Prueba de resistencia bancaria de la Unión Europea de 2014
La Autoridad Bancaria Europea llevó a cabo la prueba de resistencia bancaria a nivel de la Unión Europea de 2014 con el fin de evaluar la resistencia de las instituciones financieras de la Unión Europea a un escenario hipotético de mercado adverso. En total, 123 grandes bancos de la UE participaron en el ejercicio. 24 bancos no superaron la prueba con un déficit de capital global de 24.200 millones de euros en el escenario adverso. [1]
Fondo
La Autoridad Bancaria Europea (ABE) tiene como objetivo garantizar el correcto funcionamiento de los mercados financieros y la estabilidad del sistema financiero en la UE. Con este fin, la ABE tiene derecho a realizar las pruebas de resistencia en toda la UE, en cooperación con la Junta Europea de Riesgo Sistémico (JERS). Estos ejercicios están diseñados para probar la resistencia de las instituciones financieras a la evolución adversa del mercado.
Las pruebas de resistencia se realizan en cooperación con la JERS, el Banco Central Europeo (BCE), las autoridades nacionales competentes y la Comisión Europea . En particular, la ABE fue responsable de la metodología común y la divulgación de los resultados. La JERS y la Comisión Europea diseñaron los escenarios macroeconómicos subyacentes. El proceso de garantía de calidad de los resultados de los bancos estuvo a cargo del BCE y las autoridades nacionales competentes. Además, el BCE llevó a cabo la revisión de la calidad de los activos que sirvió como punto de partida de la prueba de resistencia.
En 2014, el BCE realizó la Evaluación Integral en paralelo antes de asumir su función de supervisión en el Mecanismo Único de Supervisión (MUS) el 4 de noviembre de 2014. Los resultados de la prueba de resistencia fueron una parte integral de la Evaluación Integral.
Características de la prueba de esfuerzo.
Los bancos debían evaluar el impacto de una línea de base macroeconómica y un escenario adverso. Cada uno de los escenarios cubrió un período de tres años (2014-2016). El escenario base se basa en la previsión de crecimiento macroeconómico de la Comisión Europea, mientras que el escenario adverso describe una hipotética recesión mundial. [2]
Los tipos de riesgo considerados en la prueba de resistencia incluyeron riesgo crediticio , riesgo de mercado , riesgo soberano, titulización y costo de financiamiento. Tanto los activos de la cartera de negociación como los de la cartera bancaria estarán sujetos a tensiones, incluidas las exposiciones fuera de balance.
La prueba de resistencia se basó en un supuesto de balance estático que no implicaba un nuevo crecimiento y una combinación y modelo de negocios constante durante todo el horizonte temporal.
Si un banco pasó la prueba de resistencia se determinó de acuerdo con el índice de capital ordinario de nivel 1 (CET1) resultante en el escenario base y adverso. Se aplicó la definición de CET1 del CRR / CRD IV (es decir, la implementación de Basilea III en la UE). Para superar la prueba de resistencia, los bancos debían superar las tasas de rentabilidad CET1 del 8% en el escenario base y del 5,5% en el escenario adverso.
Resultados de la prueba de esfuerzo
En promedio, el índice de capital ordinario de nivel 1 (CET1) de los bancos participantes se redujo en 260 puntos básicos en el escenario adverso, de 11.1% a fines de 2013 después de ajustes debido a la Revisión de Calidad de Activos (AQR) al 8.5% en el escenario adverso. finales de 2016. 24 bancos cayeron por debajo de la tasa límite del 5,5% con un capital total de 24 200 millones de euros. Los principales impulsores de este impacto son las pérdidas por riesgo crediticio y un aumento de los activos ponderados por riesgo. De los 24 bancos que quebraron, 9 eran de Italia y tres de Grecia y Chipre.cada. Dado que algunos bancos habían recaudado o convertido capital entre el punto de inicio del ejercicio y la fecha de publicación, 13 de los 24 bancos permanecieron con un déficit de capital después de considerar estas medidas de capital (déficit restante de 9.500 millones de euros).
Además, 16 bancos no superaron la tasa de rentabilidad del 8% en el escenario de referencia después de los ajustes debidos al AQR, con un déficit agregado de 9.400 millones de euros.
Referencias
- ^ "Resultados de la prueba de resistencia en toda la UE de 2014" (PDF) . Autoridad Bancaria Europea. 26 de octubre de 2014.
- ^ "EBA publica una metodología y un escenario comunes para la prueba de resistencia de los bancos de la UE de 2014" . Autoridad Bancaria Europea. 29 de abril de 2014.
enlaces externos
