Farshid Jamshidian
Farshid Jamshidian es investigador financiero, académico y profesional. Su experiencia abarca tanto la investigación como el comercio de renta fija y renta variable . El Dr. Jamshidian ha hecho importantes contribuciones a la teoría de la fijación de precios de derivados y ha publicado extensamente, especialmente sobre modelos de tipos de interés , [1] [2] entre otras contribuciones, desarrollando el uso de la medida a plazo y el " truco de Jamshidian ", ampliamente aplicado en la fijación de precios de opciones de bonos .
Es profesor de Matemática Aplicada en la Universidad de Twente y está en NIBC Bank . Es miembro del Comité Editorial de The Journal of Fixed Income . [3] Anteriormente fue director gerente de NetAnalytic, una empresa de productos y servicios de gestión de riesgos que fundó en 1999; Director Gerente de Nuevos Productos y Derivados de Renta Variable en Sakura Global Capital ; Director Ejecutivo de Comercio Técnico de Fuji International Finance ; y jefe de investigación cuantitativa de renta fija en Merrill Lynch . Como académico, fue editor asociado de Finance and Stochastics y TheJournal of Computational Finance y se desempeñó como miembro de la facultad en los departamentos de matemáticas de la Universidad de Chicago y la Universidad de California, Berkeley . [2]
Obtuvo un doctorado. en matemáticas de la Universidad de Harvard (1980) [4] y una maestría en ciencias de la computación de la Universidad de Stanford . [5]
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