Jean-Philippe Bouchaud (nacido en 1962) es un físico francés . Es fundador y presidente de Capital Fund Management (CFM), profesor de física en la École polytechnique y codirector del CFM-Imperial Institute of Quantitative Finance en el Imperial College de Londres . Es miembro de la Academia de Ciencias de Francia .
Jean-Philippe Bouchaud | |
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Nació | 1962 |
Nacionalidad | francés |
alma mater | École Normale Supérieure |
Conocido por | Física de sistemas desordenados, Modelado cuantitativo de mercados financieros, Modelos basados en agentes |
Premios | Medalla de plata CNRS |
Carrera científica | |
Campos | Física , finanzas |
Asesor de doctorado | Claire Lhuillier |
Influencias | Pierre-Gilles De Gennes , Giorgio Parisi , Philip Anderson , Benoit Mandelbrot |
Biografía
Nacido en París en 1962, Jean-Philippe Bouchaud estudió en el Liceo Francés de Londres. Graduado de la École Normale Supérieure en 1985, trabajó en su doctorado en el Laboratorio de Espectroscopía Hertziana, estudiando gases cuánticos de espín polarizado con Claire Lhuillier. Luego trabajó para el Centro Nacional Francés de Investigaciones Científicas , en particular en Helio 3 líquido y difusión en medios aleatorios. Pasó un año en el Laboratorio Cavendish , Universidad de Cambridge en 1992 antes de unirse al Laboratorio de Física de la Materia Condensada (SPEC) [1] de la Comisión de Energía Atómica y Energías Alternativas Francés ( Comisariado de la Energía Atómica o CEA) [2] à Saclay . Pionero en econofísica , cofundó la empresa Science et Finance en 1994, que posteriormente se fusionó con Capital Fund Management (CFM) [3] en 2000. Actualmente es presidente de CFM. Después de enseñar la mecánica estadística de diez años en ESPCI , fue nombrado en 2009 como profesor adjunto en la Escuela Politécnica ,. [4] Ahora imparte un curso de mecánica estadística a ciencias sociales en la École Normale Supérieure . Su trabajo cubre la física de sistemas desordenados y vidriosos, materiales granulares, las estadísticas de formación de precios, fluctuaciones del mercado de valores y la modelización de riesgos financieros. Ha criticado repetidamente el dogma de la hipótesis del mercado eficiente y la metodología de la economía y las finanzas matemáticas, [5] en particular el uso del modelo Black-Scholes que conduce a una subestimación sistemática del riesgo en el comercio de opciones . [6]
Premios
- Premio IBM para Jóvenes Investigadores en 1989 [7]
- Medalla de plata CNRS en 1995 [8]
- Cantidad de riesgo del año en 2017 [9]
- Elegido miembro de la Academia de Ciencias de Francia en 2017.
Bibliografía
- Difusión anómala en medios desordenados: mecanismos estadísticos, modelos y aplicación física, Jean-Philippe Bouchaud, Antoine Georges, Physics Reports, volumen 195, números 4-5, noviembre de 1990, páginas 127-293
- Estadísticas de Lévy y enfriamiento por láser: cómo los eventos raros hacen que los átomos descansen por François Bardou, Jean-Philippe Bouchaud, Alain Aspect y Claude Cohen-Tannoudji (Cambridge University Press, 2002)
- Teoría del riesgo financiero y la fijación de precios de los derivados, JP Bouchaud, M. Potters (Cambridge University Press, 2003)
- Sistemas complejos, volumen LXXXV: notas de la conferencia de la escuela de verano de Les Houches 2006 por Jean-Philippe Bouchaud, Marc Mézard y Jean Dalibard (Elsevier Science, 2007)
- La economía necesita una revolución científica , Jean-Philippe Bouchaud, Nature, 455, 1191 (2008), disponible aquí
- La (desafortunada) complejidad de la economía, J.-P. Bouchaud, Mundo de la física, 22 (04), 28 (2009)
- Cómo los mercados digieren lentamente los cambios en la oferta y la demanda , JP Bouchaud, JD Farmer, F. Lillo en Handbook of financial market: dynamics and evolution por Thorsten Hens, Klaus Reiner Schenk-Hoppé (Holanda Septentrional, 2009)
- Dinámica endógena de los mercados: impacto en los precios, ciclos de retroalimentación e inestabilidades, en lecciones de la crisis financiera editado por Arthur M. Berd (Risk Books 2010)
- Heterogeneidades dinámicas en vidrios, coloides y medios granulares (Serie internacional de monografías sobre física) por Ludovic Berthier, Giulio Biroli, Jean-Philippe Bouchaud y Luca Cipelletti (Oxford University Press, 2011)
- Aplicaciones financieras de la teoría de matrices aleatorias: una breve revisión, Jean-Philippe Bouchaud, Marc Potters, en The Oxford Handbook of Random Matrix Theory Editado por Gernot Akemann, Jinho Baik y Philippe Di Francesco (Oxford University Press, 2011)
- Crisis y fenómenos socioeconómicos colectivos: modelos simples y desafíos, Jean-Philippe Bouchaud, Journal of Statistical Physics, 151, número 3-4, págs. 567–606, 2013.
- Puntos de inflexión en modelos macroeconómicos basados en agentes, Stanislao Gualdi, Marco Tarzia, Francesco Zamponi, Jean-Philippe Bouchaud, Journal of Economic Dynamics & Control 50, 29-61 (2015)
- Inestabilidades en las grandes economías: volatilidad agregada sin choques idiosincrásicos, Julius Bonart, Jean-Philippe Bouchaud, Augustin Landier, David Thesmar, J. Stat. Mech. (2014) P10040
- Limpieza de grandes matrices de correlación: herramientas de la teoría de matrices aleatorias, Joel Bun, Jean-Philippe Bouchaud, Marc Potters, Physics Reports, 666, 1-109 (2017).
- Operaciones, cotizaciones y precios, Jean-Philippe Bouchaud, Julius Bonart, Jonathan Donier, Martin Gould, Cambridge University Press (2018).
Notas al pie
- ^ http://iramis.cea.fr/spec/
- ^ "Accueil - de la recherche à l'industrie" . 2013-10-19.
- ^ http://www.cfm.fr/us/organisation.php [ enlace muerto permanente ]
- ^ "École Polytechnique" . Archivado desde el original el 21 de abril de 2012 . Consultado el 17 de noviembre de 2011 .
- ^ "La confianza en modelos basados en axiomas incorrectos tiene efectos claros y amplios. Por ejemplo, el modelo de Black-Scholes, que se inventó en 1973 para fijar el precio de las opciones, todavía se utiliza ampliamente. Pero asume que la probabilidad de cambios extremos de precios es insignificante, cuando en realidad, los precios de las acciones son mucho más bruscos que esto. Hace veinte años, el uso injustificado del modelo se disparó en el colapso mundial de octubre de 1987; el índice Dow Jones cayó un 23% en un solo día, empequeñeciendo los recientes contratiempos del mercado ". en "La economía necesita una revolución científica"
- ^ "Bienvenido a un mundo no Black-Scholes"
- ^ Premio IBM
- ^ Médaille d'argent du CNRS Archivado el 21 de septiembre de 2009 en la Wayback Machine.
- ^ "Cantidad del año: Jean-Philippe Bouchaud" . 2017-01-25.