John Carrington Cox es el profesor Nomura de Finanzas en MIT Sloan School of Management . Es uno de los principales expertos mundiales en teoría de opciones y uno de los inventores del modelo Cox-Ross-Rubinstein para la fijación de precios de opciones, así como del modelo Cox-Ingersoll-Ross para la dinámica de tasas de interés . Fue nombrado Ingeniero Financiero del Año por la Asociación Internacional de Ingenieros Financieros [1] en 1998.
John Carrington Cox | |
---|---|
Nació | 1943 (77 a 78 años) |
Nacionalidad | Estados Unidos |
Campo | Economía Financiera |
Escuela o tradición | Economía neoclásica |
Contribuciones | Modelo de fijación de precios de opciones binomiales Modelo Cox-Ingersoll-Ross |
Referencias
- ^ "Robert Litterman de Goldman Sachs seleccionado como receptor del premio 2008 IAFE / SunGard Financial Engineer of the Year" . Sys-Con. 6 de enero de 2009 . Consultado el 1 de diciembre de 2010 .