Igor Vladimirovich Girsanov ( ruso : И́горь Влади́мирович Гирсанов ; (10 de septiembre de 1934 - 16 de marzo de 1967) fue un matemático ruso . [1] Hizo importantes contribuciones a la teoría de la probabilidad y sus aplicaciones.
Igor Girsanov nació el 10 de septiembre de 1934, en Turkestán (entonces Kazakh ASSR ). Estudió en Bakú hasta que su familia se mudó a Moscú en 1950. Mientras estaba en la escuela, fue miembro activo del club de matemáticas de la Universidad Estatal de Moscú y ganó varias olimpiadas de matemáticas de Moscú.
Entre 1952 y 1960, Girsanov fue estudiante de pregrado y posgrado en la Universidad Estatal de Moscú . Después de su graduación se unió a la facultad. En 1965 se convirtió en Jefe del recién formado Laboratorio de Probabilidad y Estadística de la MSU.
Antes de 1961, trabajó como miembro de un grupo de matemáticos unidos en torno a EB Dynkin que estaban desarrollando la teoría de los procesos de Markov . Su tesis introdujo el concepto de un proceso Feller fuerte que resultó ser particularmente útil. En la misma tesis consideró el problema de aplicar procesos de Markov a la solución de ecuaciones diferenciales parciales . Fue uno de los primeros científicos en estudiar ecuaciones elípticas y parabólicas con coeficientes discontinuos. En sus artículos sobre ecuaciones diferenciales estocásticasdeterminó las condiciones cuando la discontinuidad de los coeficientes no impide que la solución sea única. También produjo importantes artículos sobre la teoría general de los procesos de Markov.
Girsanov pudo aprender rápidamente áreas de las matemáticas que no conocía. Al mismo tiempo, estaba considerando cuestiones no relacionadas con los procesos estocásticos. Por ejemplo, construyó un ejemplo de un sistema dinámico con un espectro simple. En colaboración con BS Mityagin, trabajó en medidas casi invariantes en espacios lineales topológicos .
Alrededor de 1960, los problemas de la gestión óptima en la industria y la economía pasaron a primer plano en la URSS. Muchos matemáticos estaban trabajando en esta área, en su mayoría utilizando herramientas matemáticas familiares. Girsanov también comenzó a trabajar en este marco. Pero en 1961 cambió su enfoque. Comenzó a desarrollar una comprensión más amplia de los temas en cuestión, desarrollando nuevas técnicas matemáticas.