En la teoría de la probabilidad , un proceso de McKean-Vlasov es un proceso estocástico descrito por una ecuación diferencial estocástica donde los coeficientes de difusión dependen de la distribución de la solución en sí. [1] [2] Las ecuaciones son un modelo para la ecuación de Vlasov y fueron estudiadas por primera vez por Henry McKean en 1966. [3]
Referencias
- ^ Des Combes, Rémi Tachet (2011). "Calibración de modelos no paramétricos en finanzas: Calibration non paramétrique de modèles en finance" (PDF) . Archivado desde el original (PDF) el 11 de mayo de 2012. Cite journal requiere
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( ayuda ) - ^ Funaki, T. (1984). "Una cierta clase de procesos de difusión asociados con ecuaciones parabólicas no lineales". Zeitschrift für Wahrscheinlichkeitstheorie und Verwandte Gebiete . 67 (3): 331–348. doi : 10.1007 / BF00535008 .
- ^ McKean, HP (1966). "Una clase de procesos de Markov asociados con ecuaciones parabólicas no lineales" . Proc. Natl. Acad. Sci. USA . 56 (6): 1907-1911. doi : 10.1073 / pnas.56.6.1907 . PMC 220210 . PMID 16591437 .