Bent Jørgensen (15 de abril de 1954-19 de noviembre de 2015) fue un estadístico danés de la Universidad del Sur de Dinamarca cuya investigación se centró en dos temas relacionados en estadística: modelos de dispersión y el análisis de datos correlacionados no normales.
Bent Jørgensen | |
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Nació | 15 de abril de 1954 |
Fallecido | 19 de noviembre de 2015 | (61 años)
Conocido por |
Jørgensen estudió estadística y se le otorgó un Cand. Scient. en 1979 de la Universidad de Aarhus seguido de un Ph.D. en 1987 ( Universidad de Odense ) y Dr. Scient. en 1997 ( Universidad de Aalborg ). En 1987 se incorporó al Instituto de Matemática Pura e Aplicada en Río de Janeiro , y de 1992 a 1997 estuvo afiliado a la Universidad de British Columbia en Canadá. Sus nombramientos posteriores fueron con la Universidad de Odense y la Universidad del Sur de Dinamarca .
Los modelos de dispersión sirven como distribuciones de error para modelos lineales generalizados y representan una amplia clase de distribuciones que permiten el análisis de datos que van más allá de las restricciones de la distribución normal . Estos modelos incluyen tanto los modelos de dispersión adecuados como los modelos de dispersión exponencial .
Jørgensen identificó una serie de otras clases de modelos de dispersión que incluían los modelos de dispersión multivariante, los modelos de dispersión para extremos y los modelos de dispersión para sumas geométricas. [1]
Tenía interés en una clase de modelos de dispersión exponencial identificados por Maurice Tweedie caracterizados por el cierre bajo convolución aditiva y reproductiva , así como bajo transformaciones de escala que ahora se denominan distribuciones Tweedie . Estos modelos expresan una relación de ley de potencia entre la varianza y la media que se manifiesta en sistemas ecológicos donde se conoce como ley de Taylor y en sistemas físicos donde se conoce como escala de fluctuación . [2] [3]
Jørgensen demostró una serie de teoremas de convergencia, relacionados con el teorema del límite central , que especificaban el comportamiento asintótico de las funciones de varianza de los modelos Tweedie. Estos teoremas indicarían que ciertos tipos de modelos Tweedie deberían tener un papel como distribuciones de equilibrio en sistemas naturales. Se pueden utilizar para explicar el origen de la ley de Taylor [3] , así como el ruido 1 / f y la multifractalidad . [4]
Como consecuencia del trabajo de Jørgensen, las distribuciones Tweedie y su teorema de convergencia han proporcionado una visión mecanicista de sistemas naturales complicados que manifiestan características de criticidad autoorganizada [5] y fractales aleatorios .
Trabajos seleccionados
- Jørgensen B (1982). Propiedades estadísticas de la distribución gaussiana inversa generalizada . Saltador. ISBN 978-0-387-90665-2.
- Jørgensen B (1993). Teoría de modelos lineales . Chapman y Hall. ISBN 0-412-04261-4.
- Jørgensen, B (1997). "Modelos de dispersión adecuados (con discusión)". Braz J Statist . 11 : 89-140.
- Jørgensen, B (1997). La teoría de los modelos de dispersión . Chapman y Hall. ISBN 978-0412997112.
- Jørgensen, B; Lauritzen, SL (2000). "Modelos de dispersión multivariante" . J Multivar Anal . 74 : 267-281. doi : 10.1006 / jmva.1999.1885 .
- Jørgensen, B; Goegebeur, Y; Martínez, JR (2010). "Modelos de dispersión para extremos". Extremos . 13 : 399–437. arXiv : 0712.4323 . doi : 10.1007 / s10687-009-0093-7 .
- Jørgensen, B; Kokonendji, CC (2011). "Modelos de dispersión para sumas geométricas" . Braz J Probab Stat . 25 : 263-293. doi : 10.1214 / 10-bjps136 .
- Jørgensen, B; Martínez, JR; Tsao, M (1994). "Comportamiento asintótico de la función de varianza". Scand J Statist . 21 : 223–243.
Referencias
- ^ Sen, Ananda (mayo de 1999). "Trabajo revisado: la teoría de los modelos de dispersión por Bent Jørgensen". Tecnometría . 41 (22): 177-178. doi : 10.2307 / 1270747 . JSTOR 1270747 .
- ^ Eisler, Z; Bartos, yo; Kertesz, J (2008). "Escalado de fluctuación en sistemas complejos: ley de Taylor y más allá". Adv Phys . 57 : 89-142. arXiv : 0708.2053 . Código bibliográfico : 2008AdPhy..57 ... 89E . doi : 10.1080 / 00018730801893043 .
- ^ a b Kendal, WS; Jørgensen, B (2011). "Ley de potencia de Taylor y escala de fluctuación explicada por una convergencia similar a un límite central". Phys. Rev. E . 83 (6): 066115. Código Bibliográfico : 2011PhRvE..83f6115K . doi : 10.1103 / physreve.83.066115 . PMID 21797449 .
- ^ Kendal, WS; Jørgensen, B. (2011). "Convergencia Tweedie: una base matemática para la ley de potencia de Taylor, ruido 1 / f y multifractalidad" (PDF) . Revisión E física . 84 (6): 066120. Código Bibliográfico : 2011PhRvE..84f6120K . doi : 10.1103 / PhysRevE.84.066120 . PMID 22304168 .
- ^ Kendal, WS (2015). "Criticidad autoorganizada atribuida a un efecto de convergencia tipo límite central". Un Physica . 421 : 141-150. Código bibliográfico : 2015PhyA..421..141K . doi : 10.1016 / j.physa.2014.11.035 .