Paul-André Meyer (21 de agosto de 1934 - 30 de enero de 2003) fue un matemático francés que desempeñó un papel importante en el desarrollo de la teoría general de los procesos estocásticos . Trabajó en el Institut de Recherche Mathématique (IRMA) en Estrasburgo y es conocido como el fundador de la 'escuela de Estrasburgo' en análisis estocástico.
Meyer nació en 1934 en Boulogne, un suburbio de París. Su familia huyó de Francia en 1940 y navegó a Argentina, instalándose en Buenos Aires, donde Paul-André asistió a una escuela francesa. Regresó a París en 1946 y entró en el Lycée Janson de Sailly , donde conoció por primera vez las matemáticas avanzadas a través de su profesor, M Heilbronn. [1] Ingresó en la École Normale Supérieure en 1954, donde estudió matemáticas. Allí asistió a conferencias sobre probabilidad de Michel Loève , antiguo discípulo de Paul Lévy .que había venido de Berkeley para pasar un año en París. Estas conferencias despertaron el interés de Meyer en la teoría de los procesos estocásticos, y pasó a escribir una tesis en teoría potencial, sobre funcionales multiplicativos y aditivos de los procesos de Markov , bajo la supervisión de Jacques Deny.
Después de su tesis doctoral, Meyer viajó a los Estados Unidos y trabajó durante un par de años con el matemático estadounidense Joseph Doob, quien entonces estaba desarrollando nuevas ideas en la teoría de los procesos estocásticos. Fue allí donde derivó su famoso teorema sobre la descomposición de una submartingala, ahora conocida como la descomposición de Doob-Meyer . Después de su regreso a Francia, estableció un grupo en Estrasburgo donde dirigió su famoso 'Séminaire de probabilités de Strasbourg', que se convirtió en un epicentro para el desarrollo de la teoría de los procesos estocásticos en Francia durante dos décadas.
Meyer es mejor conocido por su analogía en tiempo continuo de la descomposición de una submartingala de Doob, conocida como la descomposición de Doob-Meyer y su trabajo sobre la 'teoría general' de los procesos estocásticos, publicado en su monumental libro Probabilidades y potencial , escrito con Claude Dellacherie. .
Algunas de sus principales áreas de investigación en teoría de la probabilidad fueron la teoría general de los procesos estocásticos, los procesos de Markov , la integración estocástica, [2] la geometría diferencial estocástica y la probabilidad cuántica . Su libro más citado es Probabilidades y potencial B, escrito con Claude Dellacherie. El libro anterior es la traducción al inglés del segundo libro de una serie de cinco escritos por Meyer y Dellacherie de 1975 a 1992 y elaborado a partir del libro pionero de Meyer Probabilités et Potentiel , publicado en 1966. [3] [4] [5]
En el período 1966-1980, Meyer organizó el Seminaire de Probabilidades en Estrasburgo, y él y sus colaboradores desarrollaron lo que se llama la teoría general de los procesos.