En la teoría de la probabilidad , la distribución de probabilidad de la suma de dos o más variables aleatorias independientes es la convolución de sus distribuciones individuales. El término está motivado por el hecho de que la función de masa de probabilidad o la función de densidad de probabilidad de una suma de variables aleatorias independientes es la convolución de sus correspondientes funciones de masa de probabilidad o funciones de densidad de probabilidad, respectivamente. Muchas distribuciones conocidas tienen convoluciones simples. La siguiente es una lista de estas convoluciones. Cada declaración tiene la forma
dónde son variables aleatorias independientes, y es la distribución que resulta de la convolución de . En lugar de y Se han indicado los nombres de las distribuciones correspondientes y sus parámetros.
Distribuciones discretas
Distribuciones continuas
Ver también
Referencias
- Hogg, Robert V .; McKean, Joseph W .; Craig, Allen T. (2004). Introducción a la estadística matemática (6ª ed.). Upper Saddle River, Nueva Jersey: Prentice Hall. pag. 692. ISBN 978-0-13-008507-8. Señor 0467974 .
- ^ "VoigtDistribution" . Documentación de Wolfram Language . 2016 [2012] . Consultado el 8 de abril de 2021 .
- ^ "VarianceGammaDistribution" . Documentación de Wolfram Language . 2016 [2012] . Consultado el 9 de abril de 2021 .
- ^ Yanev, George P. (15 de diciembre de 2020). "Distribuciones exponenciales e hipoexponenciales: algunas caracterizaciones". arXiv : 2012.08498 [ math.ST ].