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GEMPACK ( Paquete de modelado de equilibrio general ) es un sistema de modelado para modelos económicos CGE , utilizado en el Centro de Estudios de Políticas (CoPS) ​​en Melbourne, Australia, y vendido a otros modeladores CGE.

Algunos de los modelos CGE más conocidos resueltos con GEMPACK [1] son el modelo GTAP de comercio mundial y los modelos MONASH, MMRF, ORANI -G y TERM utilizados en CoPS. Todos estos modelos comparten una característica distintiva: están formulados como un sistema de ecuaciones diferenciales en forma de cambio porcentual; sin embargo, esto no es requerido por GEMPACK.

Características principales [ editar ]

Un rasgo característico de los modelos CGE es que una solución inicial para el modelo se puede construir fácilmente a partir de una tabla de valores de transacción (como una tabla de insumo-producto o una matriz de contabilidad social ) que satisfaga ciertas restricciones contables básicas. GEMPACK se basa en esta característica formulando el modelo CGE como un problema de valor inicial que se resuelve utilizando técnicas estándar.

El usuario de GEMPACK especifica su modelo mediante la construcción de un archivo de texto que enumera las ecuaciones y variables del modelo, y muestra cómo las variables se relacionan con los flujos de valores almacenados en un archivo de datos inicial.

GEMPACK traduce este archivo a un programa de computadora que resuelve el modelo, es decir, calcula cómo las variables del modelo pueden cambiar en respuesta a un impacto externo. El sistema de ecuaciones original está linealizado (reformulado como un sistema de ecuaciones diferenciales parciales de primer orden ). Si la mayoría de las variables se expresan en términos de cambios porcentuales (similar a cambios logarítmicos ), los coeficientes del sistema linealizado suelen ser funciones muy simples de los flujos de valores de la base de datos.

El álgebra de computadora se usa en este punto para reducir en gran medida (por sustitución) el tamaño del sistema. Luego, se resuelve mediante métodos de varios pasos, como el método de Euler , el método de punto medio o el método de punto medio modificado de Gragg. Todos estos requieren la solución de un gran sistema de ecuaciones lineales ; logrado mediante técnicas de matriz dispersa . La extrapolación de Richardson se utiliza para mejorar la precisión. El resultado final es una solución precisa de las ecuaciones no lineales originales.

Este enfoque linealizado, originalmente ideado para resolver modelos CGE de tamaño mediano en las primeras computadoras, ha demostrado ser capaz (en las computadoras modernas) de resolver modelos muy grandes. Además, se ha prestado a algunas extensiones interesantes, tales como: un método de cuadratura gaussiana [2] para estimar intervalos de confianza para los resultados del modelo a partir de distribuciones conocidas de valores de choque o parámetros; una forma de formular restricciones de desigualdad o ecuaciones no diferenciables como complementariedades ; [3] y una técnica [4] para descomponer los cambios en las variables del modelo debido a varios choques en componentes debido a cada choque individual.

El enfoque numérico subyacente se complementa con varios programas GUI que: facilitan la visualización de grandes matrices multidimensionales que a menudo se encuentran en las bases de datos CGE; gestionar simulaciones complejas (por ejemplo, de varios períodos); y permitir la exploración interactiva y la explicación de los resultados de la simulación.

Ver también [ editar ]

  • RunGEM : un componente de resolución de software gratuito para Gempack
  • GAMS : otro sistema de modelado que se utiliza a menudo para resolver modelos CGE.

Referencias [ editar ]

  1. ^ Harrison, WJ y KR Pearson (1996), "Soluciones informáticas para grandes modelos de equilibrio general utilizando GEMPACK", Economía computacional , vol. 9, págs. 83-127.
  2. ^ DeVuyst, EA y PV Preckel (1997), "Análisis de sensibilidad revisado: un enfoque basado en cuadraturas", Journal of Policy Modeling , 19 (2) pp. 175-185.
  3. ^ Harrison, WJ, JM Horridge, KR Pearson y G. Wittwer (2004), "Un método práctico para modelar explícitamente cuotas y otras complementariedades", Economía computacional , junio de 2004, vol. 23 (4), págs. 325–341.
  4. ^ Harrison, WJ, JM Horridge y KR Pearson (2000), "Descomposición de los resultados de la simulación con respecto a los choques exógenos", Economía computacional , vol. 15 (3), págs. 227–249.

Enlaces externos [ editar ]