Los modelos de intercambio cinético son modelos dinámicos de agentes múltiples inspirados en la física estadística de la distribución de energía, que intentan explicar las características robustas y universales de las distribuciones de ingresos / riqueza.
Comprender la distribución del ingreso y la riqueza en una economía ha sido un problema clásico en economía durante más de cien años. Hoy es una de las principales ramas de la econofísica .
Datos y herramientas básicas
En 1897, Vilfredo Pareto encontró por primera vez un rasgo universal en la distribución de la riqueza . Después de eso, con algunas excepciones notables, este campo había estado inactivo durante muchas décadas, aunque se habían acumulado datos precisos durante este período. Investigaciones considerables con los datos reales durante los últimos quince años (1995-2010) revelaron [1] que la cola (típicamente del 5 al 10 por ciento de los agentes en cualquier país) de la distribución de la renta / riqueza de hecho sigue una ley de potencia . Sin embargo, la mayoría de la población (es decir, la población de bajos ingresos) sigue una distribución diferente que se debate como Gibbs o log-normal .
Las herramientas básicas utilizadas en este tipo de modelado son métodos probabilísticos y estadísticos tomados en su mayoría de la teoría cinética de la física estadística . Las simulaciones de Monte Carlo a menudo son útiles para resolver estos modelos.
Resumen de los modelos
Dado que las distribuciones de ingreso / riqueza son el resultado de la interacción entre muchos agentes heterogéneos , existe una analogía con la mecánica estadística , donde interactúan muchas partículas. Esta similitud fue notada por Meghnad Saha y BN Srivastava en 1931 [2] y treinta años más tarde por Benoit Mandelbrot . [3] En 1986, J. Angle propuso por primera vez una versión elemental del modelo de intercambio estocástico. [4]
En el contexto de la teoría cinética de los gases, este modelo de intercambio fue investigado por primera vez por A. Dragulescu y V. Yakovenko. [5] [6] El principal esfuerzo de modelización se ha realizado para introducir los conceptos de ahorro , [7] [8] e impuestos [9] en el marco de un sistema similar a un gas ideal . Básicamente, asume que en el corto plazo, una economía permanece conservada en términos de ingresos / riqueza; por lo tanto , se puede aplicar la ley de conservación de la renta / riqueza. Millones de estas transacciones conservadoras conducen a una distribución de dinero en estado estable ( función gamma -como en el modelo Chakraborti-Chakrabarti con ahorros uniformes, [7] y una distribución masiva similar a gamma que termina con una cola de Pareto [10] en Chatterjee- Modelo Chakrabarti-Manna con ahorro distribuido [8] ) y la distribución converge a él. Las distribuciones derivadas, por tanto, se parecen mucho a las encontradas en casos empíricos de distribuciones de renta / riqueza.
Aunque esta teoría se había derivado originalmente del principio de maximización de la entropía de la mecánica estadística , AS Chakrabarti y BK Chakrabarti [11] habían demostrado que lo mismo podía derivarse del principio de maximización de la utilidad también, siguiendo un modelo de intercambio estándar con Función de utilidad Cobb-Douglas . Recientemente se ha demostrado [12] que una extensión de la función de utilidad Cobb-Douglas (en la formulación de Chakrabarti-Chakrabarti antes mencionada) mediante la adición de un factor de ahorro de producción conduce a la característica deseada de crecimiento de la economía de conformidad con algunas recomendaciones anteriores. leyes de crecimiento fenomenológicamente establecidas en la literatura económica. Las distribuciones exactas producidas por esta clase de modelos cinéticos se conocen sólo en ciertos límites y se han realizado extensas investigaciones sobre las estructuras matemáticas de esta clase de modelos. [13] [14] Las formas generales no se han derivado hasta ahora.
Criticas
Esta clase de modelos ha atraído críticas de muchas dimensiones. [15] Se ha debatido durante mucho tiempo si las distribuciones derivadas de estos modelos representan distribuciones de ingresos o distribuciones de riqueza. La ley de conservación de la renta / riqueza también ha sido objeto de críticas.
Ver también
- Desigualdad económica
- Econofísica
- Termoeconomía
- Condensación de riqueza
Referencias
- ^ Chatterjee, A .; Yarlagadda, S .; Chakrabarti, BK (2005). Econofísica de la distribución de la riqueza . Springer-Verlag (Milán).
- ^ Saha, M .; Srivastava, BN (1931). Tratado sobre el calor . Prensa india (Allahabad). pag. 105.(la página se reproduce en la Fig.6 en Sitabhra Sinha, Bikas K Chakrabarti , Towards a physics of economics , Physics News 39 (2) 33-46, abril de 2009)
- ^ Mandelbrot, BB (1960). "La ley de Pareto-Levy y la distribución de la renta". Revista económica internacional . 1 (2): 79–106. doi : 10.2307 / 2525289 . JSTOR 2525289 .
- ^ Angle, J. (1986). "La teoría del excedente de estratificación social y la distribución de tamaño de la riqueza personal". Fuerzas sociales . 65 (2): 293–326. doi : 10.2307 / 2578675 . JSTOR 2578675 .
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- ^ Garibaldi, U .; Scalas, E .; Viarenga, P. (2007). "Equilibrio estadístico en juegos de intercambio" . Diario Europea de Física B . 60 (2): 241–246. Código bibliográfico : 2007EPJB ... 60..241G . doi : 10.1140 / epjb / e2007-00338-5 . S2CID 119517302 .
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- ^ Mauro Gallegati , Steve Keen , Thomas Lux y Paul Ormerod (2006). "Tendencias preocupantes en Econofísica". Un Physica . 371 (1): 1–6. Código bibliográfico : 2006PhyA..370 .... 1G . doi : 10.1016 / j.physa.2006.04.029 .CS1 maint: varios nombres: lista de autores ( enlace )
Otras lecturas
- Brian Hayes, Follow the money , American Scientist , 90: 400-405 (septiembre-octubre de 2002)
- Jenny Hogan, Sólo hay una regla para los ricos , New Scientist , 6-7 (12 de marzo de 2005)
- Peter Markowich, Ecuaciones diferenciales parciales aplicadas , Springer-Verlag (Berlín, 2007)
- Arnab Chatterjee, Bikas K Chakrabarti , Modelos de intercambio cinético para la distribución de la renta y la riqueza , European Physical Journal B, 60: 135-149 (2007)
- Victor Yakovenko, JB Rosser , Coloquio: mecánica estadística del dinero, la riqueza y los ingresos , Reviews of Modern Physics 81: 1703-1725 (2009)
- Thomas Lux, F. Westerhoff, Crisis económica , Nature Physics , 5: 2 (2009)
- Sitabhra Sinha, Bikas K Chakrabarti , Towards a physics of economics , Physics News 39 (2) 33-46 (abril de 2009)
- Stephen Battersby, La física de nuestras finanzas , New Scientist , p. 41 (28 de julio de 2012)
- Bikas K Chakrabarti , Anirban Chakraborti, Satya R Chakravarty, Arnab Chatterjee, Econophysics of Income & Wealth Distributions , Cambridge University Press (Cambridge 2013) .
- Lorenzo Pareschi y Giuseppe Toscani, Interacting Multiagent Systems: Kinetic Equations and Monte Carlo Method Oxford University Press (Oxford 2013)
- Marcelo Byrro Ribeiro, Income Distribution Dynamics of Economic Systems: An Econophysical Approach , Cambridge University Press (Cambridge, Reino Unido, 2020) .