La siguiente es una comparación de varios paquetes de complementos disponibles para realizar modelos probabilísticos de Monte Carlo y análisis de riesgos. Los complementos cubiertos son para Microsoft Excel en Windows . No se incluyen el software y las herramientas de Mac para otras plataformas, como R o Matlab .
El software de toma de decisiones se revisa por separado.
Información general
Nombre | Nombre de empresa | Ubicación de la oficina | Producto lanzado por primera vez | Última versión estable | Licencia de software | Opciones de licencia | Requisitos del sistema | Hoja de cálculo utilizada |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@RISK Industrial [1] | Palisade Corporation | Australia, Japón, Reino Unido, EE. UU. | 1987 | 7.5 | Propiedad | Usuario único, licencia de red | Windows XP + | Excel de 32 bits (Excel 2007+), Excel de 64 bits |
@RISK Professional [1] | Palisade Corporation | Australia, Japón, Reino Unido, EE. UU. | 1987 | 7.5 | Propiedad | Usuario único, licencia de red | Windows XP + | Excel de 32 bits (Excel 2007+), Excel de 64 bits |
Argo [2] | Booz Allen Hamilton | EE.UU | 2012 | 4.1 | Freeware | N / A | Windows XP + | Excel de 32 bits (Excel 2007+), Excel de 64 bits |
Bola de cristal [3] | Oracle Corporation | EE.UU | 1987 | 11.1.4.4 | Propiedad | Usuario unico | Windows 2003+ | Excel de 32 bits (Excel 2003+), Excel de 64 bits |
Crystal Ball + Optimizador de decisiones [3] | Oracle Corporation | EE.UU | 1987 | 11.1.4.4 | Propiedad | Usuario unico | Windows 2003+ | Excel de 32 bits (Excel 2003+), Excel de 64 bits |
DiscoverSim + SigmaXL [4] | SigmaXL Inc. | Canadá | 2012 | 2.1 | Propiedad | Usuario unico | Windows Vista + | Excel de 32 bits (Excel 2010+), Excel de 64 bits |
MC FLO [5] | MC FLOsim | Suiza | 2016 | Fátima III | Propiedad | Usuario unico | Windows 2000+ | Excel de 32 bits (Excel 2010+), Excel de 64 bits |
ModelRisk [6] | Software Vose | Bélgica, EE. UU. | 2008 | 6.1 | Propiedad | Usuario único, licencia de red | Windows XP + | Excel de 32 bits (Excel 2003+), Excel de 64 bits |
Carnaval de Monte [7] | Carnaval de Monte | EE.UU | 2018 | 1.0 | Propiedad | Usuario unico | Windows 95+ | Excel de 32 bits (Excel 1997+), Excel de 64 bits |
Quantum XL [8] | Sigmazone | EE.UU | 2010 | 3.50.04 | Propiedad | Usuario unico | Windows XP + | Excel de 32 bits (Excel 2000+), Excel de 64 bits |
Analizador de riesgos | Add-ins.com | EE.UU | 2003 | 11.02 | Propiedad | Usuario unico | Windows 2000+ | Excel de 32 bits (Excel 97+), Excel de 64 bits |
Conjunto de kits de riesgo [9] | Wehrspohn GmbH & Co. KG | Alemania | 2007 | 7.2 | Propiedad | Licencia de red gratuita para un solo usuario | Windows 2000+ | Excel de 32 bits (Excel 2003+), Excel de 64 bits |
Risk Solver Pro [10] | Sistemas de primera línea | EE.UU | 2007 | 15.0 | Propiedad | Usuario único, licencia de red | Windows XP + | Excel de 32 bits (Excel 2003+), Excel de 64 bits , Excel en línea |
Risk Solver Pro + Premium Solver Pro [10] | Sistemas de primera línea | EE.UU | 2007 | 15.0 | Propiedad | Usuario único, licencia de red | Windows XP + | Excel de 32 bits (Excel 2003+), Excel de 64 bits , Excel en línea |
RiskAmp Personal [11] | LLC de datos estructurados | EE.UU | 2005 | 11,5 | Propiedad | Usuario unico | Windows 2000+ | Excel de 32 bits (Excel 2003+), Excel de 64 bits |
RiskAmp Professional [11] | LLC de datos estructurados | EE.UU | 2005 | 11,5 | Propiedad | Usuario unico | Windows 2000+ | Excel de 32 bits (Excel 2003+), Excel de 64 bits |
CAJAS DE HERRAMIENTAS SEGURAS [12] | Tecnologías cuantitativas seguras | EE.UU | 2016 | 1.0 | Propiedad | Usuario unico | Windows 2000+ | Excel de 32 bits (Excel 2003+), Excel de 64 bits |
Simtools xla [13] | Roger Myerson, Universidad de Chicago | EE.UU | ? | 3.31a | Freeware | N / A | Windows 95+ | Excel de 32 bits (Excel 5+) |
SimulAr [14] | Luciano Machain | Argentina | ? | 2.5 | Freeware | N / A | Windows XP + | Excel de 32 bits (Excel 2003+) |
Simulación Master Premium [15] | Vortarus Technologies LLC | EE.UU | 2017 | 18.12.03 | Propiedad | Usuario unico | Windows XP + | Excel de 32 bits (Excel 2007+), Excel de 64 bits |
Estándar maestro de simulación [15] | Vortarus Technologies LLC | EE.UU | 2017 | 18.09.01 | Propiedad | Usuario unico | Windows XP + | Excel de 32 bits (Excel 2007+), Excel de 64 bits |
XllMonte [16] | KALX, LLC | EE.UU | ? | 1.0.0.23 | Freeware | N / A | Windows 95+ | Excel de 32 bits (Excel 2007+), Excel de 64 bits |
YASAI [17] y YASAIw [18] | Universidad de Rutgers y Departamento de Ecología del Estado de Washington | EE.UU | 2001 | 2.4, 2.0w29 | Freeware, código abierto | N / A | Windows 95+ | Excel de 32 bits (Excel 97+), Excel de 64 bits |
Especificación técnica I
Nombre | Accesorio de distribución | Ajuste de correlación [19] | Ajuste de series de tiempo | Árboles de decisión | Optimizador incluido | Conectividad de base de datos | Llamadas de VBA a funciones [20] | Llamadas de C ++ a funciones [21] | Seis Sigma apoyó |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@RISK Industrial | sí | sí | sí | Opción PrecisionTree | sí | No | sí | sí | sí |
@RISK Profesional | sí | sí | No | Opción PrecisionTree | No | No | sí | sí | sí |
Argo | No | sí | No | No | sí | No | No | No | No |
Bola de cristal | sí | No | sí | No | No | No | sí | No | sí |
Crystal Ball + Optimizador de decisiones | sí | No | sí | No | sí | No | sí | No | sí |
Optimizador de decisiones Crystal Ball EPM + | sí | No | sí | No | sí | sí | sí | No | sí |
DescubrirSim + SigmaXL | sí | sí | sí | No | sí | No | No | No | sí |
MC FLO | sí | sí | sí | No | No | No | sí | No | No |
Modelo Riesgo | sí | sí | sí | No | No | sí | sí | sí | sí |
Carnaval de Monte | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Quantum XL | sí | No | No | No | sí | No | No | No | sí |
Analizador de riesgos | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
Suite de kit de riesgo | sí | sí | sí | No | No | No | sí | Sí [22] | No |
Risk Solver Pro | sí | No | Opción XLMiner | sí | No | Opción XLMiner | sí | sí | sí |
Risk Solver Pro + Premium Solver Pro | sí | No | Opción XLMiner | sí | sí | Opción XLMiner | sí | sí | sí |
RiskAmp Personal | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
RiskAmp profesional | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
CAJAS DE HERRAMIENTAS SEGURAS | sí | sí | sí | No | No | No | sí | No | sí |
Simtools xla | No | No | No | Funciones / macros | No | No | sí | No | No |
Simular | sí | No | No | No | sí | No | sí | sí | No |
Simulación Master Premium | sí | sí | sí | Opción DTace | sí | No | sí | No | No |
Estándar maestro de simulación | No | No | No | Opción DTace | No | No | No | No | No |
YASAI y YASAIw | No | No | No | No | No | No | sí | No | No |
Especificación técnica II
Nombre | Convertidores para | Funciones de cálculo de probabilidad [23] | Análisis de errores de UDF [24] | Modelado de valor extremo [25] | Herramientas de elicitación de expertos [26] | Previsualizador de datos | ODE e integración numérica | Biblioteca de supuestos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@RISK Industrial | Bola de cristal | sí | No | No | sí | sí | No | sí |
@RISK Profesional | Bola de cristal | sí | No | No | sí | sí | No | sí |
Argo | No | sí | No | No | No | sí | No | No |
Bola de cristal | No | sí | No | No | No | sí | No | No |
Crystal Ball + Optimizador de decisiones | No | sí | No | No | No | sí | No | No |
DescubrirSim + SigmaXL | No | sí | No | No | No | sí | No | No |
MC FLO | No | sí | sí | sí | sí | sí | No | No |
Modelo Riesgo | Bola de cristal, @RISK | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
Carnaval de Monte | No | No | No | No | No | No | No | No |
Quantum XL | No | No | No | No | No | No | No | No |
Analizador de riesgos | No | No | No | No | No | No | No | No |
Suite de kit de riesgo | No | sí | sí | sí | sí | sí | No | No |
Risk Solver Pro | No | No | No | No | No | No | No | No |
Risk Solver Pro + Premium Solver Pro | No | No | No | No | No | No | No | No |
RiskAmp Personal | No | No | No | No | No | No | No | No |
RiskAmp profesional | No | No | No | No | No | No | No | No |
CAJAS DE HERRAMIENTAS SEGURAS | No | sí | No | sí | No | sí | sí | sí |
Simtools xla | No | No | No | No | No | No | No | No |
Simular | No | No | No | No | No | No | No | No |
Simulación Master Premium | No | No | sí | No | No | No | No | No |
Estándar maestro de simulación | No | No | sí | No | No | No | No | No |
YASAI y YASAIw | No | No | No | No | No | No | No | No |
Controles de simulación
Nombre | Control de valores de semillas | Número máximo de sorteos [27] | Generador de números aleatorios | Bloquear / desbloquear variables aleatorias [28] | Varias ejecuciones de simulación [29] | Ejecutar macros antes / después de la simulación [30] | Detener la ejecución cuando la salida genere un error [31] | Aplicar una muestra específica en el modelo [32] | Control de precisión [33] | Intérprete de hojas de cálculo [34] | Método de muestreo [35] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@RISK Industrial | sí | Ilimitado | Varios | sí | sí | sí | sí | sí | sí | No | MC , LHS |
@RISK Profesional | sí | Ilimitado | Varios | sí | sí | sí | sí | sí | sí | No | MC , LHS |
Argo | sí | 20000 | Mersenne Twister | sí | No | No | No | sí | No | sí | MC , LHS |
Bola de cristal | sí | Ilimitado | MCG [36] | sí | sí | sí | sí | No | sí | sí | MC , LHS |
Crystal Ball + Optimizador de decisiones | sí | Ilimitado | MCG [36] | sí | sí | sí | sí | No | sí | sí | MC , LHS |
DescubrirSim + SigmaXL | sí | 1e7 | Marsaglia KISS + Monstruo | No | No | No | No | No | No | sí | MC , LHS |
MC FLO | sí | Ilimitado / restringido por Excel | Mersenne Twister | sí | sí | No | sí | sí | No | No | MC |
Modelo Riesgo | sí | Ilimitado | Mersenne Twister | sí | sí | sí | sí | sí | sí | No | MC |
Carnaval de Monte | No | Ilimitado | Varios | sí | sí | No | sí | No | No | No | |
Quantum XL | No | 10000 | Mersenne Twister | No | No | No | No | No | sí | sí | MC |
Analizador de riesgos | No | Restringido por Excel | ? | No | No | No | No | No | No | No | MC |
Suite de kit de riesgo | sí | Ilimitado | Mersenne Twister | No | sí | sí | sí | No | No | No | MC |
Risk Solver Pro | sí | Ilimitado | Varios | sí | sí | sí | No | sí | No | sí | MC , LHS , Sobol |
Risk Solver Pro + Premium Solver Pro | sí | Ilimitado | Varios | sí | sí | sí | No | sí | No | sí | MC , LHS , Sobol |
RiskAmp Personal | sí | Restringido por Excel | Mersenne Twister | sí | No | No | No | No | No | No | MC , LHS |
RiskAmp profesional | sí | Restringido por Excel | Mersenne Twister | sí | No | No | No | No | No | No | MC , LHS |
CAJAS DE HERRAMIENTAS SEGURAS | sí | Ilimitado | Mersenne Twister, RanLux y GFSRG | sí | sí | sí | No | sí | No | No | MC , Antitético, Fauré, Halton |
Simtools xla | No | Restringido por Excel | ALEATORIO de Excel | No | No | No | No | No | No | No | MC |
Simular | No | Restringido por Excel | ? | sí | No | No | No | No | No | No | MC |
Simulación Master Premium | sí | Restringido por Excel | MCG, [36] Excel's RAND | sí | sí | No | No | No | No | No | MC |
Estándar maestro de simulación | sí | Restringido por Excel | MCG, [36] Excel's RAND | sí | No | No | No | No | No | No | MC |
YASAI y YASAIw | sí | Restringido por Excel | MRG32k3a de L'Ecuyer [37] | No | sí | sí | No | No | No | No | MC |
Informe de resultados
Nombre | Incluye herramienta de informes | Formatos de exportación de informes [38] | Guardar y recuperar resultados | Edición de gráficos [39] | Histograma | Acumulativo | Series de tiempo trama | Araña [40] | Tornado | Dispersión | Pareto | Caja | Estadísticas | Datos de simulación | Filtrado de resultados [41] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@RISK Industrial | sí | Excel, mapa de bits | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
@RISK Profesional | sí | Excel, mapa de bits | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
Argo | sí | Excel, mapa de bits | sí | sí | sí | sí | No | sí | sí | sí | No | No | sí | sí | No |
Bola de cristal | sí | Sobresalir | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | No | sí | sí | sí |
Crystal Ball + Optimizador de decisiones | sí | Sobresalir | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | No | sí | sí | sí |
DescubrirSim + SigmaXL | sí | Sobresalir | sí | sí | sí | No | sí | No | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
MC FLO | sí | Sobresalir | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
Modelo Riesgo | sí | PDF, PowerPoint, Word, Excel, ModelRisk ResultsViewer, mapa de bits | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí |
Carnaval de Monte | sí | Sobresalir | sí | sí | No | No | No | No | No | No | No | No | sí | sí | |
Quantum XL | No | N / A | Sobresalir | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
Analizador de riesgos | No | N / A | Sobresalir | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
Suite de kit de riesgo | sí | Sobresalir | No | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | No |
Risk Solver Pro | sí | Sobresalir | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | No | sí | sí | sí | sí |
Risk Solver Pro + Premium Solver Pro | sí | Sobresalir | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | No | sí | sí | sí | sí |
RiskAmp Personal | No | Sobresalir | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
RiskAmp profesional | No | Sobresalir | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
CAJAS DE HERRAMIENTAS SEGURAS | sí | No requerido. | sí | sí | sí | sí | sí | No | No | sí | No | sí | sí | sí | sí |
Simtools xla | No | Sobresalir | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
Simular | No | Sobresalir | N / A | N / A | sí | sí | N / A | sí | sí | N / A | N / A | N / A | sí | sí | N / A |
Simulación Master Premium | sí | Sobresalir | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | sí | No | No | sí | sí | No |
Estándar maestro de simulación | sí | Sobresalir | sí | sí | sí | sí | No | sí | sí | sí | No | No | sí | sí | No |
YASAI y YASAIw | No | Sobresalir | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | sí | N / A |
Archivo de ayuda, soporte y formación
Nombre | UDF vinculadas al archivo de ayuda [42] | Interfaces vinculadas al archivo de ayuda [43] | Archivo de ayuda en PDF | Archivo de ayuda en línea | Soporte técnico disponible | Versiones lingüísticas [44] | Videos en línea | Entrenamiento en linea | En el lugar de entrenamiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
@RISK Industrial | sí | sí | sí | sí | sí | ZH, EN, FR, DE, JA, PT, ES | sí | sí | sí |
@RISK Profesional | sí | sí | sí | sí | sí | ZH, EN, FR, DE, JA, PT, ES | sí | sí | sí |
Argo | No | No | sí | sí | sí | ES | No | No | sí |
Bola de cristal | No | sí | sí | sí | sí | EN, JA, ES, DE, FR, PT | sí | sí | A través de socios |
Crystal Ball + Optimizador de decisiones | No | sí | sí | sí | sí | EN, JA, ES, DE, FR, PT | sí | sí | A través de socios |
DescubrirSim + SigmaXL | N / A | sí | sí | sí | sí | ES | sí | No | sí |
MC FLO | sí | sí | sí | sí | sí | DE, EN, ES | sí | No | No |
Modelo Riesgo | sí | sí | sí | sí | sí | EN, FR, RU, PT | sí | sí | sí |
Carnaval de Monte | sí | sí | sí | sí | sí | ES | sí | No | No |
Quantum XL | N / A | sí | No | No | sí | ES | No | No | sí |
Analizador de riesgos | N / A | N / A | No | No | sí | ES | No | ? | ? |
Suite de kit de riesgo | sí | sí | No | No | sí | EN, FR, DE | sí | No | sí |
Risk Solver Pro | sí | sí | sí | sí | sí | ES | sí | sí | sí |
Risk Solver Pro + Premium Solver Pro | sí | sí | sí | sí | sí | ES | sí | sí | sí |
RiskAmp Personal | No | No | sí | sí | sí | ES | No | No | No |
RiskAmp profesional | No | No | sí | sí | sí | ES | No | No | No |
CAJAS DE HERRAMIENTAS SEGURAS | No | No | No | sí | sí | ES | sí | No | No |
Simtools xla | No | No | No | No | No | ES | No | No | No |
Simular | No | No | sí | No | sí | EN, ES | No | No | No |
Simulación Master Premium | No | sí | sí | sí | sí | ES | sí | No | No |
Estándar maestro de simulación | No | sí | sí | sí | sí | ES | sí | No | No |
YASAI y YASAIw | No | No | No | No | No | ES | No | No | No |
Ver también
- Hoja de cálculo
- Probabilidad
- Complemento
Notas al pie y referencias
- ^ a b @RISK versión 7.0 del manual, Palisade Corporation http://www.palisade.com
- ^ Booz Allen Hamilton, Argo https://boozallen.github.io/argo/
- ^ a b Manual de Crystal Ball: Oracle® Crystal Ball http://www.oracle.com/us/products/applications/crystalball/index.html , Adición de Fusion Versión 11.1.1.3 Guía estadística
- ^ Libro de trabajo DiscoverSim: SigmaXL® DiscoverSim http://www.sigmaxl.com/DiscoverSim_Features.shtml
- ^ Recursos en línea de MC FLO: https://www.mcflosim.ch/en/
- ^ Archivo de ayuda en línea de ModelRisk: http://www.vosesoftware.com/vosesoftware/ModelRiskHelp/
- ^ "Complemento de simulación de Monte Carlo para Microsoft Excel - Monte Carnival" . montecarnival.com . Consultado el 16 de enero de 2018 .
- ^ Archivo de ayuda descargable con software en http://www.sigmazone.com/
- ^ Risk Kit Suite está disponible como versión portátil (no se requieren derechos de administrador) o como versión de instalación. Consiste en un kit de riesgo para simulaciones de Monte-Carlo, un kit de riesgo R para análisis estadísticos avanzados y un kit de datos de riesgo para una fuente de datos en línea de datos financieros y estadísticas sociales del Banco Central Europeo, el BCE, el Banco Mundial y la Reserva Federal. FRED, Eurostat y Yahoo! Finance. Risk Kit Suite en el sitio web corporativo: https://www.wehrspohn.info/en/products/risk-kit-suite.html
- ^ a b Guía del usuario en línea de Risk Solver: http://www.solver.com/suppxlsguide.htm
- ^ a b Guía del usuario en línea de RiskAmp: http://www.riskamp.com/library/howto.php
- ^ Sitio web SAFE TOOLBOXES: http://www.safetoolboxes.com
- ^ http://home.uchicago.edu/rmyerson/addins.htm#simt
- ^ Archivo de ayuda descargable con software en http://www.simularsoft.com.ar/
- ^ a b "Simulation Master - Complemento de simulación Monte Carlo para Excel" . Vortarus Technologies LLC . Consultado el 28 de enero de 2018 .
- ^ http://xllmonte.com/
- ^ http://www.yasai.rutgers.edu/
- ^ "Copia archivada" . Archivado desde el original el 25 de mayo de 2007 . Consultado el 6 de febrero de 2014 .CS1 maint: copia archivada como título ( enlace )
- ^ Excel tiene herramientas para calcular estadísticas de correlación para un conjunto de datos. Esto se refiere a la capacidad del software para ajustar las estructuras de correlación a un conjunto de datos y, cuando hay más de una estructura de correlación disponible, para comparar los niveles de ajuste.
- ^ Algunos complementos proporcionan versiones VBA de sus UDF, que permiten al usuario crear sus propias UDF estocásticas en VBA. Algunos complementos también proporcionan funciones VBA que controlan una simulación. Esto permite al usuario crear macros VBA que ejecutarán simulaciones y generarán resultados automáticamente.
- ^ Algunos complementos permiten llamadas a rutinas de C ++. Estos permiten al usuario crear una DLL independienteque representa una parte del modelo que debe ser lo más rápida posible haciendo uso del rendimiento más rápido del código original (generalmente C ++).
- ^ Integrable como ensamblado .NET
- ^ Proporciona la posibilidad de calcular la masa de probabilidad (o densidad), probabilidad acumulada, momentos, etc. de una distribución directamente en la hoja de cálculo.
- ^ Mensajes de error estándar como # ¡VALOR! cuando un parámetro de entrada no es válido se reemplaza por un mensaje que describe el motivo del error.
- ^ Herramientas para evaluar la distribución de la muestra mínima o máxima de un conjunto de IID
- ^ Interfaces gráficas para facilitar la determinación de la distribución de la incertidumbre de algún parámetro del modelo en base a la opinión de expertos.
- ^ Algunos complementos no tienen un visor de resultados personalizado y exportan los datos directamente a la hoja de cálculo para su análisis mediante las herramientas estadísticas y de gráficos nativas de la hoja de cálculo. El número de extracciones está restringido por la capacidad de la hoja de cálculo para manejar el tamaño de los datos generados.
- ^ La capacidad de reemplazar una variable aleatoria con un valor fijo.
- ^ Algunos complementos permiten al usuario ejecutar automáticamente un modelo varias veces reemplazando las variables de decisión con diferentes valores para cada ejecución de simulación
- ^ Algunos complementos permiten al usuario ejecutar una macro VBA antes de una simulación (por ejemplo, para importar datos de una fuente externa), después de una simulación (por ejemplo, para exportar los resultados a una base de datos) o antes o después de un dibujo aleatorio del modelo. (por ejemplo, para realizar una optimización).
- ^ Detener la ejecución de una simulación cuando una variable de salida genera un error es una función útil para depurar un modelo
- ^ Después de una ejecución de simulación, el usuario puede insertar un resultado generado específico nuevamente en la hoja de cálculo. Esto es útil, por ejemplo, si se quiere investigar el escenario generado que generó la mayor ganancia o pérdida.
- ^ La capacidad de especificar un nivel requerido de precisión para los resultados de salida, generalmente la precisión con la que se ha determinado la media o un percentil de la salida. El control de precisión detendrá la ejecución de una simulación cuando se logre la precisión requerida
- ^ Algunos complementos crearán una versión compilada del modelo de hoja de cálculo antes de la simulación. Esto tiene el beneficio de una velocidad de simulación mucho más rápida, pero no funcionará con muchos tipos de modelos, por ejemplo, modelos que incluyen llamadas VBA o funciones como OFFSET y VLOOKUP.
- ^ Solo el muestreo de Monte Carlo es compatible con las estructuras de correlación de cópula. El uso de muestreo de Latin Hypercube o Sobol elimina la posibilidad de usar otras estructuras de correlación como las cópulas de Arquímedes .
- ^ a b c d Generador congruencial multiplicativo
- ^ L'Ecuyer y col. 2002. Un paquete de números aleatorios orientado a objetos con muchos flujos y subflujos largos. Investigación de operaciones 50 (6) 1073-1075. http://www.iro.umontreal.ca/~lecuyer/myftp/papers/streams00.pdf
- ^ Exportación de formatos de archivo para compartir resultados gráficos y estadísticos.
- ^ Posibilidad de cambiar esquemas de color, fuentes, agregar marcadores y leyendas, etc.
- ^ Consulte, por ejemplo: https://www.google.ca/search?q=spider+sensitivity+analysis&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwjazfDmvOvJAhVJmR4KHTYJBO4QsAQIIA&biw=90620&bih=
- ^ La capacidad de seleccionar un subconjunto de los resultados de la simulación (por ejemplo, escenarios que resultan en una pérdida), lo que permite al usuario investigar los escenarios de mayor interés.
- ^ En Excel, el cuadro de diálogo Insertar función incluye un hipervínculo "Ayuda sobre esta función". Algunos complementos utilizan esta función para proporcionar un vínculo directo al tema del archivo de ayuda correspondiente.
- ^ Algunos complementos con interfaces visuales y cuadros de diálogo incluyen un icono de ayuda que enlaza directamente con el tema del archivo de ayuda correspondiente para esa interfaz.
- ^ ZH = chino, EN = inglés, FR = francés, DE = alemán, JA = japonés, PT = portugués, ES = español
Otras lecturas
- Albright, S. (2011), Análisis de datos y toma de decisiones, 4a edición , EE. UU .: Cengage Learning, ISBN 978-0-538-47612-6
- Charnes, J. (2012), Modelado financiero con Oracle Crystal Ball y Excel (2.a edición) , EE. UU .: Wiley, ISBN 978-0-471-77972-8
- Day, A. (2003), Mastering Risk Modeling , Gran Bretaña: Prentice Hall, ISBN 0-273-65978-2
- Evans, J .; Olson, D. (1998), Introducción a la simulación y el análisis de riesgos , Estados Unidos de América: Prentice Hall, ISBN 0-13-621608-0
- Iman, RL y Conover, WJ, (1982). 'Un enfoque sin distribución para inducir la correlación del orden de rango entre las variables de entrada', Commun Statist-Simula Computa 11 (3) 311-334
- Lehman, D .; Groenendaal, H .; Nolder, G. (2010), Modelización práctica de riesgos en hojas de cálculo para la gestión , Estados Unidos de América: CRC Press, ISBN 978-1-4398-5552-2
- Machain, L. (2011), Simuación de Modelos Financieros , ISBN 978-987-33-0705-8
- Ragsdale, C. (2008), Análisis de decisiones y modelado de hojas de cálculo: una introducción práctica a la ciencia de la gestión (5.a edición) , Gran Bretaña: Thomson South-Western, ISBN 0-324-65664-5
- Vose, D. (2008), Análisis de riesgos: una guía cuantitativa (tercera edición) , Gran Bretaña: Wiley, ISBN 978-0-470-51284-5