La siguiente es una línea de tiempo del análisis numérico posterior a 1945 y trata de los desarrollos posteriores a la invención de la computadora electrónica moderna , que comenzó durante la Segunda Guerra Mundial . Para obtener una historia más completa del tema antes de este período, consulte la cronología e historia de las matemáticas .
1940
- Simulación de Monte Carlo (votado como uno de los 10 mejores algoritmos del siglo XX) inventado en Los Alamos por von Neumann, Ulam y Metropolis. [1] [2] [3]
- El método Crank-Nicolson fue desarrollado por Crank y Nicolson. [4]
- Dantzig introduce el método simplex (votado como uno de los 10 mejores algoritmos del siglo XX) en 1947. [5]
- Turing formuló el método de descomposición LU. [6]
1950
- DM Young, Jr. [7] y H. Frankel idearon simultáneamente una sobre-relajación sucesiva en 1950.
- Hestenes , Stiefel y Lanczos , todos del Instituto de Análisis Numérico de la Oficina Nacional de Estándares , inician el desarrollo de métodos de iteración subespacial de Krylov . [8] [9] [10] [11] Votado como uno de los 10 mejores algoritmos del siglo XX.
- Ecuaciones de cálculos de estado por máquinas de computación rápida presenta el algoritmo Metropolis-Hastings . [12]
- En ecuaciones diferenciales numéricas, Lax y Friedrichs inventan el método Lax-Friedrichs. [13] [14]
- Householder inventa sus matrices epónimas y su método de transformación (votado como uno de los 10 mejores algoritmos del siglo XX). [15]
- Integración de Romberg [16]
- John GF Francis [17] y Vera Kublanovskaya [18] inventan la factorización QR (votado como uno de los 10 mejores algoritmos del siglo XX).
1960
- Primer uso registrado del término "método de elementos finitos" por Ray Clough , [19] para describir los métodos de Courant, Hrenikoff, Galerkin y Zienkiewicz, entre otros. Consulte también aquí .
- Integración exponencial de Certaine y Pope.
- En dinámica de fluidos computacional y ecuaciones diferenciales numéricas, Lax y Wendroff inventan el método Lax-Wendroff . [20]
- Transformada rápida de Fourier (votado como uno de los 10 mejores algoritmos del siglo XX) inventado por Cooley y Tukey. [21]
- Primera edición del Handbook of Mathematical Functions por Abramowitz y Stegun, ambos de la Oficina Nacional de Estándares de EE. UU . [22]
- Broyden hace un nuevo método cuasi-Newton para encontrar raíces en 1965.
- El método MacCormack , para la solución numérica de ecuaciones diferenciales parciales hiperbólicas en dinámica de fluidos computacional, fue introducido por MacCormack en 1969. [23]
- Verlet (re) descubre un algoritmo de integración numérica (utilizado por primera vez en 1791 por Delambre, por Cowell y Crommelin en 1909 y por Carl Fredrik Störmer en 1907, de ahí los nombres alternativos de método de Störmer o método de Verlet-Störmer) para la dinámica.
1970
Creación de LINPACK y benchmark asociado por Dongarra et al, [24] [25] así como BLAS .
Decenio de 1980
- Los avances en la teoría de las ondas digitales a lo largo de la década, liderados por Daubechies et. Alabama.
- Creación de MINPACK
- Método rápido multipolar (votado como uno de los 10 mejores algoritmos del siglo XX) inventado por Rokhlin y Greengard. [26] [27] [28]
- Primera edición de Numerical Recipes by Press, Teukolsky, et al. [29]
- En álgebra lineal numérica, el algoritmo GMRES inventado en 1986. [30]
Ver también
- Computación científica
- Historia de la solución numérica de ecuaciones diferenciales usando computadoras
- Análisis numérico
- Cronología de las matemáticas computacionales
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Referencias
- ^ Metrópolis, N. (1987). "El comienzo del método de Monte Carlo" (PDF) . Ciencia de Los Alamos . No. 15, página 125.. Consultado el 5 de mayo de 2012.
- ^ S. Ulam, RD Richtmyer y J. von Neumann (1947). Métodos estadísticos en difusión de neutrones . Informe del Laboratorio Científico de Los Alamos LAMS-551.
- ^ Metropolis, N .; Ulam, S. (1949). "El método de Monte Carlo". Revista de la Asociación Estadounidense de Estadística . 44 (247): 335–341. doi : 10.1080 / 01621459.1949.10483310 . PMID 18139350 .
- ^ Crank, J. (John); Nicolson, P. (Phyllis) (1947). "Un método práctico para la evaluación numérica de soluciones de ecuaciones diferenciales parciales del tipo de conducción de calor". Proc. Camb. Phil. Soc . 43 (1): 50–67. doi : 10.1007 / BF02127704 . S2CID 16676040 .
- ^ "SIAM News, noviembre de 1994" . Consultado el 6 de junio de 2012 .Alojado en el Laboratorio de Optimización de Sistemas , Universidad de Stanford , Centro de Ingeniería Huang Archivado el 12 de noviembre de 2012 en Wayback Machine .
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- ^ Young, David M. (1 de mayo de 1950), Métodos iterativos para resolver ecuaciones en diferencias parciales de tipo elíptico (PDF) , tesis de doctorado, Universidad de Harvard , consultado el 15 de junio de 2009
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- ^ Cornelius Lanczos, Solución de sistemas de ecuaciones lineales por iteraciones minimizadas, J. Res. Natl. Rebaba. Pararse. 49, 33–53 (1952).
- ^ Cornelius Lanczos, un método de iteración para la solución del problema de valor propio de operadores lineales diferenciales e integrales, J. Res. Natl. Rebaba. Pararse. 45, 255-282 (1950).
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- ^ 1955
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Otras lecturas
- Cipra, Barry Arthur (2000). "Top 10 algoritmos del siglo XX" . Noticias SIAM . Sociedad de Matemática Industrial y Aplicada (SIAM) . Consultado el 1 de diciembre de 2012 .
enlaces externos
- La Historia del Análisis Numérico y la Computación Científica @ SIAM (Sociedad de Matemáticas Industriales y Aplicadas)
- Ruttimann, Jacqueline (2006). "2020 informática: hitos en informática científica". Naturaleza . 440 (7083): 399–405. Código Bibliográfico : 2006Natur.440..399R . doi : 10.1038 / 440399a . PMID 16554772 . S2CID 21967804 .
- El método de Montecarlo: artículos clásicos
- Papeles emblemáticos de Montecarlo
- Artículos de lectura obligatoria en análisis numérico. Discusión en overflow matemático basado en una lista de lectura seleccionada en Lloyd N. Trefethen 's sitio personal .