En estadística , las distribuciones de Davis son una familia de distribuciones de probabilidad continua . Lleva el nombre de Harold T. Davis (1892-1974), quien en 1941 propuso esta distribución para modelar los tamaños de ingresos. ( Teoría de la Econometría y Análisis de Series de Tiempo Económicas ). Es una generalización de la ley de radiación de Planck a partir de la física estadística .
Parámetros | escala forma localización | ||
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Apoyo | |||
Dónde es la función Gamma yes la función zeta de Riemann | |||
Significar | |||
Diferencia |
Definición
La función de densidad de probabilidad de la distribución de Davis está dada por
dónde es la función Gamma yes la función zeta de Riemann . Aquí μ, b , y n son parámetros de la distribución, y n necesidad de no ser un entero.
Fondo
En un intento de derivar una expresión que representara no solo la cola superior de la distribución del ingreso, Davis requirió un modelo apropiado con las siguientes propiedades [1]
- para algunos
- Existe un ingreso modal
- Para x grande , la densidad se comporta como una distribución de Pareto :
Distribuciones relacionadas
- Si luego
( Ley de Planck )
Notas
Referencias
- Kleiber, Christian (2003). Distribuciones de tamaño estadístico en economía y ciencias actuariales . Serie de Wiley en Probabilidad y Estadística. ISBN 978-0-471-15064-0.
- Davis, HT (1941). El análisis de series de tiempo económicas . The Principia Press, Bloomington, Indiana Descargar libro
- Victoria-Feser, Maria-Pia . (1993) Métodos robustos para modelos de distribución del ingreso personal . Thèse de doctorat: Univ. Genève, 1993, no. SES 384 (pág.178)