Richard Roll (nacido el 31 de octubre de 1939) es un economista estadounidense y profesor de finanzas en la UCLA , mejor conocido por su trabajo sobre teoría de carteras y precios de activos , tanto teóricos como empíricos.
Richard Roll | |
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Nació | 31 de octubre de 1939 |
Nacionalidad | Estados Unidos |
Campo | Economía Financiera |
Escuela o tradición | Escuela de Chicago |
Influencias | Merton Miller |
Información en IDEAS / RePEc |
Obtuvo su licenciatura en ingeniería aeroespacial de la Universidad de Auburn en 1961 y su MBA en 1963 en la Universidad de Washington mientras trabajaba para Boeing en Seattle, Washington . En 1968, recibió su Ph.D. de la Graduate School of Business de la Universidad de Chicago en economía , finanzas y estadística . Su Ph.D. tesis, "El comportamiento de las tasas de interés: una aplicación del modelo de mercado eficiente a las letras del Tesoro de EE. UU.", ganó el Irving Fisher Premio a la mejor disertación estadounidense en economía en 1968.
Roll fue coautor del primer estudio de eventos que buscaba analizar cómo los precios de las acciones responden a un evento en 1969, [1] utilizando datos de precios de la base de datos CRSP recientemente disponible . Roll es coautor de artículos importantes con Stephen Ross , [2] [3] [4] Eugene Fama , [1] [5] [6] Michael Jensen [1] y Kenneth French . [7]
Roll tomó un puesto de profesor asistente en la Universidad Carnegie-Mellon en 1968, una cátedra en el Instituto Europeo de Estudios Avanzados en Administración en 1973 y en el Centre d'Enseignement Superiéure des Affaires en 1975. En 1976, Roll se unió a la facultad de UCLA, permanece como Profesor de Finanzas de la Cátedra Japan Alumni. En 1987, Roll fue elegido presidente de la American Finance Association . Ha publicado más de 80 artículos profesionales.
Ver también
Referencias
- ^ a b c Fama, Eugene; Fisher, Lawrence; Jensen, Michael C .; Roll, Richard (1969). "El ajuste de los precios de las acciones a la nueva información". Revista económica internacional . 10 (1): 1–21. doi : 10.2307 / 2525569 . JSTOR 2525569 .
- ^ Chen, Nai-Fu; Roll, Richard; Ross, Stephen (1986). "Fuerzas económicas y Bolsa de Valores". Revista de negocios . 59 (3): 383–403. doi : 10.1086 / 296344 . JSTOR 2352710 .
- ^ Roll, Richard; Ross, Stephen (1980). "Una investigación empírica de la teoría de precios de arbitraje". Revista de Finanzas . 35 (5): 1073-1103. doi : 10.2307 / 2327087 . JSTOR 2327087 .
- ^ Roll, Richard; Ross, Stephen (1994). "Sobre la relación transversal entre rendimientos esperados y betas". Revista de Finanzas . 49 (1): 101-121. doi : 10.2307 / 2329137 . JSTOR 2329137 .
- ^ Fama, Eugene (1971). "Estimaciones de parámetros para distribuciones estables simétricas". Revista de la Asociación Estadounidense de Estadística . 66 (334): 331–338. doi : 10.2307 / 2283932 . JSTOR 2283932 .
- ^ Fama, Eugene (1968). "Algunas propiedades de distribuciones estables simétricas". Revista de la Asociación Estadounidense de Estadística . 63 (323): 817–836. doi : 10.2307 / 2283875 . JSTOR 2283875 .
- ^ Francés, Kenneth (1986). "Variaciones de rendimiento de acciones: la llegada de información y la reacción de los comerciantes". Revista de Economía Financiera . 17 (1): 5-26. doi : 10.1016 / 0304-405X (86) 90004-8 .
enlaces externos
- Página de UCLA