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John Geanakoplos
Nació( 03/18/1955 )18 de marzo de 1955 (66 años)
Urbana, Illinois
InstituciónUniversidad de Yale
CampoEconomía matemática
alma materUniversidad de Harvard Universidad de
Yale
Asesor de doctoradoKenneth Arrow
Estudiantes de doctoradoStephen Morris

John Geanakoplos (nacido el 18 de marzo de 1955) es un economista estadounidense y el actual profesor de economía James Tobin en la Universidad de Yale . [1]

Antecedentes y educación [ editar ]

John Geanakoplos nació en una familia de eruditos greco-estadounidenses . Su padre era el fallecido profesor emérito de Yale Deno Geanakoplos ( griego : Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος ), un renombrado historiador greco-estadounidense de la historia cultural y religiosa bizantina, y su madre, Effie Geanakoplos, era instructora de psiquiatría en el Centro de Estudios Infantiles de Yale. [2] En 1970 Geanakoplos ganó el Campeonato Abierto Juvenil de Ajedrez de los Estados Unidos . Recibió su licenciatura en matemáticas de la Universidad de Yale en 1975 ( summa cum laude ), y su maestría en matemáticas y su doctorado. en economía bajo Kenneth Arrow yJerry Green de la Universidad de Harvard en 1980. En 1980 se convirtió en profesor asistente de economía en la Universidad de Yale, llegando a ser profesor asociado en 1983, profesor titular en 1986 y profesor de Economía James Tobin en 1994.

Carrera profesional [ editar ]

En 1996-2005, Geanakoplos fue director de la Fundación Cowles para la Investigación en Economía . Fue cofundador en 2002 y todavía es actualmente codirector del Programa de Estudios Helénicos de Yale. Fue elegido miembro de la Econometric Society en 1990 y de la Academia Estadounidense de Artes y Ciencias en 1999. Fue galardonado con el Premio Samuelson en 1999 y el primer Premio Bodossaki de economía en 1994 al mejor economista de Grecia. patrimonio de menores de 40 años. En 1990-1991 y nuevamente en 1999-2000 dirigió el programa de economía en el Instituto Santa Fe., donde sigue siendo profesor externo y presidente del comité directivo científico. En 2009-2010 testificó ante el Congreso y ante la Comisión de Investigación de Crisis Financiera . Pasó períodos como profesor invitado en MSRI en la Universidad de California, Berkeley , en Churchill College, Cambridge , en la Universidad de Pennsylvania , en Harvard, en Stanford y en el MIT. En 1990-1994 fue director gerente de investigación de renta fija en Kidder, Peabody & Co. Fue socio fundador en 1995 de Ellington Capital Management y sigue siendo socio.

Investigación [ editar ]

Los artículos de Geanakoplos en la década de 1980 con Paul Klemperer y Jeremy Bulow desarrollaron el concepto e inventaron la terminología de complementos estratégicos que ahora se usa comúnmente en la teoría de juegos, la organización industrial y otros lugares.

Antes de la crisis financiera de finales de la década de 2000 , Geanakoplos era conocido principalmente por sus contribuciones a la teoría del equilibrio general , en particular a los mercados incompletos en la teoría del equilibrio general. [3] Geanakoplos y Polemarchakis (1986), [4] por ejemplo, establece resultados clave de existencia y bienestar en un modelo general de mercados incompletos.

Desde el inicio de la crisis financiera de finales de la década de 2000 , el trabajo de Geanakoplos sobre la relación entre el apalancamiento y los precios de los activos, "El ciclo del apalancamiento ", [5] ha sido prominente en discusiones populares y académicas sobre las fluctuaciones y la regulación del mercado financiero. [6]

En 2009, Geanakoplos fue coautor de un trabajo sobre tarjetas de crédito e inflación a través de la Fundación Cowles . [7] Su coautor fue el economista matemático y profesor de Yale Pradeep Dubey .

Videos [ editar ]

La Universidad de Yale publicó la conferencia de teoría financiera de Geanakoplos en la serie de cursos abiertos de Yale.

Publicaciones seleccionadas [ editar ]

Las siguientes son publicaciones seleccionadas desde 1998 hasta la fecha. [8]

  • “Singularidad y estabilidad del equilibrio en economías con dos bienes” (con Kieran Walsh), de próxima publicación, Journal of Economic Theory . (Agosto de 2016) [CFDP 2050]
  • “La superficie crediticia y la política monetaria”, en progreso y confusión: el estado de la política macroeconómica ”Fondo Monetario Internacional e Instituto de Tecnología de Massachusetts. Prensa del MIT, (2016): 143-153.
  • “Financial Innovation, Colateral and Investment”, American Economic Journal: Macroeconomics (enero de 2016), 8 (1): 242-284 (con Ana Fostel) [CFP 1510]
  • "Apalancamiento y incumplimiento en las economías binomiales: una caracterización completa" (con A. Fostel), de próxima publicación Econometrica (diciembre de 2015), 83 (6): 2191-2229 [CFP 1502]
  • “Equilibrio colateral: I: un marco básico” (con William R. Zame), Economic Theory (agosto de 2014), 56 (3): 443-492 [CFP 1431]
  • “Restricciones colaterales endógenas y ciclo de apalancamiento” (con Ana Fostel), Revisión anual de la economía (mayo de 2014) [CFP 1430]
  • "Apalancamiento, incumplimiento y perdón: lecciones de las crisis estadounidense y europea", Journal of Macroeconomics (marzo de 2014), 39 (Parte B): 313-333 [CFP 1419]
  • “Monitoreo del apalancamiento” (con Lasse H. Pedersen), en Markus K. Brunnermeier y Arvind Krishnamurthy, eds., Topografía de riesgo: Riesgo sistémico y modelado macro , NBER, 2014, págs. 175-182 CFDP 1838, CFP 1432
  • “Afriat from MinMax”, Economic Theory (noviembre de 2013), 54 (3): 443–448.
  • “Asymptotic Behavior of a Stochastic Discount Rate” (con W. Sudderth, O. Zeitouni) (noviembre de 2011), de próxima publicación , Sankhya: The Indian Journal of Statistics (septiembre de 2013) Publicación anticipada en línea doi: 10.1007 / s13171-013-0037- 9
  • “Premios frente a salarios con envidia y orgullo”, Japanese Economic Review (marzo de 2013), 64 (1): 98-121
  • "Entrar en riesgo sistémico a través de un modelo del mercado de la vivienda basado en agentes" (con Robert Axtell, Doyne J. Farmer, Peter Howitt, Benjamin Conlee, Jonathan Goldstein, Matthew Hendrey, Nathan M. Palmer, Chun-Yi Yang), Estadounidense Economic Review: Papers & Proceedings (mayo de 2012), 102 (3): 53–58 [CFP 1358]
  • "El apalancamiento causa colas gordas y volatilidad agrupada", Quantitative Finance (mayo de 2012), 12: 5: 695-707 (con Stefan Thurner , J. Doyne Farmer ) [CFP 1371]
  • "Tramos, CDS y precios de activos: cómo la innovación financiera puede causar burbujas y colapsos" (con A. Fostel), American Economic Journal: Macroeconomics (enero de 2012), 4 (1): 190-225 [CFP 1353]
  • "Por qué las malas noticias aumentan la volatilidad y disminuyen el apalancamiento" (con A. Fostel), Journal of Economic Theory (marzo de 2012), 147 (2): 501-525 [CFP 1354]
  • “Incorporación de características financieras en la macroeconomía: debate”, en Desafíos macroeconómicos: la década por delante. Jackson Hole, Simposio de política económica del Banco de la Reserva Federal de Kansas City , 2011 [CFP 1331]
  • “Markets and Contracts”, Journal of Mathematical Economics (mayo de 2011), 47 (3): 279-288 (con A. Bisin, P. Gottardi, E. Minelli, H. Polemarchakis) [CFP 1342]
  • "Tarjetas de crédito e inflación" (con P. Dubey), Juegos y comportamiento económico (noviembre de 2010), 70 (2): 325-353 [CFP 1330]
  • “Resolver la crisis actual y administrar el ciclo de apalancamiento” Revisión de la política económica del Banco de la Reserva Federal de Nueva York , agosto de 2010, págs. 101-131 [CFP 1305]
  • “Reformar la seguridad social con cuentas personales progresivas” (con Stephen P. Zeldes) En Jeffrey R. Brown, Jeffrey B. Liebman y David A. Wise, eds., Política de seguridad social en un entorno cambiante . University of Chicago Press, 2009, págs. 73-121 [CFP 1276]
  • Complejidad de “Las virtudes y los vicios del equilibrio y el futuro de la economía financiera” (enero / febrero de 2009), 14 (3): 11-38 (con J. Doyne Farmer) [CFDP 1647, CFP 1274]
  • “Restricciones de garantías y suboferta de liquidez: un modelo simple” (con A. Fostel), Economic Theory (2008), 35: 441-467 [CFDP 1468, CFP 1236]
  • “Leverage Cycles and the Anxious Economy” (con Ana Fostel), American Economic Review (2008), 98 (4): 1211-1244 [CFP 1233]
  • “Modelo de equilibrio general de generaciones superpuestas” en “ El nuevo diccionario de economía Palgrave ”, Eds. Steven N. Durlauf y Lawrence E. Blume, Palgrave Macmillan, 2008 [CFP 1275]
  • “Pareto Improving Taxes” (con H. Polemarchakis), de próxima publicación en Journal of Mathematical Economics (2007), 44: 7-8: 682-696 [CFDP 1576 y CFDP 1662, CFP 1235]
  • “Determinación con activos nominales y dinero externo” (con P. Dubey), Economic Theory (2006), 27 (1): 79-106. [CFDP 1427R y CFP 1199]
  • “El sesgo inflacionario de la incertidumbre real y la ecuación armónica de Fisher” (con I. Karatzas, M. Shubik, WD Sudderth), Economic Theory (2006), 28 (3): 481–512. [CFDP 1424R, CFDP 1333 como "Sesgo inflacionario en una economía estocástica simple" y CFP 1201]
  • “Money and Production, and Liquidity Trap” International Journal of Economic Theory (2006), 2 (3/4): 295-317 [CFDP 1574 y CFP 1200]
  • “Incumplimiento y castigo en equilibrio general” (con P. Dubey y M. Shubik), Econometrica (2005), 73 (1): 1-37. [CFDP 1304RRR, CFDP 1247 como "Incumplimiento en un modelo de equilibrio general con mercados incompletos", CFDP 879R como " Incumplimiento y eficiencia en equilibrio general con mercados incompletos " y CFP 1108]
  • “La demografía y la previsibilidad a largo plazo del mercado de valores” (con M. Magill y M. Quinzii ), Brookings Papers on Economic Activities (2004), 1: 241–325. [CFDP 1380R y CFP 1099]
  • “Liquidez, incumplimiento y caídas: contratos endógenos en equilibrio general”, Avances en economía y econometría: teoría y aplicaciones, Octava Conferencia Mundial, Volumen II, Econometric Society Monographs (2003), págs. 170–205. [CFDP 1316RR y CFP 1074]
  • “Inside and Outside Fiat Money, Gains to Trade, and IS-LM” (con Pradeep Dubey), Economic Theory (2003), 21 (2-3): 347–397. [CFDP 1257R y CFP 1052]
  • “Equilibrio de Nash y Walras a través de Brouwer”, Economic Theory (2003), 21 (2-3): 585–603. [CFDP 1131RRR y CFP 1058]
  • "¿Es el oro un depósito de valor eficiente?" (con P. Dubey y M. Shubik), Economic Theory (2003), 21 (4): 767–782. [CFDP 1031R2 y CFP 1084.]
  • “De Nash a Walras a través de Shapley-Shubik” (con P. Dubey), Journal of Mathematical Economics (2003), 39: 391–400. [CFDP 1360]
  • “Equilibrio monetario con mercados perdidos” (con P. Dubey), Journal of Mathematical Economics (2003), 39: 585–618. [CFDP 1389 y CFP 1063]
  • "Ahorro y elección de cartera en una economía de dos períodos y dos activos" (con S. Aura y P. Diamond.), American Economic Review (2002), 92 (4): 1185–91. [CFDP 1268 y CFP 1078]
  • “Combinación competitiva: Rothschild-Stiglitz reconsiderado” (con P. Dubey), The Quarterly Journal of Economics (2002), 117 (4): 1529-1570. [CFDP 1346RR, CFDP 1305, como "Señalización y incumplimiento: Rothschild y Stiglitz reconsiderados" y CFP 1048]
  • “El enfoque jerárquico para modelar el conocimiento y el conocimiento común” (con R. Fagin, JY Halpern, MY Vardi), International Journal of Game Theory , (1999), 28 (3): 331–365. [CFDP 1213 y CFP 984]
  • “El valor del dinero de la seguridad social” (con O. Mitchell y S. Zeldes). En O. Mitchell, R. Myers y H. Young (eds.), Prospects for Social Security Reform . Pension Research Council, The Wharton School, University of Pennsylvania Press, Filadelfia, 1999, págs. 79-151. Reimpreso por el Pension Research Council, The Wharton School, University of Pennsylvania, 2000. [CFDP 1193 y CFP 1005]
  • “Un juego de mercado estratégico con quiebra activa” (con I. Karatzas, M. Shubik y W. Sudderth), Journal of Mathematical Economics (2000), 34 (3): 359–396. [CFDP 1183 y CFP 1008]
  • “Una nota sobre la racionalización económica del control de armas”, (con V. Chaudhri), (1998), Economic Letters , 58 (1): 51–53.

Referencias [ editar ]

  1. ^ http://cowles.econ.yale.edu/faculty/geanakoplos.htm
  2. ^ "In Memoriam: Deno Geanakoplos" . Noticias de Yale . Universidad de Yale. 11 de octubre de 2007 . Consultado el 21 de junio de 2017 . CS1 maint: parámetro desalentado ( enlace )
  3. ^ "Copia archivada" . Archivado desde el original el 24 de mayo de 2011 . Consultado el 2 de abril de 2011 . CS1 maint: parámetro desaconsejado ( enlace ) CS1 maint: copia archivada como título ( enlace )
  4. ^ Geanakoplos, JD y HM Polemarchakis, 1986, Existencia, regularidad y subóptima constreñida de las asignaciones competitivas cuando la estructura de activos es incompleta, en: WP Hell &, RM: Starr y DA Starrett, eds., Incertidumbre, información y comunicación: Ensayos en honor de KJ Arrow. Vol. 3 (Cambridge Universitv Press, Nueva York) 65-95.
  5. ^ Geanakoplos, J. (2010) "El ciclo de apalancamiento", en D. Acemoglu, K. Rogoff y M. Woodford (eds.), NBER Macroeconomía anual 2009, vol. 24, University of Chicago Press, Chicago, 2010, págs. 1-65.
  6. ^ https://www.wsj.com/articles/SB125720159912223873
  7. ^ MoneyBuilder. "Cómo las tarjetas de crédito dañan la economía" . Forbes . Consultado el 2 de febrero de 2017 .
  8. ^ "Lista de publicaciones" . John Geanakoplos . Universidad de Yale . Consultado el 4 de abril de 2019 . CS1 maint: parámetro desalentado ( enlace )

Enlaces externos [ editar ]

  • Página de inicio de John Geanakoplos