Los traders de spread estacionales son traders de spread que aprovechan los patrones estacionales al mantener posiciones largas y cortas en contratos de futuros simultáneamente en el mismo mercado de materias primas o en uno relacionado , como Chicago Mercantile Exchange, New York Mercantile Exchange y London Metal Exchange, entre otros. .
El spread es la diferencia entre los valores simultáneos de estos contratos de futuros.
Los 4 principales grupos de productos son: [1]
- Energético , donde se puede encontrar gasoil y gas natural.
- Metales , como oro, plata y cobre.
- Tropicales , como café, cacao, algodón y azúcar.
- Granos y Carne , incluidos los magros de cerdo, maíz, soja, etc.
Los comerciantes pueden utilizar una combinación de análisis fundamental , factores técnicos e históricos en su análisis. Los especuladores esperan beneficiarse de los cambios relativos en el precio entre las posiciones inicial y de compensación. Los contratos pueden dividirse en diferentes meses o en diferentes mercados.
A los operadores les preocupa si los cambios en la diferencia entre los lados del diferencial se están moviendo a su favor o no. Los operadores de posición pueden mantener operaciones durante más tiempo y con menos riesgo utilizando diferenciales.
Para encontrar la información sobre el diferencial estacional, muchos operadores utilizan algoritmos [2] para recuperar la volatilidad y el rendimiento de las materias primas en el pasado.
Los depósitos de margen de buena fe más bajos requeridos por las bolsas de productos básicos para negociar los diferenciales significan más oportunidades para apalancar y diversificar posiciones. Los diferenciales pueden comportarse mejor que los contratos de futuros subyacentes.
Ver también
Referencias
- ^ "Curso de propagación de comercio de productos básicos" . www.assistenzabrokers.it . Consultado el 5 de marzo de 2021 .
- ^ "Alpha4Charts - Spread Trading Algorithm" . charts.alpha4all.com . Consultado el 5 de marzo de 2021 .
enlaces externos
- Reminiscencias de un operador de bolsa de Edwin Lefèvre (biografía más vendida de Jesse Livermore) múltiples reediciones, la última en 2004 ( ISBN 0-471-67876-7 )
- Negociación de diferenciales de futuros por Steven A. Mitchell
- Estacionalidad en el mercado de futuros por SeasonAlgo
- Descripción detallada de la negociación de diferenciales de futuros por SeasonAlgo