distribución de impuestos

${\displaystyle {\frac {1+3\gamma +\ln(16\pi c^{2})}{2}}}$

En teoría de probabilidad y estadística , la distribución de Lévy , llamada así por Paul Lévy , es una distribución de probabilidad continua para una variable aleatoria no negativa . En espectroscopia , esta distribución, con la frecuencia como variable dependiente, se conoce como perfil de van der Waals . ^{[nota 1]} Es un caso especial de la distribución gamma inversa . Es una distribución estable .

La función de densidad de probabilidad de la distribución de Lévy sobre el dominio es${\ estilo de visualización x \ geq \ mu}$

donde es el parámetro de ubicación y es el parámetro de escala . La función de distribución acumulada es${\ estilo de visualización \ mu}$${\ estilo de visualización c}$

donde es la función de error complementaria y es la Función de Laplace (CDF de la Distribución Normal Estándar). El parámetro de desplazamiento tiene el efecto de desplazar la curva hacia la derecha en una cantidad y cambiar el soporte al intervalo [ , ). Como todas las distribuciones estables , la distribución de Levy tiene una forma estándar f(x;0,1) que tiene la siguiente propiedad:${\displaystyle {\textrm {erfc}}(z)}$${\ estilo de visualización \ Phi (x)}$${\ estilo de visualización \ mu}$${\ estilo de visualización \ mu}$${\ estilo de visualización \ mu}$${\ estilo de visualización \ infinito}$

Tenga en cuenta que la función característica también se puede escribir en la misma forma utilizada para la distribución estable con y :${\ estilo de visualización \ alfa = 1/2}$${\ estilo de visualización \ beta = 1}$

Función de densidad de probabilidad para la distribución de Lévy en una gráfica logarítmica