En la teoría de la probabilidad , la distribución matricial exponencial es una distribución absolutamente continua con transformada racional de Laplace-Stieltjes . [1] Fueron introducidos por primera vez por David Cox en 1955 como distribuciones con transformadas racionales de Laplace-Stieltjes . [2]
Parámetros | α , T , s | ||
---|---|---|---|
Apoyo | x ∈ [0, ∞) | ||
α e x T s | |||
CDF | 1 + α e x T T −1 s |
La función de densidad de probabilidad es
(y 0 cuando x <0) donde
No existen restricciones sobre los parámetros α , T , s aparte de que corresponden a una distribución de probabilidad. [3] No existe una forma sencilla de determinar si un conjunto particular de parámetros forma dicha distribución. [2] La dimensión de la matriz T es el orden de la representación matricial exponencial. [1]
La distribución es una generalización de la distribución de tipo de fase .
Momentos
Si X tiene una distribución matricial exponencial, entonces el k- ésimo momento viene dado por [2]
Adecuado
Las distribuciones matriciales exponenciales se pueden ajustar utilizando la estimación de máxima verosimilitud . [4]
Software
- BuTools un script de MATLAB y Mathematica para ajustar distribuciones matriciales exponenciales a tres momentos especificados.
Ver también
Referencias
- ↑ a b Asmussen, SR; o'Cinneide, CA (2006). "Distribuciones matriciales exponenciales". Enciclopedia de Ciencias Estadísticas . doi : 10.1002 / 0471667196.ess1092.pub2 . ISBN 0471667196.
- ^ a b c Bean, NG; Fackrell, M .; Taylor, P. (2008). "Caracterización de distribuciones matriciales exponenciales". Modelos estocásticos . 24 (3): 339. doi : 10.1080 / 15326340802232186 .
- ^ Él, QM; Zhang, H. (2007). "Sobre distribuciones exponenciales matriciales" . Avances en probabilidad aplicada . Fideicomiso de probabilidad aplicada . 39 : 271-292. doi : 10.1239 / aap / 1175266478 .
- ^ Fackrell, M. (2005). "Encajar con distribuciones matriciales exponenciales". Modelos estocásticos . 21 (2-3): 377. doi : 10.1081 / STM-200056227 .