Oldřich Vašíček

Oldřich Alfons Vašíček (nacido en 1942) es un matemático y analista cuantitativo checo , mejor conocido por su trabajo pionero en el modelado de tasas de interés; ver modelo Vasicek .

Vašíček recibió su maestría en matemáticas de la Universidad Técnica Checa , 1964, y un doctorado en teoría de probabilidades de la Universidad Charles cuatro años después. Después de la invasión soviética de Checoslovaquia en 1968, desertó a Estados Unidos, se instaló en San Francisco y encontró empleo en el departamento de ciencias administrativas del Wells Fargo Bank en enero de 1969. En 1989, Stephen Kealhofer, John McQuown y Oldřich Vašíček fundaron la empresa KMV. En 2002, los tres empresarios vendieron la empresa a Moody's por 210 millones de dólares. ^[1] En 2007, Moody's KMV pasó a llamarse Moody's Analytics . ^[2]

En 1970, Wells Fargo patrocinó una conferencia en la que participaron Fischer Black y Myron Scholes , que acababan de empezar a pensar seriamente en el problema de la valoración de las opciones sobre acciones . Por supuesto, su artículo sobre ese tema, programado para coincidir con un artículo relacionado de Robert C. Merton , revolucionaría la economía financiera tres años después. Incluso sus pensamientos preliminares en la conferencia de 1970 entusiasmaron a Vašíček, quien pronto convirtió los temas relacionados en el trabajo de su propia vida.

El propio artículo revolucionario de Vašíček, "Una caracterización de equilibrio de la estructura temporal" ^{[3], que} describe la dinámica de la curva de rendimiento , apareció en el Journal of Financial Economics en 1977. El modelo de tasa corta con reversión a la media que describe se conoce comúnmente como Modelo Vasicek . En reconocimiento a ese documento y al trabajo posterior, la Asociación Internacional de Ingenieros Financieros nombró a Vašíček como Ingeniero Financiero del Año de IAFE / Sungard, en 2004.

Vašíček también ha recibido el premio Lifetime Achievement Award de la revista Risk . Ha sido incluido en el Salón de la Fama de la Estrategia de Derivados, el Salón de la Fama de la Sociedad de Analistas de Renta Fija y el Salón de la Fama de la Revista Riesgo. Peter Carr, Jefe de Investigación Financiera Cuantitativa en Bloomberg LP, incluyó el artículo de Vašíček Probability of Loss on Loan Portfolio en el libro Derivatives Pricing: The Classic Collection , que se comercializó como una selección de los 19 artículos más influyentes sobre finanzas cuantitativas. ^[4]

Toca la flauta y es un ávido surfista. Tiene tres hijos, uno de los cuales es el guionista John Vasicek .

Ver también

• Invasión de Checoslovaquia por el Pacto de Varsovia

Notas

1. Moody's, Moody's Corporation to Adquirir KMV ^{[ enlace muerto permanente ]} (comunicado de prensa), 11 de febrero de 2002, ( copia en sec.gov )
2. http://www.allbusiness.com/services/business-services/4540649-1.html Moody's Corporation anuncia nueva estructura de unidad comercial 7 de agosto de 2007
3. Vasicek, O. (1977). "Una caracterización de equilibrio de la estructura de términos". Revista de Economía Financiera . 5 (2): 177–188. doi : 10.1016 / 0304-405X (77) 90016-2 .
4. versión pdf del documento está disponible gratuitamente en el sitio web moodysanalytics.com ( http://www.moodysanalytics.com/~/media/Insight/Quantitative-Research/Portfolio-Modeling/87-12-02-Probability-of-Loss -on-Loan-Portfolio.ashx )