Desigualdad de Kunita-Watanabe


En cálculo estocástico , la desigualdad de Kunita-Watanabe es una generalización de la desigualdad de Cauchy-Schwarz a integrales de procesos estocásticos . Fue obtenido por primera vez por Hiroshi Kunita y Shinzo Watanabe y juega un papel fundamental en su extensión de la integral estocástica de Ito a martingalas de integración cuadrada. [1]

donde los corchetes angulares indican los operadores de variación cuadrática y covariación cuadrática . Las integrales se entienden en el sentido Lebesgue-Stieltjes .