarios" . www.ntnu.edu . Consultado el 30 de agosto de 2018 .
- ^ "Nº 59090" . The London Gazette (Suplemento). 13 de junio de 2009. p. 1.
enlaces externos
- Universidad de Oxford: David Hendry
- David Hendry en IDEAS
- David Forbes Hendry en el Proyecto de genealogía matemática