Robert Alan Jarrow es el profesor Ronald P. y Susan E. Lynch de gestión de inversiones en la Escuela Johnson de Gestión , Universidad de Cornell . El profesor Jarrow es cocreador del marco de Heath – Jarrow – Morton para la fijación de precios de derivados de tipos de interés , cocreador de los modelos de riesgo crediticio de forma reducida Jarrow – Turnbull empleados para valorar los derivados crediticios y creador de la medida martingala de precios a plazo . Estas herramientas y modelos son ahora los estándares utilizados para la fijación de precios y la cobertura en los principales bancos comerciales y de inversión. [1] [ cita requerida ]
Robert A. Jarrow | |
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Nacionalidad | americano |
Educación | Universidad de Duke ( BA ) Dartmouth College ( MBA ) Instituto de Tecnología de Massachusetts ( PhD ) |
Conocido por | Marco de Heath-Jarrow-Morton Modelo de Jarrow-Turnbull |
Carrera científica | |
Campos | Finanzas |
Instituciones | Universidad de Cornell |
Asesor de doctorado | Robert C. Merton |
Es miembro del consejo asesor de Mathematical Finance , una revista que fundó conjuntamente en 1989. También es editor asociado o asesor de muchas otras revistas y es miembro del consejo de administración de varias empresas y sociedades profesionales. Actualmente es miembro senior de IAFE y miembro senior de FDIC . Se ha desempeñado como Director de Investigación de Kamakura Corporation desde 1995.
El profesor Jarrow ha recibido numerosos premios y distinciones, incluido el premio CBOE Pomerance a la excelencia en el área de investigación de opciones, el premio Graham and Dodd Scrolls y el premio al ingeniero financiero del año de la Asociación Internacional de Ingenieros Financieros IAFE / SunGard de 1997. Está incluido tanto en el Salón de la Fama de la Sociedad de Analistas de Renta Fija como en el Salón de la Fama de 50 miembros de la revista Risk .
Las publicaciones incluyen cinco libros: Precios de opciones , Teoría financiera , Modelado de valores de renta fija y opciones de tipos de interés (segunda edición) , Valores derivados (segunda edición) e Introducción a valores derivados, mercados financieros y gestión de riesgos , así como más de 100 publicaciones en las principales revistas financieras y económicas.
Se graduó magna cum laude de la Universidad de Duke en 1974 con especialización en matemáticas, recibió un MBA de la Tuck School of Business en Dartmouth College en 1976 con la más alta distinción, y en 1979 obtuvo un doctorado en finanzas de la MIT Sloan School of Management. bajo Robert C. Merton .
Publicaciones Seleccionadas
- Oldfield, George S .; Jarrow, Robert A. (1988) "Opciones a plazo y opciones de futuros". Avances en la investigación de futuros y opciones
- Oldfield, George S .; Jarrow, Robert A. (diciembre de 1981). "Contratos Forward y Contratos de Futuro". Revista de Economía Financiera .
- Oldfield, George S .; Rogalski, Richard J .; Jarrow, Robert A. (diciembre de 1977). "Un proceso de salto autorregresivo para la rentabilidad de las acciones ordinarias". Revista de Economía Financiera . 5 (3): 389–418. doi : 10.1016 / 0304-405X (77) 90045-9 .
- Jarrow, Robert A. (2008). Fijación de precios de derivados financieros: obras seleccionadas de Robert Jarrow . World Scientific. pag. 608. doi : 10.1142 / 6911 . ISBN 978-981-281-920-8.
- Jarrow, Robert A. (2019). Introducción a los valores derivados, los mercados financieros y la gestión de riesgos (2ed) . World Scientific. pag. 772. doi : 10.1142 / Y0018 . ISBN 9781944659653.
Ver también
- Marco de Heath-Jarrow-Morton
- Modelo de Jarrow-Turnbull
Referencias
- ^ El mundo según Robert Jarrow , derivativesstrategy.com
enlaces externos
- Perfil , johnson.cornell.edu
- Perfil , kamakuraco.com
- Vitae
- Página de autor de SSRN