Un proceso de salto es un tipo de proceso estocástico que tiene movimientos discretos, llamados saltos , con tiempos de llegada aleatorios, en lugar de un movimiento continuo, normalmente modelado como un proceso de Poisson simple o compuesto . [1]
En finanzas , se utilizan varios modelos estocásticos para modelar los movimientos de precios de los instrumentos financieros ; por ejemplo, el modelo de Black-Scholes para la fijación de precios de opciones supone que el instrumento subyacente sigue un proceso de difusión tradicional , con movimientos continuos y aleatorios en todas las escalas, por pequeñas que sean. John Carrington Cox y Stephen Ross [2] : 145–166 propusieron que los precios en realidad siguen un 'proceso de salto'.
Robert C. Merton extendió este enfoque a un modelo híbrido conocido como difusión de salto , que establece que los precios tienen grandes saltos intercalados con pequeños movimientos continuos. [3]