Manuel Arellano (nacido el 19 de junio de 1957) es un economista español especializado en econometría y microeconomía empírica . Junto con Stephen Bond , desarrolló el estimador Arellano-Bond , un estimador GMM ampliamente utilizado para datos de panel. Este estimador se basa en el artículo anterior del supervisor de doctorado de Arellano, John Denis Sargan y Alok Bhargava (Bhargava y Sargan, 1983). RePEc enumera el artículo sobre el estimador de Arellano-Bond como el artículo más citado en economía. [2]
Manuel Arellano | |
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Nació | |
Nacionalidad | Español |
alma mater | London School of Economics Universidad de Barcelona |
Conocido por | Estimador de Arellano-Bond |
Carrera científica | |
Campos | Econometría |
Instituciones | CEMFI |
Asesor de doctorado | Denis Sargan [1] |
Biografía
Manuel Arellano obtuvo su licenciatura en la Universidad de Barcelona en 1979. Posteriormente, en 1982, inició estudios de posgrado en Econometría y Economía Matemática en la London School of Economics y completó un doctorado. en Economía en 1985.
Después de su graduación, trabajó como profesor de investigación en la Universidad de Oxford de 1985 a 1989 y tuvo un becario de investigación en Nuffield College, Oxford de 1986 a 1989. De 1989 a 1992, fue profesor de Economía en la London School of Economics. . Desde 1991 hasta la actualidad es profesor de Econometría en el CEMFI de Madrid. [1]
Publicaciones
Libros
- Econometría de datos de panel, Oxford University Press: Textos avanzados en econometría, Oxford, 2003.
- Modelos microeconométricos y política fiscal, Editor, Instituto de Estudios Fiscales, Londres, 1994.
Artículos
- Algunas pruebas de especificación para datos de panel: evidencia de Monte Carlo y una aplicación de ecuaciones de empleo, Revisión de estudios económicos, volumen 58, número 2, págs. 277-297 (con S. Bond).
- Modelos de datos de panel: algunos desarrollos recientes. Incluido en el libro: JJ Heckman y E. Leamer (eds.): Handbook of Econometrics, Volume 5, Chapter 53, North-Holland, 2001 (con B. Honoré).
- Álvarez, Javier; Arellano, Manuel (2003). "La serie temporal y las asintóticas de sección transversal de los estimadores de datos de panel dinámico" (PDF) . Econometrica . 71 (4): 1121-1159. doi : 10.1111 / 1468-0262.00441 . ISSN 0012-9682 .
- Arellano, Manuel; Bover, Olympia (julio de 1995). "Otra mirada a la estimación de variables instrumentales de modelos de componentes de error" (PDF) . Revista de Econometría . 68 (1): 29–51. doi : 10.1016 / 0304-4076 (94) 01642-d . ISSN 0304-4076 .
Referencias
- ^ a b cv
- ^ "Top 1 ‰ artículos de investigación por número de citas" . IDEAS . Artículos de investigación en economía . Consultado el 5 de abril de 2020 .
Otras lecturas
- Bhargava, A y Sargan, JD. (1983), Estimación de modelos de efectos aleatorios dinámicos a partir de datos de panel que cubren períodos de tiempo cortos. Econometrica, 51, 1635-1659.