El siguiente esquema se proporciona como una descripción general y una guía temática de las finanzas:
Finanzas : aborda las formas en que los individuos y las organizaciones recaudan y asignan recursos monetarios a lolargo del tiempo, teniendo en cuenta los riesgos que conllevan sus proyectos.
Descripción general
El término financiación puede incorporar cualquiera de los siguientes:
- El estudio del dinero y otros activos.
- La gestión y el control de esos activos.
- Perfilar y gestionar los riesgos del proyecto
Conceptos financieros fundamentales
- Finanzas
- Arbitraje
- Capital (economía)
- Modelo de valoración de activos de capital
- Flujo de fondos
- Coincidencia de flujo de caja
- Deuda
- Flujo de caja descontado
- Capital financiero
- Modelamiento financiero
- Empresario
- Análisis de renta fija
- Financiamiento de brecha
- Sistema financiero global
- Cobertura
- Tasa de interés
- Modelo de tasa corta
- Interesar
- Tasa de interés efectiva
- Tasa de interés nominal
- Base de la tasa de interés
- Ecuación de Fisher
- Desplazando
- Tasa de porcentaje anual
- Porcentaje de cobertura de intereses
- Inversión
- La inversión extranjera directa
- Oro como inversión
- Sobreinvertir
- Aprovechar
- Largo (finanzas)
- Liquidez
- Margen (finanzas)
- Marcar al mercado
- Impacto de mercado
- Medio de intercambio
- Microcrédito
- Dinero
- Creación de dinero
- Divisa
- Moneda
- Billete de banco
- Falsificación
- Historia del dinero
- Reforma monetaria
- portafolio
- Teoría moderna de la cartera
- Teorema de separación de fondos mutuos
- Teoría de la cartera posmoderna
- Tasa de referencia
- Reiniciar
- Regreso
- Retorno absoluto
- Rendimiento de la inversión
- Retorno relativo
- Riesgo
- Riesgo financiero
- Gestión de riesgos
- Gestion de riesgos financieros
- Riesgo no compensado
- Medida de riesgo
- Medida de riesgo coherente
- Medida de riesgo de desviación
- Medida de riesgo de distorsión
- Medida de riesgo espectral
- Valor en riesgo
- Déficit esperado
- Valor entrópico en riesgo
- Análisis de escenario
- Corto (finanzas)
- Especulación
- Dia de cambio
- Operador de posición
- Difundir el comercio
- Estándar de pago diferido
- Depósito de valor
- Horizonte de tiempo
- Valor temporal del dinero
- Descuentos
- Valor presente
- Valor futuro
- Valor presente neto
- Tasa interna de retorno
- Tasa interna de retorno modificada
- Anualidad
- Perpetuidad
- Unidad de cuenta
- Volatilidad
- Producir
- Curva de rendimiento
Historia
- Historia de la banca
- Historia del seguro
- Tulip mania (República Holandesa), 1620/1630
- South Sea Bubble (Reino Unido) y Mississippi Company (Francia), década de 1710; ver también Burbuja del mercado de valores
- Vix pervenit 1745, sobre usura y otras ganancias deshonestas
- Pánico de 1837 (EE. UU.)
- Railway Mania (Reino Unido), década de 1840
- Erie War (Estados Unidos), década de 1860
- Depresión prolongada , 1873–1896 (principalmente EE. UU. Y Europa, aunque otras partes del mundo se vieron afectadas)
- Hiperinflación posterior a la Primera Guerra Mundial; ver Hiperinflación e inflación en la República de Weimar
- El desplome de Wall Street de 1929
- Gran Depresión 1930
- Acuerdo de Bretton Woods de 1944
- Crisis del petróleo de 1973
- Crisis energética de 1979
- Crisis de ahorros y préstamos de la década de 1980
- Lunes negro 1987
- Crisis financiera asiática de los años noventa
- Burbuja de las puntocom 1995-2001
- Descenso del mercado de valores de 2002
- Burbuja inmobiliaria de Estados Unidos
- Crisis financiera de 2007-08 , seguida de la Gran Recesión
Términos financieros por campo
Contabilidad (mantenimiento de registros financieros)
- Revisión de cuentas
- Programa de contabilidad
- Mantenimiento de libros
- FASB
- Contabilidad financiera
- Estados financieros
- Hoja de balance
- Estado de flujo de caja
- Estado de resultados
- Estados financieros
- Contabilidad de gestión
- Filosofía de la contabilidad
- Capital de trabajo
Bancario
- Banca anónima
- Cajero automático
- Depositar
- Multiplicador de creación de depósitos
- Banca ética
- Numero de cuenta de Banco Internacional
- banca islámica
- Préstamo
- Precalificación
- Aprobación previa
- Subprime
- Retiro
Finanzas corporativas
- Análisis de balance
- Ratio financiero
- Plan de negocios
- Presupuesto de capital
- Política de inversión
- Valoración de empresas
- Valoración de acciones
- Análisis fundamental
- Opciones reales
- Temas de valoración
- Teorema de separación de Fisher
- Fuentes de financiamiento
- Estructura capital
- Costo de capital
- Costo de capital promedio ponderado
- Teorema de Modigliani-Miller
- Ecuación de Hamada
- Política de dividendos
- Dividendo
- Impuesto sobre dividendos
- Rentabilidad por dividendo
- Teorema de Modigliani-Miller
- Política de inversión
- Acción corporativa
- ( Estratégica ) Gestión financiera
- Finanza Gerencial
- Contabilidad de gestión
- Fusiones y adquisiciones
- compra apalancada
- tomar el control
- redada corporativa
- Derechos de valor contingente
- Opciones reales
- Trabajando en la gestión de capitales
- Capital de trabajo
- Activos circulantes
- Pasivo circulante
- Retorno de la inversión
- Rendimiento del capital
- Retorno de activos
- Rentabilidad sobre recursos propios
- convenio de préstamo
- ciclo de conversión de efectivo
- Gestión de efectivo
- Gestión financiera estratégica § Gestión de caja
- Optimización de inventarios
- Gestión de la cadena de suministro
- Justo a tiempo (JIT)
- Cantidad de orden económica (EOQ)
- Cantidad de producción económica (EPQ)
- Crédito (finanzas)
- Puntuacion de credito
- Riesgo predeterminado
- Descuentos y bonificaciones
- Factoraje (comercio) y financiación de la cadena de suministro
- Capital de trabajo
Gestión de inversiones
- Manejo Activo
- Hipótesis de mercado eficiente
- portafolio
- Teoría moderna de la cartera
- Modelo de valoración de activos de capital
- Teoría de arbitraje de precios
- Gestión pasiva
- Fondo de índice
- Accionista activista
- Fondo de inversión
- Fondo de capital variable
- Fondo de capital fijo
- Lista de familias de fondos mutuos
- Ingeniería financiera
- Gestión de capital a largo plazo
- Fondo de cobertura
- Cobertura
- # Inversión cuantitativa , a continuación
Finanzas personales
- Plan 529 (ahorros universitarios de EE. UU.)
- Cuenta ABLE (plan de EE. UU. En beneficio de personas con discapacidades)
- Asignación de activos
- Ubicación del activo
- Presupuesto
- Cuenta de ahorros para educación Coverdell (Coverdell ESA, anteriormente conocida como IRA para educación)
- Crédito y deuda
- Tarjeta de crédito
- Consolidación de la deuda
- Préstamo hipotecario
- Hipoteca de amortización continua
- Tarjeta de débito
- Deposito directo
- Contrato de empleo
- Comisión
- Opción sobre acciones para empleados
- Beneficio para empleados o complementario
- Seguro de salud
- Cheque de pago
- Salario
- Sueldo
- Educación financiera
- Seguro
- Préstamos abusivos
- Plan de retiro
- Australia: jubilación en Australia
- Canadá
- Plan de ahorro para la jubilación registrado
- Cuenta de ahorros libre de impuestos
- Japón - cuenta de ahorros individual Nippon
- Nueva Zelanda - KiwiSaver
- Reino Unido
- Cuenta de ahorros individual
- Pensión personal autoinvertida
- Estados Unidos
- 401 (a)
- 401 (k)
- 403 (b)
- 457 plan
- Plan Keogh
- Cuenta de jubilación individual
- Roth IRA
- IRA tradicional
- SEP IRA
- IRA SIMPLE
- Pensión
- Vivir simple
- Seguridad Social
- Ventaja fiscal
- Poder
- Comparación de software de contabilidad
- Gestión financiera personal
- Club de inversión
- Régimen de inversión colectiva
Finanza pública
- Banco Central
- Reserva Federal
- Banca de reserva fraccionaria
- Multiplicador de creación de depósitos
- Impuesto
- Impuesto sobre las ganancias de capital
- Impuesto sobre sucesiones (y sucesiones )
- Impuesto sobre donaciones
- Impuesto sobre la renta
- Impuestos de sucesión
- Impuesto sobre la nómina
- Impuesto sobre la propiedad (incluido el impuesto sobre el valor de la tierra )
- Impuesto sobre las ventas (incluyendo impuesto sobre el valor añadido , los impuestos especiales y el impuesto de uso )
- Impuesto de transferencia (incluido el impuesto de timbre )
- Ventaja fiscal
- Impuestos, aranceles y comercio
- Beneficio de amortización fiscal
- Desplazando
- Política industrial
- Política agrícola
- Unión monetaria
- Reforma monetaria
Seguro
- Ciencia actuarial
- Anualidades
- Modelado de catástrofes
- Pérdida por terremoto
- Cobertura extendida
- Interés asegurable
- Riesgo asegurable
- Seguro
- Seguro de salud
- Los seguros de invalidez
- Seguro de accidentes
- Cuenta de gastos flexible
- Cuenta de ahorros para la salud
- Seguro de cuidados a largo plazo
- Cuenta de ahorros médicos
- Seguro de vida
- Refugio fiscal de seguro de vida
- Seguro de vida permanente
- Seguro de término de vida
- Seguro de vida universal
- Seguro de vida universal variable
- Seguro de vida
- Seguro de propiedad
- Seguro de auto
- Seguro de caldera
- Seguro por interrupción del negocio
- Seguro de condominio
- Seguro contra terremotos
- Seguro de hogar
- Seguro de título
- Seguro para mascotas
- El seguro para inquilinos
- Seguro de accidentes
- Union de fidelidad
- Seguro de responsabilidad
- Seguro de riesgo político
- Fianza de garantía
- Seguro contra terrorismo
- Seguro de crédito
- Seguro de crédito comercial
- Seguro de protección de pagos
- Derivado de crédito
- Ajuste a medio plazo
- Reaseguro
- Autoseguro
- Seguro de viaje
- Seguro de nicho
- Seguro de salud
- Contrato de seguro
- Cláusula de pérdida del beneficiario
- Grupo de retención de riesgos
Economía y Finanzas
- Crecimiento económico
- Economía Financiera
- Economía matemática
- Economía de la Empresa
- Teoría de la utilidad
Matemáticas y finanzas
Valor temporal del dinero
- Valor presente
- Valor futuro
- Descuentos
- Valor presente neto
- Tasa interna de retorno
- Anualidad
- Perpetuidad
Matemáticas financieras
Herramientas matematicas
- Probabilidad
- Distribución de probabilidad
- Distribución binomial
- Distribución logarítmica normal
- distribución de veneno
- Distribución de probabilidad
- Cálculo estocástico
- movimiento browniano
- Movimiento browniano geométrico
- Teorema de Cameron-Martin
- Fórmula de Feynman-Kac
- Teorema de girsanov
- El lema de Itô
- Teorema de representación de martingala
- Derivado de radón-Nikodym
- Ecuaciones diferenciales estocásticas
- Proceso estocástico
- Proceso de salto
- Proceso Lévy
- Proceso de Markov
- Proceso de Ornstein-Uhlenbeck
- Proceso de salchicha
- movimiento browniano
- Métodos de Monte Carlo
- Secuencia de baja discrepancia
- Integración de Monte Carlo
- Método cuasi-Monte Carlo
- Generación de números aleatorios
- Ecuaciones diferenciales parciales
- Método de diferencias finitas
- Ecuación de calor
- Ecuaciones diferenciales parciales numéricas
- Método de manivela-Nicolson
- Método de diferencias finitas: análisis numérico
- Volatilidad
- Modelo ARCH
- Modelo GARCH
- Volatilidad estocástica
- Salto de volatilidad estocástica
Precios de derivados
- Lógica subyacente
- Fijación de precios racional (véase también el teorema fundamental de la fijación de precios de activos )
- Medida neutral al riesgo
- Precios libres de arbitraje
- Modelo browniano de mercados financieros
- Precios de martingala
- Fijación de precios racional (véase también el teorema fundamental de la fijación de precios de activos )
- Contrato anticipado
- Precios de contratos a plazo
- Futuros
- Precios de contratos de futuros
- Opciones (incl. Opciones reales y ESO )
- Valoración de opciones
- Fórmula de Black – Scholes
- Aproximaciones para opciones americanas
- Barone-Adesi y Whaley
- Bjerksund y Stensland
- Aproximación de Black
- Parada óptima
- Roll – Geske – Whaley
- Aproximaciones para opciones americanas
- Modelo negro
- Modelo de opciones binomiales
- Métodos de diferencias finitas para la fijación de precios de opciones
- Modelo Garman – Kohlhagen
- Los griegos
- Modelo de celosía (finanzas)
- Fórmula de Margrabe
- Métodos de Monte Carlo para la fijación de precios de opciones
- Métodos de Monte Carlo en finanzas
- Métodos cuasi-Monte Carlo en finanzas
- Least Square Monte Carlo para opciones estadounidenses
- Árbol trinomial
- Volatilidad
- Volatilidad implícita
- Volatilidad histórica
- Sonrisa de volatilidad (y superficie de volatilidad )
- Volatilidad estocástica
- Modelo de elasticidad de varianza constante
- Modelo Heston
- Modelo de volatilidad SABR
- Volatilidad local
- Árbol binomial implícito
- Árbol trinomial implícito
- Árbol binomial de Edgeworth
- Árbol binomial de Johnson
- Intercambios
- Valoración swap
- Swap de activos § Cálculo del diferencial de swap de activos
- Swap de incumplimiento crediticio § Precios y valoración
- Swap de divisas § Valoración y fijación de precios
- Swap de tipos de interés § Valoración y fijación de precios
- Marco de múltiples curvas
- Swap de varianza § Precios y valoración
- Valoración swap
- Derivados de tasas de interés ( opciones de bonos , swaptions , topes y pisos , y otros )
- Modelo negro
- tapas y pisos
- permutas
- Opciones de bonos
- Modelos de tasa corta (generalmente aplicados a través de modelos de simulación especializados y basados en celosías , aunque existen fórmulas "similares a las negras" en algunos casos).
- Modelo de Rendleman-Bartter
- Modelo Vasicek
- Modelo Ho – Lee
- Modelo Hull-White
- Modelo de Cox-Ingersoll-Ross
- Modelo Black – Karasinski
- Modelo Black – Derman – Toy
- Modelo de Kalotay – Williams – Fabozzi
- Modelo Longstaff-Schwartz
- Modelo Chen
- Modelos basados en curvas de tipo Forward / Forward (Aplicación según modelos de tipo corto)
- Modelo de mercado LIBOR (también llamado: Brace – Gatarek – Musiela Model, BGM)
- Modelo de Heath – Jarrow – Morton (HJM)
- Modelo cheyette
- Modelo negro
- Ajustes de valoración
- Ajuste de valoración crediticia
- XVA
Financiamiento de restricciones
- Financiamiento ambiental
- Economía feminista
- Economía verde
- Economía islámica
- Crecimiento antieconómico
- Valor de la Tierra
- Valor de la vida
Mercados financieros
Mercado e instrumentos
- Los mercados de capitales
- Valores
- Mercados financieros
- Mercado primario
- Oferta pública inicial
- Posventa
- Mercado libre
- Mercado alcista
- Mercado bajista
- Rally del mercado bajista
- Creador de mercado
- Promedio industrial Dow Jones
- Nasdaq
- Lista de bolsas de valores
- Lista de índices bursátiles
- Lista de empresas por capitalización de mercado
- Índice compuesto de la línea de valor
Mercado de renta variable
- Bolsa de Valores
- Existencias
- Acciones comunes
- Acciones preferentes
- Acciones de tesorería
- Inversión de capital
- Inversión indexada
- Capital privado
- Informes y estados financieros
- Análisis fundamental
- Dividendo
- Rentabilidad por dividendo
- División de acciones
Valoración de acciones
- Teoría de Dow
- Principio de onda de Elliott
- Valor economico añadido
- Retroceso de Fibonacci
- Modelo Gordon
- Stock de crecimiento
- Relación de PEG
- PVGO
- Fusiones y adquisiciones
- Compra apalancada
- Tomar el control
- Redada corporativa
- Relación P / E
- Capitalización de mercado
- Renta por acción
- Valoración de acciones
- Análisis técnico
- Patrones de gráficos
- V-tendencia
- Valoración de papel
Teoría de la inversión
- Finanzas conductuales
- Rebote del gato muerto
- Hipótesis de mercado eficiente
- Microestructura de mercado
- Caída de la bolsa
- Burbuja del mercado de valores
- Efecto de enero
- Efecto Mark Twain
- Finanzas conductuales cuantitativas
- Análisis cuantitativo (finanzas)
- Arbitraje estadístico
Mercado de bonos
- Bond (finanzas)
- Bono cupón cero
- Bonos basura
- Bonos convertibles
- Bono devengado
- Bono municipal
- Bono soberano
- Valoración de bonos
- Rendimiento al vencimiento
- Duración del bono
- Convexidad de enlace
- Renta fija
Mercado de dinero
- Acuerdo de recompra
- Mercado monetario internacional
- Divisa
- Tipo de cambio
- Códigos de moneda internacional
- Tabla de tipos de cambio históricos
Mercado de commodities
- Mercancía
- Activo
- Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos
- Comercio de materias primas
- Reducciones
- Forfaiting
- Análisis fundamental
- Contratos futuros
- Fungibilidad
- Oro como inversión
- Cobertura
- Jesse Lauriston Livermore
- Lista de productos comercializados
- Equidad de propiedad
- Operador de posición
- Riesgo (futuros)
- Comerciantes estacionales
- Comercio de margen estacional
- Deslizamiento
- Especulación
- Difundir el comercio
- Análisis técnico
- Fugarse
- Mercado bajista
- Abajo (análisis técnico)
- Mercado alcista
- MACD
- Media móvil
- Interes abierto
- SAR parabólico
- Gráficos de puntos y figuras
- Resistencia
- RSI
- Oscilador estocástico
- Detener la pérdida de
- Apoyo
- Arriba (análisis técnico)
- Comercio
- Tendencia
Mercado de derivados
- Derivado (finanzas)
- (ver también Temas de matemáticas financieras ; Precios de derivados )
- Instrumento subyacente
Contratos y mercados a plazo
- Contrato anticipado
Mercados y contratos de futuros
- Backwardation
- Aplazamiento de pago
- Contratos futuros
- Futuro financiero
- Futuro de la moneda
- Futuro de la tasa de interés
- Futuros de acciones individuales
- Futuro del índice del mercado de valores
- Futuro financiero
- Bolsa de futuros
Mercados de opciones y contratos
- Opciones
- Opción sobre acciones
- Extensión de caja
- Opción de llamada
- Poner opción
- Precio de ejercicio
- Paridad put-call
- Los griegos
- Fórmula de Black – Scholes
- Modelo negro
- Modelo de opciones binomiales
- Volatilidad implícita
- Valor de tiempo de opción
- Moneyness
- En-el-dinero
- En el dinero
- Fuera del dinero
- Montar a horcajadas
- Estilo de opción
- Opción vainilla
- Opción exótica
- Opción binaria
- Opción europea
- Piso de la tasa de interés
- Límite de tasa de interés
- Opción de las Bermudas
- Opción americana
- Opción Quanto
- Opción asiática
- Opción sobre acciones para empleados
- Warrants
- Opción de cambio de divisas
- Opciones de tasa de interés
- Opciones de bonos
- Opciones reales
- Opciones sobre futuros
- Opción sobre acciones
Swap mercados y contratos
- Swap (finanzas)
- Swap de tipos de interés
- Cambio de base
- Permuta de activos
- Intercambio de divisas
- Intercambio de acciones
- Swaps de acciones
- Swap de moneda
- Intercambio de varianza
Mercados de derivados por subyacentes
Derivados de renta variable
- Contrato por diferencia (CFD)
- Fondo cotizado en bolsa (ETF)
- Fondo de capital fijo
- Fondo cotizado en bolsa inversa
- Opciones de capital
- Permuta de acciones
- Fideicomiso de inversión inmobiliaria (REIT)
- Warrants
- Orden judicial cubierta
Derivados de tipos de interés
- LIBOR
- Acuerdo de tasa de interés a plazo
- Swap de tipos de interés
- Límite de tasa de interés
- Opción de tasa de interés exótica
- Opción de fianza
- Futuro de la tasa de interés
- Instrumentos del mercado monetario
- Rango de devengo Swaps / Pagarés / Bonos
- Swap de atrasos
- Derivados de swap de vencimiento constante (CMS) o de swaps de tesorería constante (CTS) (swaps, tapas, pisos)
- Swaption de tipos de interés
- Swaptions de Bermudas
- Swaptions cruzados de divisas
- Nota Power Reverse de doble moneda ( PRDC o Turbo)
- Nota de redención objetivo (TARN)
- Steepener de CMS
- Bola de nieve
- Flotador inverso
- Tiras de obligación hipotecaria colateralizada
- Tapas y pisos de trinquete
Derivados de crédito
- Swap de incumplimiento crediticio
- Obligaciones de deuda garantizadas
- Opción de incumplimiento crediticio
- Swap de rentabilidad total
- Puesta en seguridad
- Franja de financiación
Derivado de tipo de cambio
- Opción de cambio de divisas
- Futuro de la moneda
- Intercambio de divisas
- Cobertura cambiaria
- Opción binaria: cambio de divisas
Regulación financiera
- Gobierno corporativo
- Regulación financiera
- Regulación bancaria
- Licencia bancaria
- Regulación bancaria
- Licencia
Designaciones y acreditaciones
- Ver también: Certificación profesional en servicios financieros ; Certificación profesional # Contabilidad, auditoría y finanzas ; # Educación a continuación
- Planificador financiero certificado
- Analista financiero autorizado
- Instituto CFA
- Analista colegiado de inversiones alternativas
- Gestor de riesgos profesional
- Consultor financiero colegiado
- Instituto Canadiense de Valores
- Asesor financiero independiente
- Instituto de seguros colegiado
- Gerente de riesgo financiero
- Técnico de mercado colegiado
- Técnico financiero certificado
Litigio
- Pasivos sujetos a compromiso
Fraude
- Estafa de Forex
- Uso de información privilegiada
- Teoría de los orígenes legales
- Molino de peticiones
- Esquema Ponzi
Organismos de la industria
- Asociación Internacional de Swaps y Derivados
- Asociación Nacional de Comerciantes de Valores
Cuerpos reguladores
Internacional
- Banco de acuerdos internacionales
- Organización Internacional de Comisiones de Valores
- Comisión de seguridad
- Comité de Supervisión Bancaria de Basilea
- Acuerdos de Basilea - Basilea I , Basilea II , Basilea III
- Asociación Internacional de Supervisores de Seguros
- Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad
Unión Europea
- Comité Europeo de Valores ( UE )
- Comité de Reguladores Europeos de Valores ( UE )
Organismos reguladores por país
Reino Unido
- Autoridad de conducta financiera
- Autoridad de Regulación Prudencial (Reino Unido)
Estados Unidos
- Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos
- Reserva Federal
- Comisión Federal de Comercio
- Junta Municipal de Reglamentación de Valores
- Oficina del Contralor de Moneda
- Comisión Nacional del Mercado de Valores
Legislación de Estados Unidos
- Ley Glass – Steagall (EE. UU.)
- Ley Gramm – Leach – Bliley (EE. UU.)
- Ley Sarbanes – Oxley (EE. UU.)
- Ley de Valores de 1933 (EE. UU.)
- Ley de Bolsa de Valores de 1934 (EE. UU.)
- Ley de Asesores de Inversiones de 1940 (EE. UU.)
- Ley Patriota de EE. UU.
Temas actuariales
- Temas actuariales
Tipos de activos
- Bienes raíces
- Valores
- Materias primas
- Futuros
- Dinero en efectivo
Capital creciente
- Deuda
- Factores
- Valores
- Oferta pública inicial
Valuación
- Tenga en cuenta que esta sección se centra en las finanzas corporativas; Para la valoración de derivados e instrumentos de tipo de interés / renta fija, consulte el § Precio de los derivados más arriba.
Teoría subyacente
- Valor (economía)
- Valoración (finanzas) y específicamente § Resumen de valoración
- " La teoría del valor de la inversión "
- Economía financiera § Teoría de las finanzas corporativas
- Riesgo de valoración
- Valor real versus nominal (economía)
- Precios reales y precios ideales
- Valor razonable
- Contabilidad de valor razonable
- Valor intrínseco
- Precio de mercado
- Valor en uso
- Opinión de equidad
- Precios de activos
- Precio de equilibrio
- la eficiencia del mercado
- equilibrio economico
- expectativas racionales
- Precio libre de arbitraje
- Precios racionales § Precios libres de arbitraje
- Precios racionales § Valoración neutral al riesgo
- Precio de equilibrio
Contexto
- Bonos ( corporativos )
- Valoración de bonos
- Bonos (finanzas) § Valoración de bonos
- Bono corporativo § Valoración
- Valoración de acciones
- # Valoración de la renta variable arriba
- Análisis fundamental
- Valoración de acciones
- Valoración de empresas
- Patrimonio (finanzas) § Valoración
- Valor intrínseco (finanzas) § Capital
- Presupuesto de capital y finanzas corporativas § Valoración de inversiones y proyectos
- La teoría del valor de la inversión
- Valoración inmobiliaria
- Valoración de inmuebles
- Economía inmobiliaria
Consideraciones
- Cautiverio
- convenios y contratos
- asegurado / deuda no garantizada
- deuda senior / subordinada
- opciones integradas
- Capital
- Tasa de retorno mínima aceptable
- Margen de seguridad (financiero)
- Valor de la empresa
- Análisis de suma de las partes
- Descuento de conglomerado
- Descuento para minorías
- Prima de control
- Análisis de acreción / dilución
- Certeza equivalente
- Corte de pelo (finanzas)
Valoración de flujo de efectivo descontado
- Valoración de bonos
- Modelado
- Valor presente § PV de un bono
- Valoración de bonos § Enfoque del valor presente
- Valoración de bonos § Enfoque de fijación de precios sin arbitraje
- opciones integradas:
- Tire a la par
- Modelo de celosía (finanzas) § Valores híbridos
- # Valoración contingente de reclamaciones a continuación
- Resultados
- Precio limpio
- Precio sucio
- Rendimiento al vencimiento
- Rendimiento del cupón
- Rendimiento actual
- Duración
- Convexidad
- opciones integradas:
- Diferencial ajustado por opción
- duración efectiva
- convexidad efectiva
- Flujo de caja
- Principal (finanzas)
- Cupón (bono)
- Bono de tasa fija
- Nota de tasa flotante
- Bono cupón cero
- Bono devengado
- provisiones para fondos de amortización
- Modelado
- Valoración inmobiliaria
- Valor intrínseco (finanzas) § Bienes raíces
- Enfoque de ingresos
- El margen de explotación
- Tasación inmobiliaria § El enfoque de ingresos
- Enfoque de ingresos alemán
- Valoración de acciones
- Resultados
- Valor presente neto
- Valor actual ajustado
- Costo anual equivalente
- Periodo de recuperación
- Período de recuperación con descuento
- Tasa interna de retorno
- Tasa interna de retorno modificada
- Retorno de la inversión
- Índice de rentabilidad
- Modelos y enfoques específicos
- Modelo de descuento de dividendos
- Modelo de crecimiento de Gordon
- Valor agregado de mercado / Valor económico agregado
- Valoración de ingresos residuales
- Primer método de Chicago
- rNPV
- Modelo Fed
- Modelo de valoración de Chepakovich
- Método de suma de perpetuidades
- Fórmula de Benjamin Graham
- Modelo de valoración de LBO
- Modelo de factor de gestión de activos de Goldman Sachs
- Modelado
- Flujo de fondos
- Previsión de flujo de caja
- Estado de flujo de caja
- Flujo de caja operativo
- EBIDTA
- Depreciación § Efecto en efectivo
- NOPAT
- Flujo de caja libre
- Flujo de caja libre a la empresa
- Flujo de caja libre a capital
- Dividendos
- El efectivo es el rey
- Devolución requerida (es decir, tasa de descuento)
- Costo de capital
- Costo de capital promedio ponderado
- Costo de equidad
- Costo de la deuda
- Modelo de valoración de activos de capital
- Beta (finanzas) § Estimación
- Teoría de arbitraje de precios
- Valoración de empresas § Método de acumulación
- Modelo T
- modelo T de flujo de caja
- Valor terminal
- Período de previsión (finanzas)
- tasa de crecimiento a largo plazo
- Tasa de crecimiento sostenible § Desde una perspectiva financiera
- Valoración de acciones § Tasa de crecimiento
- Estados financieros pronosticados
- Pronóstico financiero
- Modelización financiera § Contabilidad
- Pro forma § Estados financieros
- Ingresos
- Modelo de ingresos
- Ingresos § Análisis de estados financieros
- Gestión de ingresos § Previsión
- Las ventas netas
- Costos
- Margen de beneficio
- Margen bruto
- Margen neto
- Costo de los bienes vendidos
- Los gastos de explotación
- Ratio de funcionamiento
- Factor de costo
- Costo fijo
- Coste variable
- Gastos generales
- Cadena de valor
- costeo basado en actividades
- análisis de tamaño común
- Modelo de beneficio
- Margen de beneficio
- Capital
- Estructura capital
- análisis de tamaño común
- Financiación de capital)
- Accionistas
- Valor en libros
- Ganancias retenidas
- Capital financiero
- Activo a largo plazo / Activo fijo
- Rotación de activos fijos
- Pasivos a largo plazo
- Coeficiente de endeudamiento
- Relación deuda-capital
- Activo a largo plazo / Activo fijo
- Capital de trabajo
- Activo corriente
- Responsabilidad actual
- Rotación de inventario / Días en inventario , costo de bienes vendidos
- Días deudores y acreedores
- Días de ventas pendientes / Días por pagar pendientes
- Flujo de fondos
- Resultados
Valoración relativa
- Cautiverio
- Valoración de bonos § Enfoque de precio relativo
- Diferencial de rendimiento
- Yo esparcí
- Diferencial ajustado por opción
- Extensión Z
- Diferencial de permuta de activos
- Diferencial de crédito (bonos)
- Calificación crediticia de bonos
- Puntaje Z de Altman
- Puntuación O de Ohlson
- Valor en libros
- Coeficiente de endeudamiento
- Relación deuda-capital
- Radio actual
- Razón rápida
- Ratio de deuda
- Bienes raíces
- Tasa de capitalización
- Multiplicador de renta bruta
- Enfoque de comparación de ventas
- Tasación de bienes raíces § El enfoque de comparación de ventas
- Efectivo sobre devolución en efectivo
- Capital
- Ratio financiero
- Valoración basada en el mercado
- Análisis comparativo de empresas
- Rentabilidad por dividendo
- Brecha de rendimiento
- Rentabilidad sobre recursos propios
- Análisis de DuPont
- Relación P / E
- Relación de PEG
- Relación precio-beneficio cíclicamente ajustada
- PVGO
- Relación P / B
- Precio a ganancias basadas en efectivo
- Precio a ventas
- EV / EBITDA
- EV / Ventas
- Imagen de archivo
- Valoración mediante el modelo de penetración de mercado
- Número de Graham
- La q de Tobin
Valoración de reclamaciones contingentes
- Técnicas de valoración
- general
- Valoración de opciones
- Opción (financiación) § Valoración
- #Precios de derivados arriba
- como se emplea normalmente
- Valoración de opciones reales
- Precios racionales § La cartera de replicación
- Economía financiera § Teoría de las finanzas corporativas
- Modelo de celosía (finanzas) § Valores híbridos
- Métodos de Monte Carlo en finanzas
- general
- Aplicaciones
- Inversiones y proyectos corporativos
- Opciones reales
- Finanzas corporativas § Valorar la flexibilidad
- Derechos de valor contingente
- Valoración empresarial § Enfoques de fijación de precios de opciones
- Activos y pasivos del balance
- warrants y otros valores convertibles
- valores con opciones integradas , como bonos rescatables
- opciones sobre acciones para empleados
- inversiones en financiación estructurada (dependiente de la financiación)
- entidades de propósito especial (dependientes de la financiación)
- Inversiones y proyectos corporativos
Otros enfoques
- Basado en "fundamentos" (basándose en información contable)
- Modelo T
- Valoración de ingresos residuales
- Contabilidad limpia de excedentes
- Método del valor liquidativo
- Método de exceso de ganancias
Teoría de la cartera
Conceptos generales
- Cartera (finanzas)
- Administrador de portafolio
- Gestión de inversiones
- Manejo Activo
- Gestión pasiva ( compra y retención )
- Fondo de índice
- Núcleo y satélite
- Beta inteligente
- Índice de gastos
- Estilo de inversión
- Inversión de valor
- Inversión contraria
- Inversión de crecimiento
- PUEDE ADELGAZAR
- Inversión indexada
- Inversión de fórmula mágica
- Momentum invertir
- Inversión de calidad
- Inversión de estilo
- Inversión de factores
- Estrategia de inversión
- Estrategia de inversión impulsada por índices de referencia
- Estrategia de inversión basada en pasivos
- Perfil inversor
- Tasa de rendimiento de una cartera / rendimiento de la inversión
- Relación riesgo-retorno
- Espectro riesgo-retorno
- Factor de riesgo (finanzas)
- Optimización de cartera
- Diversificación (finanzas)
- Clases de activos
- Pirámide de Exter
- Asignación de activos
- Asignación táctica de activos
- Asignación táctica global de activos
- Asignación estratégica de activos
- Asignación dinámica de activos
- Asignación táctica de activos
- Rotación sectorial
- Correlación y covarianza
- Matriz de covarianza
- Matriz de correlación
- Tasa de interés libre de riesgo
- Apalancamiento (finanzas)
- Función de utilidad
- Elección de cartera intertemporal
- Seguro de cartera
- Seguro de cartera de proporción constante
- Finanzas matemáticas § Gestión de riesgos y carteras: el mundo P
- Inversión cuantitativa / Fondo cuantitativo (ver más abajo )
Teoría moderna de la cartera
- Optimización de cartera
- Relación riesgo-retorno
- Espectro riesgo-retorno
- Eficiencia económica
- Hipótesis del mercado eficiente
- Hipótesis de caminata aleatoria
- Problema de maximización de la utilidad
- Modelo de Markowitz
- El problema de la cartera de Merton
- Criterio de Kelly
- El criterio de seguridad de Roy es lo primero
- Teoría y resultados (derivación del CAPM)
- Precio de equilibrio
- Precio de mercado
- Riesgo sistemático
- Factor de riesgo (finanzas)
- Riesgo idiosincrásico / Riesgo específico
- Análisis de varianza media ( modelo de decisión de dos momentos )
- Frontera eficiente ( eficiencia de varianza media )
- Conjunto factible
- Teorema de separación de fondos mutuos
- Propiedad de separación (finanzas)
- Cartera de tangente
- Cartera de mercado
- Beta (finanzas)
- Regresión de Fama-MacBeth
- Ecuación de Hamada
- Teoría de la sustitución de la estructura de capital § Beta
- Línea de asignación de capital
- Línea de mercado de capitales
- Línea característica de seguridad
- Modelo de valoración de activos de capital
- Modelo de índice único
- Línea de mercado de seguridad
- La crítica de Roll
- Medidas relacionadas
- Alpha (finanzas)
- Relación de Sharpe
- Relación de Treynor
- Alfa de Jensen
- Modelos de optimización
- Modelo de Markowitz
- Modelo Treynor – Black
- Modelos de precios de equilibrio (CAPM y extensiones)
- Modelo de valoración de activos de capital (CAPM)
- Modelo de fijación de precios de activos de capital basado en el consumo (CCAPM)
- CAPM intertemporal (ICAPM)
- Modelo de índice único
- Modelos de factores múltiples (consulte Factor de riesgo (finanzas) )
- Modelo de tres factores Fama-French
- Modelo de cuatro factores de Carhart
- Teoría de precios de arbitraje (APT)
Teoría de la cartera posmoderna
- Enfoques
- Teoría del portafolio de comportamiento
- Teoría estocástica de la cartera
- Teoría de la cartera de Maslowian
- Teoría de cartera dedicada ( específica de renta fija )
- Consideraciones de optimización
- Eficiencia de Pareto
- Eficiencia bayesiana
- Análisis de decisiones de múltiples criterios
- Optimización multiobjetivo
- Dominio estocástico
- Dominio estocástico de segundo orden
- Dominio estocástico condicional marginal
- Riesgo a la baja
- Paridad de riesgo
- Paridad de riesgo de cola
- Sesgo de volatilidad
- Semivarianza
- Déficit esperado (ES; también llamado valor condicional en riesgo (CVaR), valor promedio en riesgo (AVaR), pérdida de cola esperada (ETL))
- Valor de cola en riesgo
- Dispersión estadística
- Pérdida máxima descontada
- Precio de indiferencia
- Medidas
- Doble beta
- Beta negativo
- Beta al alza
- Relación de potencial al alza
- Riesgo al alza
- Riesgo a la baja
- Relación de Sortino
- Relación omega
- Razón de sesgo
- Proporción de información
- Retorno activo
- Riesgo activo
- Medida de riesgo de desviación
- Medida de riesgo de distorsión
- Medida de riesgo espectral
- Doble beta
- Modelos de optimización
- Modelo Black-Litterman
- Algoritmo de cartera universal
Medición del desempeño
- Atribución de rendimiento
- La sincronización del mercado
- Selección de valores
- Atribución de renta fija
- Punto de referencia
- Promedio de Lipper
- Análisis de estilo basado en devoluciones
- Tasa de rendimiento de una cartera
- Celebración de regreso
- Error de seguimiento
- Alpha (finanzas)
- Beta (finanzas)
- Método Dietz simple
- Método Dietz modificado
- Rendimiento ajustado al riesgo de Modigliani
- Relación de potencial al alza
- Exposición máxima a la baja
- Reducción máxima
- Relación de libras esterlinas
- Relación de Sharpe
- Relación de Treynor
- Alfa de Jensen
- Razón de sesgo
- Relación V2
- Ratio Calmar (específico de fondos de cobertura)
Tecnicas matematicas
- Programación cuadrática
- Método de línea crítica
- Programación no lineal
- Programación de enteros mixtos
- Programación estocástica ( § Optimización de cartera multietapa )
- Cópula (teoría de la probabilidad) ( § Finanzas cuantitativas )
- Análisis de componentes principales ( § Finanzas cuantitativas )
- Optimización global determinista
- Algoritmo genético ( Lista de aplicaciones de algoritmos genéticos § Finanzas y Economía )
- Aprendizaje automático ( § Aplicaciones )
- Red neuronal artificial
Inversión cuantitativa
- Inversión cuantitativa
- Fondo cuantitativo
- Análisis cuantitativo (finanzas) § Gestión de inversiones cuantitativas y § Analista cuantitativo de negociación algorítmica
- Comercio:
- Comercio automatizado
- Negociación de alta frecuencia
- Comercio algorítmico
- Programa de comercio
- Negociación sistemática
- Análisis técnico § Negociación sistemática
- Estrategia comercial
- Comercio espejo
- Copiar comercio
- Comercio social
- VWAP
- TWAP
- Optimización de la cartera:
- Optimización de la cartera § Métodos de optimización
- Optimización de carteras § Herramientas matemáticas
- Modelo Black-Litterman
- Algoritmo de cartera universal
- Modelo de Markowitz
- Modelo Treynor – Black
- otros
- Riesgos:
- Mejor ejecución
- Déficit de implementación
- Bordillo comercial
- Impacto de mercado
- Profundidad de mercado
- Deslizamiento (finanzas)
- Costos de transacción
- Discusión:
- Sistema de comercio automatizado § Interrupción y manipulación del mercado
- Negociación de alta frecuencia § Riesgos y controversias
- Comercio algorítmico § Problemas y desarrollos
- Retroalimentación positiva § Riesgo sistémico
- 2010 flash crash
- Lunes negro (1987) § Posibles causas
- Arbitraje estadístico § StatArb y riesgo sistémico: hechos del verano de 2007
Herramientas de software financiero
- Software de procesamiento directo
- Software de análisis técnico
- Software de análisis fundamental
- Comercio algorítmico
- Plataforma de comercio electrónico
- Lista de software de análisis numérico
- Comparación de software de análisis numérico
Instituciones financieras
Instituciones financieras
- Banco
- Lista de bancos
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- Banco depositario
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- Banco privado
- Caja de Ahorros
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- Lista de bancos
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- Corredor de seguros
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- Institución financiera de desarrollo comunitario
- Agencia de calificación crediticia
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- Agencias de crédito a la exportación
- Asesor financiero
- Intermediario financiero
- Planeador financiero
- Bolsa de futuros
- Lista de intercambios de futuros
- Empresa patrocinada por el gobierno
- Prestamista de dinero duro
- Asesor financiero independiente
- Compañía de préstamos industriales
- Compañía de seguros
- Asesor de inversiones
- Compañía de inversión
- Confianza de inversión
- Instituciones financieras grandes y complejas
- Fondo de inversión
- Compañía financiera no bancaria
- Asociación de ahorro y crédito
- Bolsa
- Lista de bolsas de valores
- Compañia de confianza
Educación
- Para conocer la trayectoria profesional típica de finanzas y los requisitos educativos correspondientes, consulte:
- Analista financiero en general, y esp. § Calificación , discutiendo varios roles corporativos, bancarios y de inversión (es decir, gestión financiera, finanzas corporativas, banca de inversión, análisis y valoración de valores, gestión de cartera e inversiones, análisis de crédito, capital de trabajo y gestión de tesorería; consulte Modelización financiera § Contabilidad )
- Analista cuantitativo , análisis cuantitativo (finanzas) § Educación e ingeniería financiera § Educación , específicamente re roles en finanzas cuantitativas (es decir, precios y cobertura de derivados, modelado de tasas de interés, gestión de riesgos financieros, ingeniería financiera, finanzas computacionales; también, la variante matemáticamente intensiva sobre los roles bancarios; ver Modelización financiera § Finanzas cuantitativas )
- La educación empresarial incluye títulos universitarios en negocios, comercio, contabilidad y economía; "finanzas" puede considerarse una especialización en la mayoría de estos, mientras que "finanzas cuantitativas" es casi siempre de posgrado, después de una licenciatura centrada en las matemáticas ; Los títulos más comunes para los roles corporativos, bancarios y de inversión (nivel de entrada) son:
- Licenciatura en Administración de Empresas (BBA)
- Licenciatura en Comercio (BCom)
- Licenciatura en Contaduría
- graduado en Economía
- El BS / BA en Finanzas "etiquetado" (la versión de pregrado del MSF a continuación)
- A nivel de posgrado , el MBA , MCom y MSM (ya menudo el Máster en Economía Aplicada ) ofrecen de manera similar formación en finanzas en general; En este nivel también existen los siguientes títulos de maestría específicamente enfocados - ver Maestría en Finanzas § Comparación con otras calificaciones para su enfoque e interrelación:
- Maestría en Finanzas Aplicadas (M.App.Fin)
- Maestría en Finanzas Computacionales
- Maestría en Finanzas (M.Fin, FOMIN)
- Maestría en Economía Financiera
- Maestría en Ingeniería Financiera
- Maestría en Matemáticas Financieras
- Maestría en Finanzas Matemáticas
- Maestría en Finanzas Cuantitativas (MQF)
- Maestría en Ciencias en Finanzas (MSF, MSc Finance)
- Maestría en Ciencias en Finanzas Globales
- La formación de doctorado en finanzas suele ser un requisito para la academia , pero no es relevante para la industria.
- Los quants a menudo ingresan a la profesión con doctorados en disciplinas como física, matemáticas, ingeniería e informática, y aprenden finanzas "en el trabajo".
- como campo académico , la teoría de las finanzas se estudia y desarrolla dentro de las disciplinas de administración , economía ( financiera ), contabilidad y matemáticas aplicadas / financieras .
- Para roles especializados, existen varias certificaciones profesionales en servicios financieros (ver # Designaciones y acreditación arriba); los mejor reconocidos son posiblemente :
- Asociación de Tesoreros Corporativos (MCT / FCT)
- Certificado en Finanzas Cuantitativas (CQF)
- Planificador financiero certificado (CFP)
- Analista Certificado de Inversiones Internacionales (CIIA)
- Profesional certificado en tesorería (CTP)
- Analista colegiado de inversiones alternativas (CAIA)
- Analista financiero colegiado (CFA)
- Diplomado CISI en Mercados de Capitales (MCSI)
- Gerente de Riesgo Financiero (FRM)
- Gerente de Riesgos Profesional (PRM)
- Varias organizaciones ofrecen educación ejecutiva , CPD u otros programas de capacitación enfocados, que incluyen:
- Instituto de Finanzas de Amsterdam
- Instituto Canadiense de Valores
- Instituto Colegiado de Valores e Inversiones
- GARP
- Centro ICMA
- Instituto de Banca y Finanzas de Londres
- Instituto de Finanzas de Nueva York
- PRMIA
- Instituto Sudafricano de Mercados Financieros
- Instituto Suizo de Finanzas
- Ver también cualificaciones en campos relacionados:
- Gestión de inversiones § Educación o certificación
- Contabilidad § Educación, formación y cualificaciones
- Educación económica
- Acreditaciones y exámenes actuariales
- Entrenamiento gerencial
- Educación de negocios
Listas relacionadas
- Índice de artículos contables
- Esquema de la gestión empresarial
- Esquema de marketing
- Esquema de la economía
- Esquema de producción
- Lista de temas de comercio internacional
- Lista de temas de derecho empresarial
- Lista de teóricos empresariales
- Temas actuariales
enlaces externos
- Wharton Finance Knowledge Project : conocimiento financiero para estudiantes, profesores y autodidactas.
- Prof. Aswath Damodaran - teoría financiera, con especialización en finanzas corporativas, valoración e inversiones. Datos actualizados, hojas de cálculo de Excel.
- Sitios web para estudiantes de finanzas exigentes (Prof. John M. Wachowicz): enlaces a sitios web de finanzas, agrupados por tema
- studyfinance.com - sitio web de introducción a las finanzas de la Universidad de Arizona
- Galería BF : artículos introductorios, glosario completo y enlaces a recursos sobre finanzas conductuales
- SECLaw.com - ley de los mercados financieros
- Glosario de TheStreet.com - definiciones relacionadas con el mercado de valores