Mark Herbert Ainsworth Davis (1945-2020) fue profesor de matemáticas en el Imperial College de Londres . Hizo contribuciones fundamentales a la teoría de procesos estocásticos , control estocástico y finanzas matemáticas .
Mark Davis | |
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Nació | Mark Herbert Ainsworth Davis 25 de abril de 1945 |
Fallecido | 18 de marzo de 2020 | (74 años)
Nacionalidad | inglés |
alma mater | |
Conocido por |
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Premios |
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Carrera científica | |
Campos | Matemático |
Instituciones | Colegio Imperial de Londres |
Tesis | Condiciones de programación dinámica para sistemas estocásticos parcialmente observables (1971) |
Asesor de doctorado | Pravin Varaiya [1] |
Sitio web | www |
Educación y carrera
Después de completar su licenciatura en Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Cambridge , [ cita requerida ] Davis realizó su doctorado en UC Berkeley bajo la supervisión de Pravin Varaiya . Su tesis doctoral, obtenida en 1971, inició la teoría martingala del control estocástico. [2] Al regresar al Reino Unido en 1972, Davis se unió al Grupo de Control en el Imperial College de Londres . De 1995 a 1999 fue Jefe de Investigación y Desarrollo de Productos en Tokyo-Mitsubishi International, liderando un equipo de investigación cuantitativa que proporciona modelos de precios y análisis de riesgo para productos de renta fija , renta variable y relacionados con el crédito. Regresó al Imperial College de Londres en agosto de 2000 para formar el grupo de Finanzas Matemáticas de Imperial dentro del Departamento de Matemáticas. [3]
Investigar
Davis hizo varias contribuciones a la teoría de procesos estocásticos , control estocástico y finanzas matemáticas . Su tesis doctoral inició el enfoque martingala para el estudio de las condiciones para el control óptimo de los sistemas estocásticos dados por las ecuaciones de Ito. El enfoque permitió controles de retroalimentación arbitrarios no anticipativos y sigue siendo la forma estándar de formular el control estocástico hasta el día de hoy. [4] Una de sus contribuciones clave es el principio de optimalidad martingala en el control estocástico , que caracteriza las estrategias óptimas a través de la propiedad martingala del proceso de valor. [5] En un artículo de 1984, presentó el concepto de proceso determinista de Markov por partes , [6] una clase de modelos de Markov que se han utilizado en muchas aplicaciones en ingeniería y ciencia.
A principios de la década de 1990, Davis introdujo el enfoque determinista del control estocástico mediante los multiplicadores de Lagrange apropiados. [7] Fue galardonado con el Premio Naylor de la London Mathematical Society en 2002 por sus "contribuciones al análisis estocástico, la teoría del control estocástico y las finanzas matemáticas" y pronunció una conferencia titulada Inversión óptima con ingresos que terminan aleatoriamente . [8]
Davis fue uno de los editores fundadores de la revista Mathematical Finance . Es autor de tres libros sobre análisis y optimización estocásticos.
Bibliografía
- Davis, Mark (1977). Estimación lineal y control estocástico (1ª ed.).
- Davis, Mark; Vinter, Richard B (1985). Modelado y control estocástico (1ª ed.).
- Davis, Mark H; Gabriel Burstein (1992). Métodos deterministas en el control óptimo estocástico (1ª ed.).
- Davis, Mark HA (1993). Modelos de Markov y optimización . Monografías de Chapman & Hall / CRC sobre estadística y probabilidad aplicada (1ª ed.). ISBN 9780412314100.
- Davis, Mark H; Alison Etheridge (2006). Teoría de la especulación de Louis Bachelier . Prensa de la Universidad de Princeton. ISBN 9781400829309. JSTOR j.ctt7scn4 .
- Davis, Mark H; Darrell Duffie ; Wendell H. Fleming; Steven E. Shreve (1995). Finanzas matemáticas . Saltador.
- Davis, Mark HA (2005). "Representación martingala y todo eso". Avances en Control, Redes de Comunicaciones y Sistemas de Transporte . Sistemas y control: fundamentos y aplicaciones. Birkhauser. págs. 57–68. doi : 10.1007 / 0-8176-4409-1_4 . ISBN 978-0-8176-4385-0.
- Davis, MHA (1984). "Procesos de Markov deterministas por partes: una clase general de modelos estocásticos de no difusión". Revista de la Royal Statistical Society. Serie B (Metodológica) . 46 (3): 353–388. doi : 10.1111 / j.2517-6161.1984.tb01308.x . JSTOR 2345677 .
Referencias
- ^ Mark HA Davis en el Proyecto de genealogía matemática
- ^ Davis, MHA; Varaiya, P. (1973). "Condiciones de programación dinámica para sistemas estocásticos parcialmente observables" . Revista SIAM de Control . 11 (2): 226. doi : 10.1137 / 0311020 . S2CID 53143885 .
- ^ Becherer, Dirk; Di Nunno, Giulia; Zervos, Mihail; Zheng, Harry (octubre de 2012). "El festschrift de Mark HA Davis: estocástica, control y finanzas" . Estocásticos . 84 (5): 563–568. doi : 10.1080 / 17442508.2012.734073 .Mantenimiento CS1: fecha y año ( enlace )
- ^ https://sinews.siam.org/Details-Page/obituary-mark-ha-davis
- ^ Davis, Mark H. (1979). "Métodos martingala en control estocástico" (PDF) . Control estocástico y sistemas diferenciales estocásticos . Berlín: Springer.
- ^ Davis, MHA (1984). "Procesos de Markov deterministas por partes: una clase general de modelos estocásticos de no difusión". Revista de la Royal Statistical Society. Serie B (Metodológica) . 46 (3): 353–388. doi : 10.1111 / j.2517-6161.1984.tb01308.x . JSTOR 2345677 .
- ^ Davis, Mark H; Burstein, Gabriel (1992). Métodos deterministas en el control óptimo estocástico (1ª ed.).
- ^ "INFORME DE LA JUNTA GENERAL ANUAL DE LA LMS" . LMS. 21 de noviembre de 2003. Archivado desde el original el 19 de abril de 2013 . Consultado el 18 de febrero de 2013 .