Fabio Mercurio (nacido el 26 de septiembre de 1966) es un matemático italiano , conocido internacionalmente por una serie de resultados en finanzas matemáticas .
Fabio Mercurio | |
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Nació | 26 de septiembre de 1966 |
Nacionalidad | Italia |
Institución | Bloomberg LP |
Campo | Finanzas matemáticas |
alma mater | Universidad Erasmus de Rotterdam, Universidad de Padua |
Influencias | WJ Runggaldier A. CF Vorst |
Información en IDEAS / RePEc |
Resultados principales
Mercurio trabajó durante su Ph.D. sobre la teoría de mercados incompletos utilizando técnicas de cobertura dinámica de varianza media. Con Damiano Brigo (2002-2003), ha mostrado cómo construir ecuaciones diferenciales estocásticas consistentes con modelos mixtos, aplicándolo al modelado de sonrisas de volatilidad en el contexto de modelos de volatilidad locales . [1] También es uno de los principales autores en modelos de inflación. [2] Mercurio también es autor de varias publicaciones en las principales revistas y es coautor del libro Modelos de tasas de interés: teoría y práctica para Springer-Verlag, [3] que rápidamente se convirtió en una referencia internacional para el modelado dinámico estocástico de tasas de interés. Ha recibido el premio a la cuantía del año 2020 junto con Andrei Lyashenko de QRM.
Afiliaciones
Actualmente, Mercurio es el director global de análisis cuantitativo en Bloomberg LP , en la ciudad de Nueva York . Tiene un doctorado. en finanzas matemáticas de la Universidad Erasmus de Rotterdam .
Publicaciones Seleccionadas
- F. Mercurio y A. Pallavicini (2006), "Sonriendo ante la convexidad: puenteando los sesgos de intercambio y los ajustes de la CMS", Risk August, 64–69.
- F. Mercurio y N. Moreni (2006), "Inflación con sonrisa", Marcha del Riesgo, Vol. 19 (3), 70–75.
- L. Bisesti, A. Castagna y F. Mercurio (2005), "Fijación constante de precios y cobertura de un libro de opciones sobre divisas", Kyoto Economic Review 74 (1), 65–83.
- F. Mercurio (2005), "Fijación de precios de derivados indexados a la inflación", Quantitative Finance 5 (3), 289-302.
- D. Brigo, F. Mercurio y G. Sartorelli (2003), "Dinámica alternativa de precios de activos y sonrisa de volatilidad", Quantitative Finance 3 (3), 173-183.
- D. Brigo y F. Mercurio (2002), "Dinámica de mezcla lognormal y calibración para sonrisas de volatilidad del mercado", Revista Internacional de Finanzas Teóricas y Aplicadas 5 (4), 427–446.
- D. Brigo y F. Mercurio (2001), "Una extensión de cambio determinista de modelos de tasa corta analíticamente tratables y homogéneos en el tiempo", Finance and Stochastics 5 (3), 369–387.
- F. Mercurio y J. Moraleda (2001), "A Family of Humped Volatility Models", The European Journal of Finance 7, 93-116.
- F. Mercurio (2001), "Fijación de precios y cobertura bajo preferencias de mercado incompleto y varianza media", European Journal of Operational Research 133/3, 181-198.
- D. Brigo y F. Mercurio (2000), "Impacto de la fijación de precios de opciones de la dinámica temporal continua alternativa para precios de acciones discretamente observados", Finanzas y estocásticos 4 (2), 147-160.
- F. Mercurio y J. Moraleda (2000), "Un modelo de tasa de interés analíticamente tratable con volatilidad humped", European Journal of Operational Research 120/1, 205-214.
- F. Mercurio y ACF Vorst (1996), "Fijación de precios de opciones con cobertura en fechas fijas de negociación", Applied Mathematical Finance 3, 135-158.
- F. Mercurio y WJ Runggaldier (1993), "Fijación de precios de opciones para Jump-Diffusion: Aproximaciones y su interpretación", Mathematical Finance 3, 191-200.
Referencias
- ^ Brigo, D. y Mercurio, F. (2002), "Dinámica de mezcla lognormal y calibración para sonrisas de volatilidad del mercado", Revista internacional de finanzas teóricas y aplicadas , 5 (4): 427-446, CiteSeerX 10.1.1.210.4165 , doi : 10.1142 / S0219024902001511
- ^ Mercurio, F. & Moreni, N. (2006), "Inflation with a smile", Risk March , 19 (3): 70–75
- ^ Brigo, D. y Mercurio, F. (2001), Modelos de tipos de interés: teoría y práctica, con sonrisa, inflación y crédito , Heidelberg: Springer Verlag