John Denis Sargan (23 de agosto de 1924 - 13 de abril de 1996) fue un econométrico británico que se especializó en el análisis de series de tiempo económicas .
J. Denis Sargan | |
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Nació | |
Fallecido | 13 de abril de 1996 Theydon Bois , Essex , Inglaterra, Reino Unido | (71 años)
Nacionalidad | británico |
Institución | Escuela de Economía de Londres |
Campo | Econometría |
alma mater | Universidad de Cambridge |
Estudiantes de doctorado | Alok Bhargava , David Forbes Hendry , Esfandiar Maasoumi , Peter CB Phillips , Manuel Arellano |
Sargan nació en Doncaster , [1] Yorkshire en 1924, y se educó en Doncaster Grammar School y St John's College, Cambridge . [2] Él hizo muchas contribuciones, sobre todo en variables instrumentales estimación , expansiones Edgeworth para la distribución de los estimadores econométricos, las condiciones de identificación de ecuaciones simultáneas modelos, pruebas asintóticas para sobreidentificación de restricciones en homocedásticos ecuaciones y la prueba exacta de raíces unitarias en autorregresivo y de media móvil de modelos . En la LSE , Sargan fue profesor de Econometría de 1964 a 1984. [3] Sargan fue presidente de la Econometric Society , miembro de la Academia Británica [4] y miembro (extranjero honorario) de la Academia Estadounidense de Artes y Ciencias . [3] [5]
Su influencia en la metodología econométrica es evidente en varios campos, incluido el desarrollo de estimadores del Método Generalizado de Momentos .
Publicaciones Seleccionadas
- Sargan, JD (1958). "La estimación de relaciones económicas mediante variables instrumentales". Econometrica . 26 (3): 393–415. doi : 10.2307 / 1907619 . JSTOR 1907619 .
- Sargan, JD (1964). "Salarios y precios en el Reino Unido: un estudio en metodología econométrica", 16, 25–54. en Análisis econométrico para la planificación económica nacional , ed. por PE Hart, G. Mills y JN Whittaker. Londres: Butterworths
- Sargan, JD (1980). "Algunas pruebas de especificación dinámica para una sola ecuación". Econometrica . 48 (4): 879–897. doi : 10.2307 / 1912938 . JSTOR 1912938 .
Publicado póstumamente
- Sargan, JD (2001). "La elección entre conjuntos de regresores". Revisiones econométricas 20 (2).
- Sargan, JD (2001). "Construcción de modelos y minería de datos". Revisiones econométricas 20 (2): 159-170.
- Sargan, JD (2003). "El desarrollo de la econometría en LSE en los últimos 30 años". Teoría econométrica 19 (3): 429-438.
Referencias
- ^ Hendry, DF y PCB Phillips (2017). "John Denis Sargan en la London School of Economics", Documento de debate de la Fundación Cowles No. 2082 , Fundación Cowles para la Investigación en Economía, Universidad de Yale, p. 1. [1]
- ^ "SARGAN, Prof. John Denis" . Quién es quién . ukwhoswho.com . 2018 (ed. En línea). A & C Black, una impresión de Bloomsbury Publishing plc. (se requiere suscripción o membresía a una biblioteca pública del Reino Unido ) (se requiere suscripción)
- ^ a b https://www.independent.co.uk/news/people/obituary--professor-denis-sargan-1305657.html Obituario: Professor Denis Sargan Viernes, 19 de abril de 1996
- ^ Hendry, David; Phillips, Peter (2003). John Denis Sargan 1924-1996 . Actas de la Academia Británica . Memorias biográficas de los becarios II. 120 . págs. 385–409. doi : 10.5871 / bacad / 9780197263020.003.0019 . ISBN 9780197263020.
- ^ Phillips, PC (2003). "Visión e influencia en econometría: John Denis Sargan". Teoría econométrica . 19 (3): 495–512. CiteSeerX 10.1.1.193.6587 . doi : 10.1017 / S0266466603193085 . S2CID 122949584 .
Otras lecturas
- Gilbert, Christopher L. (1989). "LSE y el enfoque británico de la econometría de series de tiempo". Documentos económicos de Oxford . 41 (1): 108-128. doi : 10.1093 / oxfordjournals.oep.a041887 . JSTOR 2663185 .
- Hendry, David F. (2003). "J. Denis Sargan y los orígenes de la metodología econométrica LSE". Teoría econométrica . 19 (3): 457–480. doi : 10.1017 / S0266466603193061 .
enlaces externos
- Denis Sargan en el Proyecto de genealogía matemática