Laurent-Emmanuel Calvet

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Laurent-Emmanuel Calvet
Nació	(1969-02-28) 28 de febrero de 1969 (52 años)
Nacionalidad	francés
alma mater	Universidad de Yale École des Ponts ParisTech École Polytechnique
Carrera científica
Los campos	Economía Financiera
Consejeros de doctorado	John Geanakoplos Benoit Mandelbrot Peter CB Phillips

Laurent-Emmanuel Calvet (nacido el 28 de febrero de 1969) es un economista francés. Enseñó en la Universidad de Harvard , en HEC Paris , y ahora es profesor de Finanzas en EDHEC Business School .

Primeros años

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Calvet nació el 28 de febrero de 1969. Asistió al Lycée Janson de Sailly y al Lycée Louis-le-Grand de París. Obtuvo títulos de ingeniería de École Polytechnique en 1991 y École des ponts ParisTech en 1994. Luego completó su MA , M.Phil. y Ph.D. (1998) en economía de la Universidad de Yale .

Carrera académica

Calvet se desempeñó como profesor asistente y luego como profesor asociado John Loeb de Ciencias Sociales en la Universidad de Harvard de 1998 a 2004. Enseñó finanzas en HEC Paris de 2004 a 2016. Calvet también fue profesor y catedrático de finanzas en el Imperial College de Londres. de 2007 a 2008. Especialista en precios de activos , finanzas del hogar y modelos de volatilidad, Laurent Calvet se unió a la facultad de la EDHEC Business School en 2016 como profesor de finanzas.

En 2006, Calvet recibió el premio al “Mejor investigador financiero menor de 40 años” de Le Monde y el Instituto de Finanzas Europlace. ^[1]^[2]

Contribuciones

Calvet es conocido por su investigación en economía financiera , finanzas domésticas y econometría . Fue pionero con Adlai Fisher en el modelo multifractal de cambio de Markov de volatilidad financiera, ^[3]^[4] que es utilizado por académicos y profesionales financieros para pronosticar la volatilidad, calcular el valor en riesgo y los derivados de precios. ^[5]^[6]^[7]^[8] Este enfoque se resume en el libro “Multifractal Volatility: Theory, Forecasting and Pricing” (2008). ^[9]

En una publicación de 2007, ^[10] Laurent E. Calvet, John Y. Campbell y Paolo Sodini muestran que los hogares tienen carteras bien diversificadas de activos financieros, de acuerdo con las predicciones de la teoría de carteras. Este resultado confirma una suposición clave del modelo de fijación de precios de los activos de capital . El trabajo posterior confirma que los hogares siguen otros importantes preceptos de la teoría financiera, como el reequilibrio de la cartera ^[11] y la formación de hábitos. ^[12]

Calvet también ha contribuido a la teoría del filtrado estadístico. ^[13] Desarrolló con Veronika Czellar y Elvezio Ronchetti robustas técnicas de filtrado que pueden soportar errores de especificación y valores atípicos del modelo. ^[14] El filtro robusto resuelve naturalmente el problema de degeneración que afecta al filtro de partículas de Gordon, Salmond y Smith ^[15] y sus muchas extensiones.

Ver también

Riesgo financiero
Fractal
Cadena de Markov
Teoría moderna de la cartera
Sistema multifractal

Referencias

^ La recherche veut comprendre l'irrationalité des marchés, Le Monde, 19 de junio de 2006
^ Les professionnels doivent imaginer de meilleurs couvertures contre les chocs subis par les acteurs économiques , Le Monde , 19 de junio de 2006
^ Calvet, Laurent E .; Fisher, Adlai J. (2001). "Pronóstico de la volatilidad multifractal". Revista de Econometría . 105 (1): 27–58. doi : 10.1016 / S0304-4076 (01) 00069-0 . S2CID 119394176 .
^ Calvet, Laurent E .; Fisher, Adlai J. (2013). "Riesgo extremo y regularidad fractal en finanzas". Geometría fractal y sistemas dinámicos en matemáticas puras y aplicadas. II. Fractales en matemáticas aplicadas . Matemáticas contemporáneas. 601 . Providence, RI: Sociedad Matemática Estadounidense. págs. 65–94. doi : 10.1090 / conm / 601/11933 . ISBN 9780821891483. Señor 3203827 .
^ Lux, Thomas (2008). "El modelo multifractal de conmutación de Markov de rendimiento de activos". Revista de Estadísticas Económicas y Empresariales . 26 (2): 194–210. doi : 10.1198 / 073500107000000403 . S2CID 55648360 .
^ Lux, Thomas; Morales-Arias, Leonardo (2013). "Rendimiento de pronóstico relativo de modelos de volatilidad: evidencia de Monte Carlo". Finanzas cuantitativas . 13 (9): 320–342. doi : 10.1080 / 14697688.2013.795675 . hdl : 10419/30039 . S2CID 153420450 .
^ Chen, Fei; Diebold, Francis X .; Schorfheide, Frank (2013). "Un modelo de duración entre intercambios de varios fractales con cambio de Markov, con aplicación a las acciones de EE. UU." (PDF) . Revista de Econometría . 177 (2): 320–342. doi : 10.1016 / j.jeconom.2013.04.016 .
^ Žikeš, Filip; Baruník, Jozef; Shenai, Nikhil (2014). "Modelado y pronóstico de duraciones financieras persistentes". Revisiones econométricas . 36 (10): 1–39. arXiv : 1208.3087 . doi : 10.1080 / 07474938.2014.977057 . S2CID 214721764 .
^ Calvet, Laurent E .; Fisher, Adlai J. (2008). Volatilidad multifractal: teoría, previsión y fijación de precios . Burlington, Massachusetts (Estados Unidos). ISBN 9780121500139.
^ Calvet, Laurent E .; Campbell, John Y .; Sodini, Paolo (2007). "Abajo o fuera: evaluación de los costos de bienestar de los errores de inversión del hogar" (PDF) . Revista de Economía Política . 115 (5): 707–747. doi : 10.1086 / 524204 .
^ Calvet, Laurent E .; Campbell, John Y .; Sodini, Paolo (2009). "¿Lucha de vuelo? Reequilibrio de cartera por inversores individuales" . Revista Trimestral de Economía . 124 (1): 301–348. doi : 10.1162 / qjec.2009.124.1.301 . S2CID 18533375 .
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^ Calvet, Laurent E .; Czellar, Veronika (2014). "Métodos precisos para filtrado de cálculo bayesiano aproximado". Revista de Econometría Financiera . 13 (de próxima publicación): 798–838. doi : 10.1093 / jjfinec / nbu019 .
^ Calvet, Laurent E .; Czellar, Veronika; Ronchetti, Elvezio (2014). "Filtrado robusto". Revista de la Asociación Estadounidense de Estadística . 110 (de próxima publicación): 1591–1606. doi : 10.1080 / 01621459.2014.983520 . S2CID 219597411 .
^ Gordon, Nueva Jersey; Salmond, DJ; Smith, AFM (1993). "Enfoque novedoso para la estimación del estado bayesiano no lineal / no gaussiano". Actas de la IEE F - Procesamiento de señales y radar . 140 (2): 107-113. doi : 10.1049 / ip-f-2.1993.0015 .

enlaces externos

Página de inicio de investigación
CV
Laurent-Emmanuel Calvet en el Proyecto de genealogía matemática
Laurent-Emmanuel Calvet en HEC Pars
Laurent E. Calvet en Google Académico

[1] La recherche veut comprendre l'irrationalité des marchés, Le Monde, 19 de junio de 2006

[2] Les professionnels doivent imaginer de meilleurs couvertures contre les chocs subis par les acteurs économiques , Le Monde , 19 de junio de 2006

[3] Calvet, Laurent E .; Fisher, Adlai J. (2001). "Pronóstico de la volatilidad multifractal". Revista de Econometría . 105 (1): 27–58. doi : 10.1016 / S0304-4076 (01) 00069-0 . S2CID 119394176 .

[4] Calvet, Laurent E .; Fisher, Adlai J. (2013). "Riesgo extremo y regularidad fractal en finanzas". Geometría fractal y sistemas dinámicos en matemáticas puras y aplicadas. II. Fractales en matemáticas aplicadas . Matemáticas contemporáneas. 601 . Providence, RI: Sociedad Matemática Estadounidense. págs. 65–94. doi : 10.1090 / conm / 601/11933 . ISBN 9780821891483. Señor 3203827 .

[5] Lux, Thomas (2008). "El modelo multifractal de conmutación de Markov de rendimiento de activos". Revista de Estadísticas Económicas y Empresariales . 26 (2): 194–210. doi : 10.1198 / 073500107000000403 . S2CID 55648360 .

[6] Lux, Thomas; Morales-Arias, Leonardo (2013). "Rendimiento de pronóstico relativo de modelos de volatilidad: evidencia de Monte Carlo". Finanzas cuantitativas . 13 (9): 320–342. doi : 10.1080 / 14697688.2013.795675 . hdl : 10419/30039 . S2CID 153420450 .

[7] Chen, Fei; Diebold, Francis X .; Schorfheide, Frank (2013). "Un modelo de duración entre intercambios de varios fractales con cambio de Markov, con aplicación a las acciones de EE. UU." (PDF) . Revista de Econometría . 177 (2): 320–342. doi : 10.1016 / j.jeconom.2013.04.016 .

[8] Žikeš, Filip; Baruník, Jozef; Shenai, Nikhil (2014). "Modelado y pronóstico de duraciones financieras persistentes". Revisiones econométricas . 36 (10): 1–39. arXiv : 1208.3087 . doi : 10.1080 / 07474938.2014.977057 . S2CID 214721764 .

[9] Calvet, Laurent E .; Fisher, Adlai J. (2008). Volatilidad multifractal: teoría, previsión y fijación de precios . Burlington, Massachusetts (Estados Unidos). ISBN 9780121500139.

[10] Calvet, Laurent E .; Campbell, John Y .; Sodini, Paolo (2007). "Abajo o fuera: evaluación de los costos de bienestar de los errores de inversión del hogar" (PDF) . Revista de Economía Política . 115 (5): 707–747. doi : 10.1086 / 524204 .

[11] Calvet, Laurent E .; Campbell, John Y .; Sodini, Paolo (2009). "¿Lucha de vuelo? Reequilibrio de cartera por inversores individuales" . Revista Trimestral de Economía . 124 (1): 301–348. doi : 10.1162 / qjec.2009.124.1.301 . S2CID 18533375 .

[12] Calvet, Laurent E .; Sodini, Paolo (2014). "Selecciones gemelas: desenredar los determinantes de la asunción de riesgos en las carteras de los hogares" (PDF) . Revista de Finanzas . 59 (2): 867–906. doi : 10.1111 / jofi.12125 .

[13] Calvet, Laurent E .; Czellar, Veronika (2014). "Métodos precisos para filtrado de cálculo bayesiano aproximado". Revista de Econometría Financiera . 13 (de próxima publicación): 798–838. doi : 10.1093 / jjfinec / nbu019 .

[14] Calvet, Laurent E .; Czellar, Veronika; Ronchetti, Elvezio (2014). "Filtrado robusto". Revista de la Asociación Estadounidense de Estadística . 110 (de próxima publicación): 1591–1606. doi : 10.1080 / 01621459.2014.983520 . S2CID 219597411 .

[15] Gordon, Nueva Jersey; Salmond, DJ; Smith, AFM (1993). "Enfoque novedoso para la estimación del estado bayesiano no lineal / no gaussiano". Actas de la IEE F - Procesamiento de señales y radar . 140 (2): 107-113. doi : 10.1049 / ip-f-2.1993.0015 .