Peter Reinhard Hansen (nacido el 15 de junio de 1968) es el Profesor Distinguido Henry A. Latané de Economía en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill . Anteriormente enseñó en la Universidad de Brown , la Escuela de Graduados de Negocios de Stanford, la Universidad de Stanford y el Instituto Universitario Europeo .
Hansen nació en Sorø , Dinamarca , donde fue a Sorø Akademi . Estudió matemáticas y economía en la Universidad de Copenhague (M.sc. 1995) bajo la supervisión de Søren Johansen y desde 1996 estudió economía en la Universidad de California, San Diego (Ph.D. 2000) bajo la supervisión de James D. Hamilton . [ cita requerida ]
Hansen es conocido [ ¿por quién? ] por su investigación sobre volatilidad , pronóstico y cointegración , incluida la "prueba de capacidad predictiva superior", que se puede usar para probar si un pronóstico de referencia es superado significativamente por los pronósticos de la competencia, el Conjunto de confianza del modelo . [1] Ha desarrollado, en colaboración con Ole E. Barndorff-Nielsen , Asger Lunde y Neil Shephard , el estimador kernel realizado que puede estimar la variación cuadrática.en un entorno con datos ruidosos de alta frecuencia, como datos financieros paso a paso. [ cita requerida ] Es coautor del libro "Libro de trabajo sobre cointegración" con Søren Johansen .