- Este artículo se refiere al uso de computadoras para estimar pérdidas causadas por desastres. Para conocer otros significados de la palabra catástrofe, incluida la teoría de catástrofes en matemáticas, consulte catástrofe (desambiguación) .
El modelado de catástrofes [1] (también conocido como modelado cat ) es el proceso de utilizar cálculos asistidos por computadora para estimar las pérdidas que podrían sufrir debido a un evento catastrófico como un huracán o un terremoto. El modelado Cat es especialmente aplicable al análisis de riesgos en la industria de seguros y se encuentra en la confluencia de la ciencia actuarial , la ingeniería , la meteorología y la sismología .
Catástrofes / Peligros
Las catástrofes naturales (a veces denominadas "nat cat") [2] que se modelan incluyen:
- Huracán (el principal peligro son los daños causados por el viento; algunos modelos también pueden incluir marejadas ciclónicas)
- Terremoto (el peligro principal es el temblor del suelo; algunos modelos también pueden incluir tsunami , incendios después de terremotos, licuefacción y daños por fugas de rociadores)
- tormenta eléctrica severa (los principales peligros son tornado y granizo )
- Inundación
- Ciclón extratropical
- Fuego fatuo
- Tormenta de invierno
Las catástrofes humanas incluyen:
- Eventos de terrorismo
- Guerra
- Eventos de accidentes / responsabilidad
- Crisis de desplazamiento [3]
- Violaciones de datos cibernéticos
Líneas de negocio modeladas
El modelado de gatos implica muchas líneas de negocio , [4] que incluyen:
- Propiedad personal
- Propiedad comercial
- Compensación de trabajadores
- Daño físico del automóvil
- Pasivos limitados
- Responsabilidad del producto
- Interrupción del negocio
Entradas, salidas y casos de uso
La entrada en un paquete de software de modelado de gatos típico es información sobre las exposiciones que se analizan y que son vulnerables al riesgo de catástrofes. Los datos de exposición se pueden clasificar en tres grupos básicos:
- Información sobre las ubicaciones del sitio, denominada datos de codificación geográfica (dirección, código postal, condado / zona CRESTA, etc.)
- Información sobre las características físicas de las exposiciones (construcción, ocupación / ocupación, año de construcción, número de pisos, número de empleados, etc.)
- Información sobre las condiciones financieras de la cobertura del seguro (valor de la cobertura, límite, deducible, etc.) [5]
El resultado de un modelo de gato es una estimación de las pérdidas que el modelo predice que se asociarían con un evento o conjunto de eventos en particular. Cuando se ejecuta un modelo probabilístico , la salida es una distribución probabilística de pérdidas o un conjunto de eventos que podrían usarse para crear una distribución de pérdidas; Las pérdidas máximas probables ("PML") y las pérdidas medias anuales ("AAL") se calculan a partir de la distribución de pérdidas. [6] Cuando se ejecuta un modelo determinista , se calculan las pérdidas causadas por un evento específico; por ejemplo, el huracán Katrina o "un terremoto de magnitud 8.0 en el centro de San Francisco" podría analizarse contra la cartera de exposiciones.
Los modelos Cat tienen una variedad de casos de uso para varias industrias, [7] que incluyen:
- Las aseguradoras y los gestores de riesgos utilizan modelos cat para evaluar el riesgo en una cartera de exposiciones. Esto podría ayudar a guiar la estrategia de suscripción de una aseguradora o ayudarla a decidir cuánto reaseguro comprar.
- Algunos departamentos estatales de seguros permiten que las aseguradoras utilicen modelos de gatos en sus presentaciones de tasas para ayudar a determinar la prima que pagan sus asegurados en áreas propensas a catástrofes.
- Las agencias de calificación de seguros, como AM Best y Standard & Poor's, utilizan modelos cat para evaluar la solidez financiera de las aseguradoras que asumen el riesgo de catástrofes.
- Los reaseguradores y los corredores de reaseguros utilizan el modelo cat en la fijación de precios y la estructuración de los tratados de reaseguro.
- Las aseguradoras europeas utilizan modelos cat para derivar el capital regulatorio requerido bajo el régimen de Solvencia II. Los modelos Cat se utilizan para derivar distribuciones de probabilidad de pérdidas catastróficas que son componentes de muchos modelos internos de capital de Solvencia II.
- Asimismo, los inversores en bonos cat, los bancos de inversión y las agencias de calificación de bonos utilizan el modelo cat en la fijación de precios y la estructuración de un bono catastrófico .
Modelado abierto de catástrofes
Oasis Loss Modeling Framework ("LMF") es una plataforma de modelado de catástrofes de código abierto. Fue desarrollado por una organización sin fines de lucro financiada y propiedad de la industria de seguros para promover el acceso abierto a los modelos y promover la transparencia. [8] Además, algunas empresas de la industria de seguros están trabajando actualmente con la Asociación para la Investigación y el Desarrollo de Operaciones Cooperativas ("ACORD") para desarrollar un estándar industrial para recopilar y compartir datos de exposición. [9]
Ver también
Referencias
- ^ Mitchell-Wallace, K. Jones, M., Hillier, JK, Foote, M. (2017) Gestión y modelado del riesgo de catástrofes naturales: una guía para profesionales. Wiley ISBN 978-1118906040 .
- ^ "Modelos NatCat" (PDF) . Schweizerische Aktuarvereinigung . Consultado el 23 de diciembre de 2019 .
- ^ Edwards, Scott. El caos de la migración forzada: una forma de modelar la complejidad con fines humanitarios
- ^ Kaczmarska, Jo; Jewson, Stephen; Bellone, Enrica (1 de marzo de 2018). "Cuantificación de las fuentes de incertidumbre de la simulación en modelos de catástrofes naturales" . Investigación ambiental estocástica y evaluación de riesgos . 32 (3): 591–605. doi : 10.1007 / s00477-017-1393-0 . ISSN 1436-3259 .
- ^ Malyk, Dmytro (15 de mayo de 2014). "Presentación: Introducción al modelado de gatos" . Slideshare.net . Consultado el 23 de diciembre de 2019 .
- ^ "Sobre el modelado de catástrofes" . www.air-worldwide.com . Consultado el 23 de diciembre de 2019 .
- ^ Comité de Eventos Extremos y Líneas de Propiedad (julio de 2018). "USOS DE LA SALIDA DEL MODELO CATÁSTROFE" (PDF) . Academia Estadounidense de Actuarios . Consultado el 23 de diciembre de 2019 .
- ^ "Descripción general - documentación de Oasis LMF 0.1.0" . oasislmf.github.io . Consultado el 23 de diciembre de 2019 .
- ^ "Asociación para la Investigación y el Desarrollo de Operaciones Cooperativas" . www.acord.org . Consultado el 23 de diciembre de 2019 .
enlaces externos
- Asociación para la Investigación y el Desarrollo de Operaciones Cooperativas (ACORD)
- Modelo público de pérdidas por huracanes de Florida
- Instituto de Información de Seguros
- Repositorio de código fuente de LMF