Límites de buen trato

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Los límites de buen trato son límites de precios para una cartera financiera que dependen de las preferencias de un comerciante individual. Matemáticamente, si es un conjunto de carteras con resultados futuros que son "aceptables" para el comerciante, defina la función por${\ Displaystyle A}$${\ Displaystyle \ rho: {\ mathcal {L}} ^ {p} \ to \ mathbb {R}}$

donde es el conjunto de valores finales para las estrategias comerciales de autofinanciamiento . Entonces, cualquier precio en el rango no proporciona un buen trato para este comerciante, y este rango se denomina "límites de precios sin buen trato". ^{[1] [2]}${\ Displaystyle A_ {T}}$${\ Displaystyle (- \ rho (X), \ rho (-X))}$

Si entonces los límites del precio de buena oferta son los límites del precio sin arbitraje y corresponden a los precios de subcobertura y supercobertura . Los límites de no arbitraje son los extremos más grandes que pueden tomar los límites de buen trato. ^{[2] [3]}${\ Displaystyle A = \ left \ {Z \ in {\ mathcal {L}} ^ {0}: Z \ geq 0 \; \ mathbb {P} -as \ right \}}$

Si donde es una función de utilidad , entonces los límites del precio de buena oferta corresponden a los límites del precio de indiferencia . ^[2]${\ Displaystyle A = \ left \ {Z \ in {\ mathcal {L}} ^ {0}: \ mathbb {E} [u (Z)] \ geq \ mathbb {E} [u (0)] \ right \}}$${\ Displaystyle u}$

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